重庆理工大学
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日期：2022年 6月 10日
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日期：2022年 6月 10日
日期：2022年 6月 10日

摘要
摘要
银行业是金融体系的重要组成部分，在我国经济和社会发展中起着举足轻重的作
用。但随着金融市场对外开放水平加大、市场利率化转型加速、新兴金融业态逐步兴
起，给银行的稳健运行和全面风险管理带来新的挑战。流动性是银行业稳定运行的关
键因素之一，也是银行业的“生命线”和“底线”，它在“三性”中具有独特重要的
作用，是维持银行业长期稳定发展的前提。基于我国独特的市场机制，传统中小商业
银行在遭受流动性风险冲击时的自救能力相较于其他大型银行更显不足，也给行业自
身发展和监管带来更多难题。在流动性风险管理的实践中，单独依靠一些传统方法如
流动性指标法、流动性缺口法、现金流量分析法等已经难以适应流动性风险管控的现
实需要，行业和监管都逐步将风险管控的重心从传统的事中应对和事后处置向事前监
测预防转变，运用压力测试进行银行流动性风险预测防范已经形成共识。
村镇银行作为一种新型农村金融主体，拓展了农村地区的融资组织模式，在提升
县域经济金融发展水平，改善农村地区金融服务质效，填补小微“三农”金融市场空
白，提升地方金融多元化发展进程等方面作出了积极贡献。但与此同时，村镇银行在
我国的发展尚处于起步阶段，是中小银行中的“微小银行”，其整体业务规模在银行
行业中相对较小，成立时间不久，品牌影响力不足，风险管控水平有限，相较于传统
国有大中型银行，村镇银行发生流动性风险的可能性更大，对银行造成的冲击也更加
致命。由此可见，加强村镇银行的流动性风险管控是非常有必要的。
本文在借鉴国内外学者对商业银行流动性风险管理的研究基础上，以 FL村镇银
行为例，从理论层面深入分析了 FL村银行流动性风险管理现状及存在的问题，并通
过压力测试方式选取备付金率作为承压指标，不良贷款率、法定存款准备金率、存款
流失速度等为风险因子，设计模型对其流动性风险的主要影响因子进行实证分析，在
此基础上从银行维度出发，从完善组织架构、提升业务适配性、提升资产质量和风险
管控水平等方面提出对策建议，以便于 FL村镇银行更好管理流动性风险，同时也希
冀能够在新的流动性监管框架下为其他商业银行流动性风险管理提供参考借鉴。
关键词：村镇银行；流动性；风险管理；压力测试
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Abstract
Abstract
Banking is an important part of the financial system and plays a decisive role in
China's economic and social development. However, with the increasing level of financial
market opening, the acceleration of market interest rate transformation and the gradual rise
of emerging financial forms, the steady operation and overall risk management of banks
have brought new challenges. Liquidity is one of the key factors for the stable operation of
the banking industry, as well as the "lifeline" and "bottom line" of the banking industry. It
plays a unique and important role in the "three characteristics" and is the premise to
maintain the long-term stable development of the banking industry. Based on China's
unique market mechanism, the self-rescue ability of traditional small and medium-sized
commercial banks is more inadequate than that of other large banks when they are hit by
liquidity risks, which also brings more difficulties to the development and supervision of
the industry itself. In liquidity risk management practice, a separate rely on some
traditional methods such as liquidity index method, liquidity gap method, cash flow
analysis method such as liquidity risk control has been difficult to adapt to the reality of the
needs, industry and regulatory risk control will be the center of gravity of the matter
response and afterwards disposal from the traditional to the monitoring and prevention in
advance, It has been a consensus to use stress test to forecast and prevent bank liquidity
risk.
As a new type of rural financial subject, rural banks have expanded the financing
organization model in rural areas, and made positive contributions to improving the level
of economic and financial development in county areas, improving the quality and
efficiency of financial services in rural areas, filling the gap in small and micro financial
markets for agriculture, rural areas and farmers, and promoting the development process of
local financial diversification. But at the same time, the development of village Banks in
our country is still in its infancy, is the "small bank" in small and medium-sized Banks, the
size of its overall business in the banking industry is relatively small, establishment of time
soon, lack of brand influence, risk control level is limited, compared with the traditional
state-owned large and medium-sized Banks, rural Banks a greater likelihood of liquidity
risk, The impact on banks has also been deadlier. Thus, it is very necessary to strengthen
the liquidity risk control of rural banks.
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。。。以下略