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我国影子银行交叉风险的监管研究_MBA毕业论文DOC

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内容简介
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本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独
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文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文
的研究所做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。
学位论文作者签名:
日期: 2022年 5月 25日

山西财经大学硕士学位论文
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指导教师签名:
日期:2022年 5月 25日

山西财经大学硕士学位论文
摘要
从 2020年 12月中国银保监会发布的《中国影子银行报告》中可以看到,截
至 2020年末,我国影子银行业务涉及的资产总规模已达到 59.2万亿元,同比增长
2000亿元人民币,2020年影子银行占名义 GDP的比例也下降了 1.5个百分点,但
依然过半。自美国次贷危机以来,许多学者开始关注到并开始研究影子银行体系。
我国央行在 2018年发布的资管新规及其细则,弥补了监管漏洞,促使金融行业逐
步走向规范,但针对我国的影子银行业务间的交叉风险监管依然存在不足。影子
银行的业务间存在关联关系会使得风险在其内部交叉传染,并诱发金融体系的系
统性风险,进而影响我国金融体系的安全性。虽然我国不断加强对影子银行的监
管力度,但只要企业无法从合规渠道获取足够的资金满足融资需求,金融机构就
有动力进行金融创新活动以规避政府机构的监管。
在影子银行的各项业务中,未贴现银行承兑汇票、信托贷款与委托贷款业务
占比高达八成,所以本文将从影子银行业务交叉的角度,通过分析信托贷款、未
贴现银行承兑汇票、委托贷款这三类主要影子银行业务交叉运行的机制,构建
TGC模型来评估测度影子银行的交叉风险。实证分析表明:信托贷款、委托贷款
和未贴现银行承兑汇票业务两两之间存在正向的违约相依性,说明其中一种业务
发生损失风险的情况,会导致另外两种业务发生不同程度的损失风险,验证了交
叉风险的存在。且通过 5种 copula的 kendall相关系数的大小可以发现,信托贷款
与未贴现银行承兑汇票的违约相关性最高。我国通过对影子银行体系的监管,控
制影子银行业务规模、防范出现系统性金融危机、避免金融机构通过金融创新来
规避监管,但是也可以看出我国对影子银行业务交叉风险的监管存在盲区,交叉
风险的存在已是事实,且交叉风险的传染性很大,易引发金融体系的危机。为此,
需要加强对交叉风险的监管。本文结合影子银行交叉风险的现状及监管实践,并
参考国外优秀影子银行交叉风险监管的经验,针对性地提出可行的交叉风险监管
建议,对于存在交叉风险的业务,如银信合作中的交叉业务、票据质押委托贷款
等提出监管建议。同时,在宏观层面,仍需加强对交叉风险的法律建设,完善监
管体制建设。由于交叉业务的复杂性和交叉风险的难识别性,本文建议对于影子
银行交叉风险涉及的业务要完善信息披露制度和消费者教育与保护机制。
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。。。以下略