论文摘要
债券投资作为商业银行仅次于贷款的第二大资产，其具有较高的流动性、安
全性和较好的收益性等特点。由于商业银行债券资产的总量及比例不断增大，债
券投资业务在商业银行资产业务中的地位也不断地提升，需要商业银行予以更多
的关注。然而，目前债券投资品种较多，如国债、央行票据、金融债券、非金融
企业债务融资工具及企业债券等，商业银行的经营目标是在实现利润最大化的同
时将风险降至最低，这就使得研究债券投资组合策略，发挥组合投资的优势以获
得更大的收益的同时，能够更好地对风险进行识别、度量和管理尤为必要。

本文以吉林银行为例，利用债券组合投资和风险度量及其管理理论，探讨其
在债券投资业务中存在的问题及应对策略。论文共五章，其中第一章为绪论，介
绍本文的研究背景与选题意义、研究现状与相关文献综述及论文结构、研究方法
和创新点；第二章，对债券投资业务的相关理论进行了总结和回顾；第三章，介
绍了吉林银行债券投资业务的现状；第四章，详细地分析了吉林银行债券投资组
合与风险度量的管理问题；第五章，提出吉林银行债券投资组合与风险度量的对
策；最后为简要总结。

关键词：
债券投资，组合投资，风险度量，风险管理