中图分类号：密级：公 开
学科分类号：论 文 编 号 ：T20003034
硕士学位论文
（同等学力）
数字化转型对国有商业银行信用风险防控
影响的研究
作者姓名：刘耀泽
学科专业：金融学
指导教师：申宏丽
培养学院：金融学院
二〇二二年九月十日Research on the impact of digital transformation on
credit risk prevention and control of state-owned
commercial banks
A Dissertation Submitted for the Degree of Master/Doctor
Candidate：Liu Yaoze
Supervisor：Shen Hongli
School of Finance
Shandong University of Finance and Economics中图分类号： 密级：公 开
学科分类号： 论 文 编 号 ：T20003034
硕士学位论文
数字化转型对国有商业银行信用风险防
控影响的研究
作 者 姓 名： 刘耀泽 申请学位级别：经济学硕士
指导教师姓名： 申宏丽 职 称：教授
学 科 专 业： 金融学 研 究 方 向：商业银行
学 习 时 间： 自 2020 年 9 月 1 日 起至 2022 年 9 月 30 日 止
学位授予单位： 山东财经大学 学位授予日期： 2022 年 9 月 山东财经大学学位论文独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行研究工作及取得的研究
成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经
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明确的说明并表示了谢意。
学位论文作者签名： 日期： 年 月日
山东财经大学学位论文使用授权声明
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分内容编入有关数据库进行检索，采用影印、缩印或其他复制手段保存学位论文。
保密学位论文在解密后的使用授权同上。
学位论文作者签名： 日期： 年月日
指导教师签名： 日期： 年 月日 摘 要
摘要
近年来，数字经济的繁荣发展和新冠疫情的爆发，彻底颠覆了商业银行传统的服
务模式、运营模式、营销模式和风控模式，深刻改变了银行业的竞争格局。面对复杂、
严峻的内外部形势，国有商业银行主动顺应金融科技发展趋势，实施开展数字化转型
战略。然而数字化转型带来的巨大变化，对国有商业银行信用风险防控提出了更高的
要求。研究数字化转型对国有商业银行信用风险防控的影响，对国有商业银行更好的
服务实体经济、维护金融稳定，实现信用风险可控具有重要意义。
在理论研究层面，本文从数字化转型对国有商业银行信用风险影响的角度入手，
系统介绍了数字化转型、信用风险的有关概念和理论基础。阐述了国有商业银行数字
化转型的发展战略及信用风险管理现状，分析了当前国有商业银行数字化转型面临的
挑战、数字化转型对商业银行信用风险产生的正向影响和反向影响的理论机制，并就
国有银行数字化转型在信用风险管理领域的实践应用进行了归纳整理。
为了更好的说明数字化转型对国有商业银行信用风险的影响，本文根据我国 28
家上市商业银行 2011-2020 年的数据进行回归分析，开展实证研究，以 CSMA 最新
研究成果——中国数字经济研究数据库中上市银行的数字化转型程度作为解释变量，
以不良贷款率作为被解释变量进行回归研究。实证研究结果表明：数字化转型有利于
降低商业银行的信用风险。同时，数字化转型对我国商业银行信用风险的影响存在异
质性，对国有商业银行信用风险防控水平的提升更加显著。随着数字化转型的推进，
国有商业银行依靠较为完善的数据集市和人才优势，通过科技赋能实现风险防控体系
数字化再造，对信用风险的管控也更为精确，由此减少了信用风险承担。最后，根据
实证研究结果，对全文进行了总结，并从进一步明确数字化转型战略、加快数据整合
运用、提升风险防控的智能化水平、健全信用风险管理体系等方面提出了相关政策建
议。
关键词：商业银行；数字化转型；信用风险