基金管理人绿色投资
自评估报告（2022）
中国证券投资基金业协会
2022 年 12 月
1 【特别提醒】本报告统计结果仅基于有效样本，相关结论不宜
引申为对全行业的判断。
【版权声明】本报告首发于 amac，中国证券投资基
金业协会（AMAC）拥有知识产权并保留所有权利。对本报告全文或
部分内容的任何转载、引用须注明来源于中国证券投资基金业协会
（AMAC）。AMAC不对任何片面、不当引用或延伸性结论负责。
2 2021 年 7 月，根据《绿色投资指引（试行）》要求，协
会面向资产管理类会员机构开展了第四次自评估调查。本次
自评估调查共收到 1,447 份反馈结果，获得有效样本712 份1。
其中，证券版问卷有效样本 373 份，股权版问卷有效样本339
份。
图 1 2019-2022 年有效样本变化情况（家）
证券版373 份有效样本中，包含公募基金管理公司 46
家、私募证券投资基金管理人320 家、除公募基金管理公司
外的证券期货经营机构 6 家，其他类型机构1 家。股权版 339
份有效样本中，包含私募股权及创投基金管理人 327 家2、证
券期货经营机构 12 家3。
2022 年度自评估调查表在 2021 年版基础上新增绿色投
资产品净值、收益率和投资者类型相关问题。本报告仅依据
样本机构填报结果展开分析，请读者注意其局限性。
1 有效样本指至少有 1 条评价项目选择“是”。
2 公募基金管理公司 46 家（以下简称样本公募机构），私募证券投资基金管理人 320 家（以下简称样本私
募证券机构），私募股权及创投基金管理人 327 家（以下简称样本私募股权机构）。
3 “证券期货经营机构 12 家”包含 10 家证券公司及其资管子公司、私募子公司和 2 家公募基金管理公司
子公司。
3 一、公募基金管理公司绿色投资体系建设情况
截至2022 年三季度末，公募基金资产净值合计 26.6 万
亿元，其中，46 家样本公募机构基金资产净值合计 16.9 万
亿元。问卷覆盖了32.9%公募基金管理公司和 63.7%的公募
基金资产，统计结果具有代表性。统计结果见表1。
需要说明的是，个别评价项目构成了其他项目的前提条
件，因此回答样本数量受到限制。例如，项目1 回答“是”
的机构才需要回答项目2-4，项目 3 回答“是”的机构才需
要回答项目4。因此，项目 2 和项目3 的有效样本为25 家，
项目4 的有效样本为19家。
序 评价结果
评价维度 评价项目
号是 否合计
1 绿色投资是否明文纳入公司战略 25 54.3% 21 45.7% 46
2 是否向投资者或公众披露绿色投资战略 12 48.0% 13 52.0% 25
是否依绿色投资战略建立公司层面的绿色投资
绿色投资3 19 76.0% 6 24.0% 25
战略管理 业务目标
情况 是否向投资者或公众披露绿色投资业务目标完
49 47.4% 10 52.6% 19
成情况
是否有高管或公司级委员会对绿色投资业务负
5 38 82.6% 8 17.4% 46
责
6 是否开展绿色投资研究40 87.0% 6 13.0% 46
是否建立针对投资标的的绿色表现正面评价方
7 32 69.6% 14 30.4% 46
法
绿色投资8 是否建立针对投资标的的绿色表现负面清单23 50.0% 23 50.0% 46
制度建设 是否建立已投资标的常态化环境风险监控机制
9 25 54.3% 21 45.7% 46
情况 并应用于资产组合管理
是否针对已投资标的环境风险暴露建立应急处
10 23 50.0% 23 50.0% 46
置机制（如调整投资组合）
Q6-Q11 单项平均值 28.662.2%17.437.8% 46
是否发行过以绿色投资为目标的产品（仅统计
11 33 71.7% 13 28.3% 46
绿色投资 境内发行境内投资的绿色产品）
产品运作 33 家样本公募机构共发行 108 只产品。问题 12-16 为按产品只数统计结果。
情况12该产品是否遵循特定的绿色投资策略96 88.9% 12 11.1% 108
13是否向投资者披露该产品遵循的绿色投资策略 95 99.0% 1 1.0% 96
4 14 是否持续披露该产品的绿色投资策略执行情况 64 66.7% 32 33.3% 96
15 是否采取主动措施促进被投企业提升绿色绩效 31 28.7% 77 71.3% 108
16 是否向投资者披露该产品的绿色投资绩效 15 48.4% 16 51.6% 31
表1 样本公募机构绿色投资自评表填写结果统计
与历史情况相比，公募机构绿色投资建设在实践中不断
完善，绿色投资产品发行数量逐年增加。
（一）绿色投资战略管理
在绿色投资战略建设方面，25 家样本公募机构将“绿色
投资”明文纳入公司战略，占样本公募机构比重 54.3%（表
1），其中，15 家依战略出台配套文件或写入公司章程。绿
色投资融入公司战略的比例较 2020 年有了大幅提升，驱动
因素主要为服务“双碳”战略、满足市场需求，以及应外方
股东要求。在将绿色投资纳入公司战略的机构中，12 家机构
通过公众号及官网、论坛会议、公开报告等公开渠道，或定
向与机构客户沟通的方式披露其战略。
进一步分析，19 家机构依绿色投资战略建立了公司业务
目标，其中 9 家机构进一步披露了目标完成情况。19 家机构
中，多数机构绿色投资目标的设定较为具体、多元，包括扩
大绿色投资业务规模、丰富产品设计、健全绿色投资和风控
体系、优化特定客户服务、搭建绿色绩效管理体系和促进被
投企业发展等；少数机构的绿色投资目标较为宏观，主要为
服务“双碳”战略、配置绿色低碳相关股票。据统计，共 12
家机构关注绿色投资与风险管理能力建设、4家设定绿色投
资规模目标、7家注重绿色基金产品设计、5家推动被投企
业发展或 ESG 治理、2 家优化组织管理架构、3家注重客户
服务体系建设。
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