H商业银行反洗钱风险管理研究 Research on Anti-Money Laundering Risk Management of H Commercial Bank 专业类别：工商管理 研究方向：风险管理 作者姓名：贺紫瑶 指导教师：李海涛 企业导师：无 答辩日期 答辩委员会 主席 2022年5月28日 姓名 职称 教授 工作单位 杨宝臣 郝清民 佘震宇 石森昌 天津大学 天津大学 副教授 副教授 研究院 委员 天津大学 天津社会科学院 天津大学管理与经济学部 二〇二二年五月 摘要 随着我国经济水平的快速发展，我国的国际地位不断提高，国家对反洗钱工 作的重视程度持续加大。商业银行作为金融机构反洗钱工作的核心力量，决定着 我国开展反洗钱工作的总体效果。由于我国商业银行的反洗钱工作普遍起步较晚， 国内专家学者多偏向于对反洗钱工作相关风险管理理论的定性研究，商业银行对 反洗钱风险管理的认识大多停留在落实法律法规以及制度建设方面，对反洗钱风 险管理缺乏识别、评估、控制等方面的定量分析。因此运用科学的方法客观的对 反洗钱工作中的风险因素进行识别和评价至关重要。 本文以H商业银行为研究对象，通过研究分析该行反洗钱风险管理工作现状， 解决H商业银行反洗钱工作中的实际问题，为我国商业银行反洗钱工作提供建议。 本文通过查阅文献，与业界从业人员交流研讨等方法，总结出影响该行反洗钱工 作的风险因素清单。接着应用专家调查法，通过两轮问卷调查，对各风险因素进 行识别，根据专家意见对部分风险因素进行调整，最终确定了影响H商业银行反 洗钱工作的风险因素。为进一步确定各风险因素的重要程度，采用调查问卷对各 风险因素的发生概率及影响程度进行调研，将调查数据进行信度检验和效度检验， 运用主成分分析法对各风险因素的影响程度进行分析，最终提取六个主成分，并 得出各风险因素的重要程度。根据各风险因素的重要程度，制定不同的风险控制 措施，为H商业银行反洗钱工作的开展提供依据。 关键词：反洗钱，风险管理，专家调查法，主成分分析 I ABSTRACT With the rapid development of Chinas economy, China continues to pay more attention to anti-money laundering. As the core force of anti-money laundering in financial institutions, commercial banks determine the overall effect of anti-money laundering in China. As the anti-money laundering work of Chinas commercial banks generally started late, most domestic experts and scholars prefer the qualitative research on the risk management theory related to anti-money laundering work. Most of the commercial banks understanding of anti-money laundering risk management stays in the implementation of laws and regulations and system construction, and there is a la