研究生签名:i导师签名:鳴. 我国商业银行流动性风险管理研究
—
—以N银行为例
研究生:王鑫
导师:韩静
东南大学
摘要
自银行系统产生以来,流动性和流动性风险就一直存在于银行的经营管理之中。流动性
风险是商业银行面临的重要风险之一,其具有冲击破坏力大、致命性,容易引发清偿性风险
等特点,严重的流动性风险可能会导致银行的破产。但由于我国的商业银行大多数都具有国
有资本背景,并且至今为止国内还没有出现过大规模银行破产的现象,所以商业银行对于流
动性风险管理并没有足够的重视。但是2007年美国次贷危机引发的全球金融危机给各国银
行敲响了警钟,国内在2013年6月和12月两次阶段性流动性紧张事件的发生,使得我国监
管当局和各商业银行更加重视对流动性风险的管理
本文首先对商业银行的流动性风险管理的相关理论做了阐述,包拜寧业银行流动性风险
的定义,商业银行流动性风险产生的原因以及商业银行流动性风险管理的方法和监测指标。_
其次,以N银行为例,对N银行流动性风险管理的现状及存在的问题进行了剖析,N银行
根据监管当局相关指导文件的要求和自身经营管理需要初步建立了适用于N银行的流动性
显示信息，或将命令回显打开或关上
ECHO [ON | OFF]
ECHO [message]
要显示当前回显设置，键入不带参数的 ECHO
题,结合流动性风险管理的理论和N银行当前经营管理实际,对N银行下一阶段如何进一
步完善流动性风险管理工作提出了几点建议。最后,总结N银行提高流动性风险管理水平的
结论和存在的局限性,并展望未来研究的方向
关键词:商业银行,流动性风险,风隨理
I Research on liquidity risk management of
commercial banks in China
Taking N bank as an example
Postgraduate: Wang Xin Tutor: Han Jing
Southeast University
Abstract
Since the birth of the banking system, liquidity and liquidity risk has always existed in the
bank&39;s management. Liquidity risk is one of the important risks faced by commercial banks. It has
the characteristics of impulsive destiny, lethality, easy to cause liqxiidity risk, and serious liquidity
risk may lead to bankruptcy. However,because most of China》commercial banks have a
state-owned capital background, and so far there have been no large-scale bank bankruptcy
phenomenon, so commercial banks for liquidity risk management and not enough attention. But the
US subprime mortgage crisis in 2007 triggered the global financial crisis to the national banks
sounded the alarm, the domestic June and December 2013 two stages of flie occairrence of liquidity
tensions, making our regulatory authorities and commercial banks pay more attention Management
of liquidity risk.
This paper first elaborates the theory of liquidity risk management of commercial banks,
including the definition of liquidity risk of commercial banks, the causes of liqmdity risk of
■
-
.
.
.
-
＊
.
commercial banks and the methods and monitoring indexes of commercial banks&39; liquidity risk
management. Secondly, taking N Bank as an example, the status quo and existing problems of N
bank liquidity risk management are analyzed. N Bank has initially established the liquidity
applicable to N bank according to the requirements of the relevant guidance documents of the
supervisory authority and its own management needs Risk management mechanism, but there are
still many problems to be solved. Then, according to the problems existing in N bank liquidity risk
management, this paper puts forward some suggestions on how to fiirflier improve the liquidity risk
management in the next stage of N bank, combined with the theory of liquidity risk management
and the current management practice of N Bank. Finally, it summarizes the conclusion and existing
limitations of N bank to improve the level of liquidity risk management and looks forward to the
future research direction.
Key words: commercial banks, liquidity risk, risk management
ii 目录
m m i
ABSTRACT II
胃一職 1
1.1.研究背景和意义1.1.1研究背景 1
1.1.2研究意义 3
1.2研究思路和研究方法1.2.1研究思路 3
1.2.2研究方法 4
1. 3论文研究框架和创新之处1.3.1论文研究框架
显示信息，或将命令回显打开或关上
ECHO [ON | OFF]
ECHO [message]
要显示当前回显设置，键入不带参数的 ECHO
-＊
.
1. 3. 2创新之处
:第二章文献回顾 7
2. 1国外文献回顾 7
2. 2 国内文献回顾
-
........V
■
—
—8
2. 3文献评述
1〇
第三章商业银行流动性风险管理概述3.1商业银行流动性风险的内涵3.2商业银行流动性风产生的原因分析3. 3商业银行流动性风险管理的措施3. 3.1商业银行应当加强全面资产负债管理3.3.2合理调整商业银行资产负债结构3. 3. 3建立健全商业银行流动性风险预警机制3. 4商业银行流动性风险管理的监测指标3. 4.1静态衡量指标3. 4. 2动态衡量指标I 第四章N银行流动性风险管理的现状及存在的问题4. 1N银行简介 17
4. 2 N银行的流动性风险管理体系4.2.1 N银行的流动性风险管理治理结构4. 2. 2 N银行流动性风险管理策略4.2.3 N银行常用的流动性风险识别手段4.2.4 N银行常用的流动性风险控制手段
23
4. 3 N银行流动性风险管理效果
25
4. 4 N银行流动性风险管理存在的问题
25
4. 4. 1应对外部经济环境变化的能力仍然欠缺
25
4. 4. 2流动性风险管理能力仍然薄弱
27
第五章N银行流动性风险管理工作的优化建议
30
5.1推进全面资产负债管理,从源头降低流动性风险
30
5.2根据业务发展需要,及时更新完善流动性风险治理结构
31
5.3建立更加合理的流动性风险管理策略
…
…
显示信息，或将命令回显打开或关上
ECHO [ON | OFF]
ECHO [message]
要显示当前回显设置，键入不带参数的 ECHO
…
…31
5.4进一步丰富和提升流动性风险识别和控制手段
32
5.5升级完善流动性风险管理信息系统
34
第六章结论与展望
35
,
.
‘
＊
. ＊ &39;
6.1研究结论 35
6. 2研究展望
!
35
E M 36
参考文献 37
II 东南大学硕士学位论文
第一章绪论
第一章绪论
本章首先阐述本文研究背景和研究意义,其次提出本文的研究思路与研究方法,最
后概述本文的研究框架和可能的创新之处
1.1.研究背景和意义
1.1.1研究背景
商业银行的流动性风险具有内生性的特点,自银行系统诞生以来,流动性和流动性
风险就一直存在于银行的经营管理之中。在2008年全球金融危机爆发之前,作为全球
银行业权威管理机构,巴塞尔银行监管委员会积极探索并初步建立了银行业流动性风险
管理体系
1992年,为了对流动性风险进行更加有效的管理,巴塞尔银行监管委员会制定了《计
量与
&39;
管理流动性的框架》,旨在建立一个涵盖计量和管控流动性缺口、加强融资管理和
.
彳荒动性风险应急处理的流动性风险管理体系。奶00年,巴塞尔银行监管委员会出台了《银
行流动性风险管理的稳健做法》,阐述了商业银行管理流动性风险的几大关键原则,主
要包括:流动性风险管理框架的建立、净融资需求的监测和精确计量、应急计划的制定
等。2004年,《巴塞尔协议II》问世,该指导文件提出商业银行应当具有评估商业银行
在经营管理过程中所产生的所有实质性风险的能力,流动性风险是重要内容之一。2006
年,巴塞尔银行监管委员会制定了《有效银行监管核心原则》,提出了各国银行业的监
管部门都应当及时制定适应本国银行业发展实际的流动性风险管理指引
在2008年全球金融海啸中,商业银行为了保持必要的流动性可谓倾尽全力。甚至
各国的央行为了避免流动性危机的扩散导致系统性风险的发生,也是竭尽所能的向市场
投放流动性。尽管如此,在此次金融危机中,依然有相当数量的商业银行受到波及而破
产,被迫进行合并或者被收购。而如此大规模的流动性危机的发生可以追溯至几十年以
前,在那以后的相当长的时间内,全球金融系统都显示出比较充足的流动性,也正因如
此,从各国监管当局到各国商业银行,对银行系统内的流动性风险状况及其管理一时没
有给予与其他风险如信用风险、市场风险等相同的审查与重视。此次危机的发生再次向
各国金融监管当局和各国银行业金融机构说明了流动性风险的突然性和对金融系统造
成严重危害的特征,证明了一些通常被认为相对有效的融资渠道会在爆发流动性危机的
1 东南大学硕士学位论文
第一章绪论
短时间内失去作用,需要对当前银行系统的资产估值和资本充足进行重新审视。此次金
融危机的发生及其影响体现了当时对全球银行系统的流动性风险管理的粗放和低效,为
全球银行业敲响了警钟。因此,巴塞尔银行监管委员会于2008年金融危机后迅速制定
了《稳健的流动性风险管理与监管原则》,进一步要求各国充分重视并积极做好对流动
性风险的管理。2010年,巴塞尔银行监管委员会正式出台了《巴塞尔协议III》,首次在
全球范围内确立了统一的银行流动性风险监管的标准,并将监管当局对银行系统的流动
性风险监管提到了与对银行资本的监
==>>