文本描述
摘要
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随着国际金融市场竞争的不断加剧和我国金融体制改革的快速推进,实施利率市场
化改革,成为了当前我国商业银行资产负债管理优化,增强竞争力,繁荣金融市场的大
好机遇。而优化资产负债管理方法,是我国商业银行,尤其是城市商业银行在利率市场
化的大背景下改变经营模式,扩展业务范围,对银行资产负债实行全面风险管理的核心。
纵观国际发达国家的银行体系和金融环境,我国在这方面的发展水平还有待提升。随着
利率市场化的逐渐深入,我国商业银行传统的盈利模式已经不能满足当前激烈的金融市
场竞争需求,严重阻碍了我国商业银行的发展。在金融全球化的大背景下,如何快速提
升我国商业银行的资产负债管理水平,提升我国商业银行金融市场竞争力,成为了业界
必须深入研究的课题。
本文以宁夏银行为研究对象,针对发达资本主体国家的金融机构的资产负债管理发
展历史以及我国金融机构在这方面的革新历程进行了全面的梳理,并以此作为全文的理
论支撑。作者将宁夏银行与本地区的工农中建四大国有银行进行对比,分析了目前资产
和负债管理的现状,指出了宁夏银行资产负债管理存在的问题,问题主要表现为有效度
指标不完善、结构不合理以及风险控制机制不完备等。针对以上问题,作者提出了优化
管理的思路,构建了有效度模型,制定了调整资产负债结构的对策,提出了提高流动性
风险管理的措施。为了保证这些建议措施的执行,本文还结合宁夏银行的实际情况,提
出了实施资产负债管理优化对策的配套保障措施。
本文的研究为宁夏银行在今后应对利率完全市场化的条件下,优化资产负债管理,
提高经营效益,增强银行竞争力,提供了操作性强、切合实际的支持措施。同时为国内
商业银行提升综合实力,增强风险预判能力和利率变化应对能力,促进安全、稳健发展,
提供了一定的理论和现实的参考。
【关键词】商业银行;资产负债管理;风险管理;保障措施
【研究类型】应用研究
第1章导论
1.1选题背景与研究意义
1.1.1选题背景
随着我国金融改革的不断加深,货币金融市场将进一步完善、利率市场化的步伐将
进一步扩大,利率对金融市场中金融主体的收益水平以及经营风险的制约作用也己凸
显,在这样的背景下,利率风险将成为主要风险对商业银行产生影响。我国金融市场的
存、贷款利率政策环境变化后,传统的利率决策方式发生了巨大的变化,从以往的以中
央银行调控变化为根据市场需求和自身经营情况来自主决定利率,这无疑成为商业银行
经营的一个巨大挑战。虽然我国的利率市场化即将完成,但是,传统经营模式下的商业
银行那种根据央行的规定利率进行市场经营的习惯仍然没有彻底改掉,被动接受利率的
经营模式在某些经营环节上还多少存在。这样的情况下,利率市场化一旦完成,我国金
融市场的利率将完全幵放,由市场决定利率而不是央行决定利率的新规则将成为银行进
行经营的指挥棒。这样的变化无疑会对商业银行产生重大的影响,尤其是一些过分依赖
传统利率环境的金融机构而言,这一变化无疑会对其产生巨大的冲击。不仅如此,在利
率市场化环境下看,商业银行的资产负债管理和优化也不得不作出一定的调整。加之,
我国商业银行体制改革刚刚完成,在市场经济环境下运行的经验严重不足,根据市场需
求和自身经营特点来确定利率,不仅没有经验可以借鉴,而且要以现有的软硬件条件来
适应利率市场化,都是一个前所未有的新课题。在这样的背景下,商业银行如何结合自
身特点来提高资产负债管理效率,也是一个新的挑战。
资产负债管理(ALM)起源于上世纪六七年代,是商业银行经营管理的一种最新型管
理模式,对促进商业银行的发展起到了十分重要的作用,是当前国际上使用最为广泛也
是最先进的一种金融机构管理方法。这种管理方式需要结合自身的实际风险承受能力针
对自身的资产负债组合进行科学地规划和调控。主要包括两方面的涵义和内容:
首先,资产负债管理是一种以风险限额为基础的协调管理方式。现代商业银行在经
营过程中,需要对风险进行计量,管理层根据董事会所授予的权力来对各种风险进行指
标限制,这样一来,银行的经营,就可以通过对利率期限,利率结构,币种、贷款结构
等银行资产和银行负债两者组合所牵扯到的所有方面按照一定的指标,实施统筹的调配
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