吉林大学博士学位论文原创性声明
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学位论文作者签名：
日期：2022年 12月 06日
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论文级别：□硕士√博士
学科专业：金融学
论文题目：高频视角下中国股票市场系统风险研究
作者签名：
指导教师签名：
2022年 12月 06日
作者联系地址（邮编）：
作者联系电话：
2022/12/8 上午9:16
博士学位申请材料打印
潘梦梦
金融学
张艾莲
教授
商学与管理学院
由于潘梦梦同学对于股票市场系统风险问题具有研究基础，因此论文选题定为“高频视角下中国股票市场
系统风险研究”。在论文的工作过程中，第一个阶段，作者收集相关文献和数据，并整理中国股票市场系统风
险识别和防范的相关资料。第二阶段，作者基于所学过的课程和知识，对论文的基本框架进行了建立，经过指
导教师指导后形成论文的开题报告，并参加开题答辩。第三阶段，根据写作提纲，作者形成论文初稿。第四阶
段，指导教师对论文阶段性反复提出修改意见，基于修改意见，作者对论文进行了多次修改和完善。第五阶
段，经过修改之后，形成论文终稿，并装订成册。
论文基于高频的全新视角识别和刻画股票市场系统风险，描述股票市场异常波动时跳跃和连续系统风险的
来源与特征，并通过时频域动态研究如何防范股票市场系统风险。论文的研究结论为健全股票市场监管体系和
防范化解股票市场系统风险等提供参考价值，对于完善股票市场系统风险评估体系具有重要现实意义，符合博
士学位论文的选题要求。具体而言，该论文结合系统风险相关理论，将机器学习法和近因子模型相结合将不可
观测的系统风险因子进行可视化，并通过构建的系统风险因子和估计的个数对股票市场系统风险进行特征分
析；然后结合突变理论和混沌理论，使用跳跃因子模型和TOD方法将构建的系统风险因子解构为跳跃和连续系
统风险因子，通过跳跃和连续风险因子可以进一步观察股票市场系统风险变化的粗糙和平滑过程；最后，论文
剔除了股票价格跳跃带来的噪音，基于高频和时变性特征采用小波模型实证探究货币政策对不同诱因导致的连
续系统风险在时频域中的影响。
论文选题具有针对性，研究对象具体。写作过程能够综合运用相关知识，文献资料翔实，内容体系完整，
层次结构安排科学，主要观点突出，逻辑关系清楚，论述分析合理，语言运用通顺。论文既具有一定的理论描
述和解析，又具有针对性的现实经济意义。
达到博士学位论文要求
2022
9
16
2019251001 潘梦梦 注:1.必须用钢笔填写,如纸不够另加页;2.本页编入学位论文。
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gim.jlu/xwb/xwb_xb_prt.jsp
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