中信期货研究|价差数据
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大类 品种对 现值 前值 变动值 排位
农产
品
豆油/豆粕 1.821.800.010.83
豆粕-菜粕 705.07715.83-10.750.01
豆油-棕榈油 945.12934.4610.660.00
菜油-豆油 741.71761.06-19.360.71
菜油-棕榈油 1686.821695.52-8.700.20
菜油/菜粕 2.612.610.000.71
玉米淀粉-玉米 480.47461.7318.740.00
黑色
建材
螺卷差 17.572.9214.640.91
螺矿比 8.118.21-0.110.21
煤焦比 1.961.940.020.02
化工
能源
L-PP -350.00-400.0050.000.99
PP-3*MA 70.0070.000.000.24
有色
金属
铝锌比 0.690.670.010.02
铜锌比 2.312.300.010.10
金银比 0.070.070.000.37
铜当月次月价差 -80.00-100.0020.000.28
铝当月次月价差 -75.00-60.00-15.000.32
铅当月次月价差 -30.0015.00-45.000.77
锌当月次月价差 190.00235.00-45.000.23
铜连1连2月价差 -70.00-60.00-10.000.12
铝连1连2价差 -80.00-75.00-5.000.39
铅连1连2月价差 260.00300.00-40.000.28
中信期货研究|价差数据
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锌连1连2月价差 165.00185.00-20.000.18
金6、12价差 4.004.000.000.44
银6、12价差 94.0092.002.000.58
金融
期货
国债期货活跃合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
100.88100.840.040.16
国债期货当季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
100.88100.840.040.16
国债期货次季合约跨品种价差(5年期合约x 2-
10年期合约)
101.00101.010.000.13
5年国债期货当季-次季价差 -0.03-0.070.040.28
5年国债期货次季-远季价差 0.530.68-0.150.17
10年国债期货当季-次季价差 0.060.030.030.06
10年国债期货次季-远季价差 0.02-0.360.370.19
两岸汇差 0.00-0.010.000.62
股指期货IF基差（当月） -11.53-9.71-1.820.57
股指期货IF基差（次月） -27.33-30.513.180.63
股指期货IF基差（季月） -51.53-54.512.980.61
股指期货IF基差（下季） -64.53-64.31-0.220.54
股指期货IH基差（当月） -3.22-2.40-0.820.55
股指期货IH基差（次月） -3.62-5.401.780.50
股指期货IH基差（季月） -0.62-4.403.780.47
股指期货IH基差（下季） -0.62-3.002.380.46
股指期货IC基差（当月） -27.77-25.17-2.600.58
股指期货IC基差（次月） -60.57-69.178.600.51
股指期货IC基差（季月） -146.77-154.377.600.70
股指期货IC基差（下季） -233.77-234.971.200.73
中信期货研究|价差数据
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股指期货IF跨期价差(次月-当月） -15.80-20.805.000.67
股指期货IF跨期价差(季月-次月） -24.20-24.00-0.200.78
股指期货IF跨期价差(下季-季月） -13.00-9.80-3.200.58
股指期货IH跨期价差(次月-当月） -0.40-3.002.600.52
股指期货IH跨期价差(季月-次月） 3.001.002.000.45
股指期货IH跨期价差(下季-季月） 0.001.40-1.400.61
股指期货IC跨期价差(次月-当月） -32.80-44.0011.200.28
股指期货IC跨期价差(季月-次月） -86.20-85.20-1.000.85
股指期货IC跨期价差(下季-季月） -87.00-80.60-6.400.61
数据来源：Wind 中信期货研究部
备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。约靠近0
的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部
图1：豆油/豆粕价比序列图2：豆粕-菜粕价差序列
数据来源：Wind 中信期货研究部数据来源：Wind 中信期货研究部
1.50
1.60
1.70
1.80
1.90
2.00
2.10
2.20
2.30
2017-10-182017-12-272018-03-152018-05-302018-08-09
豆油/豆粕
400.00
450.00
500.00
550.00
600.00
650.00
700.00
750.00
2017-10-182017-12-272018-03-152018-05-302018-08-09
豆粕-菜粕。。。。。。。。。