Personal Credit Risk Assessment of H Bank Based
on FAHP Analysis
A Master Thesis Submitted to
University of Electronic Science and Technology of China
Discipline:
Author:
Master of Business Administration
Zou Bei
Supervisor:
School:
Associate Prof. Chen Lin
School of Management and Economics


摘
要
摘要
随着信贷市场的迅速发展，个人信贷业务也呈现出一幅蓬勃景象。个人信贷
业务无抵押、无担保的特殊属性，给商业银行的发展带来新机遇的同时，也让商
业银行在信贷风险防控上面产生了新的挑战。因此，建立商业银行的个人信贷风
险评价体系，识别银行所面临的信贷风险和风险因素，对个人信贷风险作出准确
的等级评价，从而防控信贷风险的发生。
本文通过文献研究法，阅读相关理论知识，采用 FAHP模糊层次分析法建立
以 H银行为研究对象的个人信贷风险评价模型。另外，在模型优化上面，还提出
了利用粒子群优化算法思想，减少了风险指标在机器运算一致性检验时与人类思
维的偏差。
根据 H银行实际情况与借款人历史信息，按照借款人的还款能力和还款意愿
进行风险识别，构建风险指标体系，分析并选取年龄、工作单位及性质、婚姻状
况、学历、个人年收入、家庭年收入、家庭年收支比、家庭劳动力占比、本银行
金融业务、其他银行金融业务、购买保险情况这 11个因素作为评级模型的指标，
运用层次分析法对风险指标赋予权重，之后再用模糊综合评价法计算所有指标因
素相应的隶属度值，得出客户风险等级。综合评价结果表明：在 H银行成功贷款
的 20例客户中，其中 5位出现不同程度的逾期情况，本文研究模型得出的综合评
价结果对其中 3名客户，评价为高风险客户，本文的风险评价提高了风险评级的
准确度，降低了 H银行的资产损失。
基于 H银行的风险评价研究，本文最后提出两个方面的个人信贷风险管理对
策。一方面通过积累客户信息数据、提升员工专业判断能力，降低主观影响来加
强风险识别能力；另一方面完善 H银行风险评价标准、改进风险评价方法来完善
个人信贷风险评价方法。
关键词：FAHP；个人信贷；信贷风险；风险评价
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