摘要
摘要
在商业银行经营的过程中的操作风险和市场风险逐渐受到人们的重视,然而
作为商业银行中心的信贷业务,它所带来的信贷风险仍是人们无法回避的主要问
题。其中对公信贷风险因金额巨大等原因成为信用风险的最直接体现。如何加强
对信贷风险的管理,有效防化解范信贷风险是商业银行无法回避的问题。只有不
断的加强信贷数据采集和分析,改进现有的管理模式,才能将商业银行的科学决
策提高,从而将信贷风险降低,使银行资金的安全得到保障。所以,信贷风险管
理显示出其日益增加的重要性

本文将中国农业银行W分行为研究对象,结合国内外对信贷风险管理的最新
研宄,分析了风险管理的相关原理,将全面风险管理理论作为理论基础,结合实际
情况,分析了 W分行现存的问题。W分行是一家中国农业银行的二级分行,不
良贷款率每年都在上升,成为第一个突破2%的银行,其中法人贷款不良率高成
为主要原因。仅2016年,法人贷款不良率高达10个百分点,所以当务之急便是
降低法人贷款的不良率=
通过收集W分行法人客户的信贷结构、流程、业务等信息,调查了 W分行
的目前状况,仔细研宄其法人客户的信贷管理系统群、业务流程、贷前调查、贷
后管理的实施,结合全面风险管理的八要素总结出W分行的缺陷,从各方面探讨
出适合W分行改进措施,达到将其自身风险的管理水平和经营能力提高的目的,
从而更好的应对未来的挑战

关键词:中国农业银行;对公客户;信贷风险;风险管理
I Abstract
Abstract
In the process of managing the commercial banks, the operation risk and market
risk has attracted more and more attention. But the credit business, as the center of the
commercial banks, brings the credit risk that is still the main problem people can&39;t
avoid. Public credit risk become the most direct embodiment of credit risk for some
reason of a huge amount of money and so on. How to strengthen the management of
credit risk and prevent and defuse the risk of credit effectively is an unavoidable
problem for commercial Banks. Only by continuously strengthening the collection and
analysis of credit data, and improving the existing management mode, can we improve
the scientific decision-making of commercial Banks, thus reducing the credit risk and
guaranteeing the safety of bank funds. So credit risk management shows its growing
importance
This paper takes the W branch of agricultural bank of China as the research object
combines with the latest research on credit risk management at home and abroad and
analyzes the principle of risk management. Whafs more based on comprehensive risk
management theory, according to the practical situation it analyzed the existing
problems of W branch. W branch is the second branch of agricultural bank of China.
Its non-performing loan ratio increases year by year and became the first bank to break
2%. Among them, the high rate of corporate loan delinquent is the main reason. In
2016 alone, corporate loan delinquent rates reached 10 percentage points. So the
priority is to reduce the bad rate of corporate loans.
The current situation of W branch was investigated by collecting information of
credit structure, process, business and other information of the corporate clients of W
branch. Author carefully study the credit management system group, business process,
pre-loan investigation, post-loan management of its corporate clients, combine the
eight elements of comprehensive risk management to summarize the defects of W
branch and discuss the improvement measures for W branch from various aspects in
order to improve the management level and management ability of its own risk. So the
challenges of the future can be dealt with better.
Keywords: agricultural bank of China; Corporate customers; Credit risk; Risk
management
II
目录
目录
M ^ I
Abstract II
^ 1 ＊ ^ it1.1研宄背景和意义1.2国内外研究现状1.2.1国外研究现状1.2.2国内研究现状1.3本文的研宄框架及主要内容1.3.1本文的研究框架1.3.2本文的研究思路1.3.3本文的研宄内容1.4本文的创新点第2章商业银行对公信贷风险管理概述2.1商业银行对公客户信贷风险2.1.1对公客户信贷业务2.1.2商业银行对公客户信贷风险2.2商业银行对公客户信贷风险管理2.2.1商业银行对公客户信贷风险管理的含义2.2.2商业银行对公客户信贷风险管理的步骤2.2.3全面风险管理理论2.3商业银行信贷风险的出现的原因及表现2.3.1主观表现2.3.2客观表现第3章中国农业银行W分行对公客户信贷风险管理现状及存在的问题3.1中国农业银行W分行对公客户信贷业务概况3.1.1基本情况3.1.2对公信贷业务涉及系统及业务流程3.1.3对公客户信贷业务贷前调查3.1.4对公客户信贷业务贷后管理目录
3.2中国农业银行W分行法人客户信贷风险管理存在问题3.2.1内部环境失效3.2.2目标设定不合理3.2.3风险评估不准确3.2.4控制活动缺失3.2.5贷后监管松懈
21
第4章W分行中小企业信贷风险管理案例分析
23
4.1 S公司的介绍
23
4.2 S公司贷前调查
23
4.2.1 S公司业务资料准备
23
4.2.2 S公司经营情况
24
4.13 S公司信用状况
24
4.2.4 S公司企业财务情况
25
4.2.5资金需求分析
28
4.2.6担保情况分析
28
4.2.7调查结论
29
4.3 S公司的评级授信
29
4.3.1 S公司的信用等级评定
29
4.3.2 S公司授信额度核定
31
4.4贷款审批
31
4.5贷后管理
31
4.6基于Logistic模型的回代验证
32
4.6.1 Logistic 模型介绍
32
4.6.2 S公司白勺Logistic回代-验证
33
第5章加强W分行信贷风险管理的对策建议
34
5.1改善企业1^1环境
34
5.2设定合理的企业目标
34
5.3提高风险评估的准确性
35
5.4加强控制活动
35
5.5严格进行贷后管理
36
itit 37
& 38
参考文献 39
储齡 41
第一章导论
第1章导论
1.1研究背景和意义
在商业银行所有管理层面当中,风险管理的重要地位是不言而喻的,因此商
业银行处置风险的能力与其发展息息相关。自世界第一家商业银行诞生,风险管
理从世界第一家商业银行诞生起便成为银行发展的重要课题。由于在可预见的未
来相当长一段时期内“信贷资产业务仍将是商业银行的主流业务之一”,所以,
信贷风险管理仍是人们无法回避的核心问题[1]

2007年4月份,美国新世纪金融破产拉开了次贷危机的序幕,对世界经济产
生了巨大的冲击,对发展中国家影响更甚[2]。尽管目前我国经济形势有所回暖,
但经济增速仍是负増长。截止到2016年,我国仍然处于经济的调整期,没有摆脱
经济下行的压力,企业发展的主要核心力仍以投资为主,通过国际宏观调控来提
高经济质量。中央经济工作会议结束后,中国人民银行再次下调人民币存款利率,
我国经济将面临着结构性调整巨大压力。因此对银行业的前景表示堪忧

根据银监会发布的2017年第二季度主要监管指标数据显示,2017年二季度
末商业银行的不良贷款率达1.74%。2015年四季度以来,商业银行不良贷款率己
经累计上升了 0.7%,截止2017年2季度末,商业银行不良贷款余额为1.64万亿
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我国商业银行不良贷款率图示
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2012年末 2013年末 2014年末 2013年末 2016年末
图1-1 2012年-2016年末我国商业银行不良贷款率图示
Fig.1-1 2012, -2016 China&39;s commercial banks non-performing loan ratio diagram
由图1-1所示,从2012年末开始我国商业银行的不良贷款率逐渐增加,截至
到2016年末己经突破1.60%。不良贷款的增多导致银行的净利润増加速度下降。河北工程大学硕士学位论文
如表]-1所示,2016年上半年在我国17家上市银行中,农业银行是唯——家也
是首个不良贷款率突破2%的上市银行

表1-1 2016年上半年我国上市银行情况表
Table 1-1 in the first half of 2016 China&39;s listed Banks table
a
总资产(亿元)
净利润(亿元)
不良贷款率
序号
银行
中期
变化 中期 变化 中期 变化浦发银行 53712.93 +6.48% 267.7 +11.99% 1.65% +9BP
2 华夏银行 22505 +11.38% 98.26 +6.08% 1.56% +4BP江苏银行 14366.74 +11.34% 56.1 +14.06% 1.43% 持平平安银行 28009.83 +11.72% 122.92 +6.1% 1.56% +11BP招商银行 55372.98 +1.14% 352.31 +6.84% 1.83% +15BP
6 建设银行 197601.48 +7.69% 1339.03 +1.25% 1.63% +5BP
7 交通银行 79563.22 +11.19% 376.61 +0.90% 1.54% +3BP
8 中信银行 56067.78 +9.46% 236 +4.49% 1.40% -3BP
9 农业银行 186802.21 +5.0% 1050.51 +0.5% 2.40% +1BP
10 光大银行 37649.12 +18.85% 164.39 +1.22% 1.50% -11BP
11 宁波银行 8336.93 +16.36% 41.39 +16.53% 0.91% -IBP
12 民生银行 52501.62 +16.14% 272.23 +1.66% 1.67% +7BP
13 兴业银行 57096.92 +7.75% 294.41 +6.12% 1.63% +17BP
14 中国银行 176012.67 +4.67% 930.37 +2.52% 1.47% +4BP
15 工商银行 235243.27 +5.9% 1506.56 0.8% 1.55% +5BP
16 北京银行 19714.08 +6.86% 106.74 +6.08% 1.13% +1BP
17 南京银行 10152.49 +26.11% 43.62 +22.26% 0.87
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