电子科技大学 UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA 专业学位硕士学位论文 MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE 论文题目 C银行 S分行小微企业贷款 信用风险管理研究 专业学位类别 工商管理硕士 202072151154 刘蛟 学 号 作者姓名 指导教师 赵武副教授 经济与管理学院 学 院 分类号 密级 UDC 注 1 学 位 论 文 C银行 S分行小微企业贷款信用风险管理研究 （题名和副题名） 刘蛟 （作者姓名） 赵武 副教授 成都 指导教师 电子科技大学 （姓名、职称、单位名称） 硕士 工商管理硕士 申请学位级别 提交论文日期 专业学位类别 论文答辩日期 2023年 3月 27日 2023年 5月 24日 2023年 6月 电子科技大学 学位授予单位和日期 答辩委员会主席 评阅人 注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。 Research on Credit Risk Management of Small and Micro Enterprise Loans in C Bank S Branch A Master Thesis Submitted to University of Electronic Science and Technology of China Discipline Student ID Author Master of Business Administration 202072151154 Liu Jiao Supervisor School A. Prof. Zhao Wu School of Management and Economics 摘 要 摘要 小微企业群体是我国国民经济的重要组成部分，对我国经济转型、市场经济 发展、科技创新、稳岗就业发挥了重要作用。但因为小微企业资产规模小、管理 不规范、财务不透明、没有足够的信用背书、违约成本小、经营容错率低等原因 导致其在获取银行等机构提供的低息融资时缺乏足够的支撑，也是其融资难的主 要原因，狭窄的融资渠道和超出其经营能力的融资门槛进一步加大了小微企业贷 款逾期的风险，导致银行对小微企业贷款业务发展不重视，特别是民营小微企业 贷款业务长久以来是银行业避之不及的雷区。但在国家提出“大众创业，万众创 新”的号召后，小微企业的融资困境得到一定缓解，小微企业信贷业务得到发展， 尤其在近年来对银行提出的小微企业信贷投放增长率要求让小微企业信贷呈现爆 发式增长。但是，大多中小银行针对小微企业信贷业务的信用风险管理起步较晚， 对于小微企业信用风险的特殊性掌握尚不成熟，信用违约率居高不下，完善小微 企业的信用风险管理已经刻不容缓。 本文通过对 C银行 S分行的小微企业贷款业务的研究，对 S分行的小微企业 贷款的发展特点、规模现状、资产质量、业务流程、风险管理等方面进行了背景 介绍，分析了 S分行在发展小微企业信贷业务过程中面临的投放增长要求不断加 大与不良率攀升、利润率低、客户存量市场竞争同时存在的困境。通过对 S分行 的全量小微企业贷款数据及违约数据进行分析，发现了 S分行小微企业贷款违约 的显著特征，随后对 S分行下辖 16家分支机构的一线客户经理骨干、机构负责人、 风险管理人员的访谈及对企业的实地走访，掌握了当前业务开展和风控体系所面 临的真实问题和解决建议。通过对数据分析和访谈结果的总结归纳，提出可能对 小微企业贷款违约起重要作用，但尚未纳进行控制的风险因素，再通过 logistic回 归模型分析所提出的指标是否是影响贷款违约的重要因素。研究表明：利率浮动 值、还款方式与贷款是否违约呈现显著相关。最后根据理论和实证研究结果，从 贷款信用风险管理的全流程及客户经理管理方面对信用风险管理的完善提出相应 的对策建议。 关键词：小微企业，信用风险管理，贷款违约影响因素 I ABSTRACT ABSTRACT Small and micro enterprises are an important part of our national economy, and play an important role in economic transformation, marketeconomy development, scientific and technological innovation, job