文本描述
摘要
从1W6年至今,我国的利率市场化改革己经历经了整整20年。无论是2013年7
月对贷款利率放开还是2015年10月存款利率上限的开放,每一步都走得艰辛而踏实。
在这20年中,经济实体获得了更大的资金议价权利,中央银行调节货币总量的信息资
源和量化工具更加丰富,商业银行获取收益的手段也有所增加。然而,利率市场化的全
面推进必将导致市场利率的波动进一步加剧,作为市场化参与程度极高的商业银行,必
将受到利率大幅波动的影响从而产生较大的利率风险。因此,利率风险管理对于未来利
率市场化中的商业银行来说,将是最为重要的课题之一。本论文选取江苏银行为实证研
究的对象,通过利用利率敏感性风险分析法和选取利率基础风险及利率平移风险压力测
试,来诊断研巧对象江苏银行在利率风险管理方面的问题。从诊断出的问题入手,解析
出江苏银行目前存在利率风险管理问题的原因。最终凭借利率风险管理方面的理论知
识,结合诊断的结果和分析的原因,找出解决江苏银行目前利率风险管理方面问题的方
案,达到利率风险管控的最终目的。
该论文总共分为六个部分进行阐述,首先介绍了国内外权威的利率风险理论及利率
风险管理理论,接着阐述江苏银行的发展背景W及利率风险管理的现状,随后通过利率
敏感性风险分析及利率风险压力测试的手段剖析出其存在的问题和产生问题的原因。
最后,针对存在的问题提出开发新产品优化存款结构、提升贷款组合定价水平、加快综
合化经营步伐等应对举措。通过选取江苏银行为实证对象,探究其利率风险管理方面的
问题W及寻求解决之法的过程,可作为我国商业银行尤其是城商行的一个缩影,投射出
目前商业银行在利率风险管理方面存在的问题,并通过抽丝剥虽似的解决问题的方式探
寻出解决当前问题的良方,给我国商业银行利率风险管理的大业添砖加瓦。
关键词:江苏银行,利率风险,利率敏感性缺曰模型,压力测试
I
。。。。。。以上简介不含段落格式
==>> 点击下载文档
