摘要 ............................................................I Abstract ......................................................III 第一章 绪论 ....................................................1 1.1 研究背景 ...............................................1 1.2 研究目的及意义 .........................................2 1.2.1 研究目的 .........................................2 1.2.2 研究意义 .........................................2 1.3 国内外研究发展动态 .....................................3 1.3.1 国外研究动态 .....................................3 1.3.2 国内研究动态 .....................................5 1.3.3 文献评述 .........................................7 1.4 研究内容及方法 .........................................7 1.4.1 研究内容 .........................................7 1.4.2 研究方法 .........................................9 第二章 相关理论 ...............................................11 2.1 概念界定 ..............................................11 2.1.1 关联担保 ........................................11 2.1.2 信贷风险 ........................................12 2.2 相关理论 ..............................................13 昆明理工大学专业学位硕士学位论文 关联担保下的银行信贷违约风险识别与测度研究 ii 2.2.1 信息不对称理论 ..................................13 2.2.2 信息搜寻成本理论 ................................13 2.2.3 信贷风险管理理论 .................................14 第三章 银行信贷违约风险识别现状 ...............................17 3.1 银行信贷违约风险影响因素分析 ..........................17 3.1.1 财务因素 ........................................17 3.1.2 非财务因素 ......................................18 3.2 银行信贷违约风险识别采取的措施 ........................19 3.3 银行信贷违约风险识别评价存在的问题 ....................21 第四章 模型构建及实证分析 .....................................23 4.1 理论模型的选择和构建 ..................................23 4.1.1 模型设计 ........................................24 4.1.2 变量选择 ........................................25 4.1.3 数据来源及说明 ..................................27 4.2 样本描述性分析 ........................................27 4.3 相关性分析 ............................................30 4.4 回归结果分析 ..........................................31 4.4.1 狭义违约风险影响因素 ............................31 4.4.2 广义违约风险影响因素 ............................34 4.5 基于实证结果的违约概率测度 ............................35 4.6 基于实证结果的结论分析 ................................37 昆明理工大学专业学位硕士学位论文 关联担保下的银行信贷违约风险识别与测度研究 iii 第五章 对策建议 ...............................................39 5.1 X银行信贷风险管理体系建设 .............................39 5.1.1 信贷风险管理组织体系建设 ........................39 5.1.2 信贷风险管理机制优化 ............................41 5.2 X银行风险识别指标体系建立 .............................43 5.2.1 确立风险识别方向 ................................43 5.2.2 完善风险识别指标体系 ............................44 5.3 X银行风险管理文化打造 .................................44 5.3.1 建立全面风险管理文化 ............................44 5.3.2 完善人才体系建设 ................................45 第六章 结论及展望 .............................................47 6.1 研究结论 ..............................................47 6.2 研究展望 ..............................................48 致谢 ...........................................................49