分 类 号 ： F832.33 密级：
论文编号： 2019020678
贵 州 大 学
2022届硕士研究生学位论文
G 农商行流动性风险管理体系
优化研究
学科专业：工商管理
研究方向：金融财务
导师：冉 光 圭
研 究 生：高 伟
中国﹒贵州﹒贵阳
2022 年 6 月 目录
摘 要 ............ I
Summray .......... II
1 绪论 ............ 1
1.1 研究背景与意义 ...........1
1.1.1 研究背景 ........... 1
1.1.2 研究意义 ........... 2
1.2 文献综述..........3
1.2.1 国外研究现状及水平 ........ 3
1.2.2 国内研究现状及水平 ........ 4
1.2.3 国内外研究评述 ..... 5
1.3 研究思路及研究方法 .......6
1.3.1 研究思路 ........... 6
1.3.2 研究方法 ........... 6
1.4 论文的研究框架及内容.....7
1.5 论文研究的特色与创新之处 ........8
2 商业银行流动性风险管理理论概述 ....... 9
2.1 流动性风险及其产生原因..........9
2.1.1 流动性风险的内涵 .......... 9
2.1.2 流动性风险产生的主要原因......... 9
2.2 商业银行流动性风险的监测指标 ..........11
2.3 商业银行流动性风险管理的原则 ..........12
2.4 商业银行流动性风险管理的方法 ..........12
2.5 本章小结.........13
3 G农商行流动性风险管理存在的问题分析........ 14
3.1 G农商行简介......14
3.2 G农商行流动性风险管理组织架构及流程...15
3.3 G农商行流动性风险影响因素探析 .........16
I 3.3.1 实证方法说明...... 16
3.3.2 指标选取 .......... 17
3.3.3 因子提取与解释 ........... 18
3.3.4 实证结果与分析 ........... 21
3.4 G农商行流动性风险管理存在的主要问题...25
3.4.1 流动性风险管理制度仍需完善 ...... 25
3.4.2 流动性风险管理工作机制不健全 .... 26
3.4.3 流动性风险管理相关岗位工作内容需细化... 26
3.4.4 流动性风险管理指标体系待优化 .... 27
3.4.5 流动性风险管理系统未建立........ 27
3.4.6 流动性风险管理人才队伍素质偏低 ......... 28
3.5 本章小结.........28
4 G农商行流动性风险管理的优化方案 ..... 30
4.1 健全流动性风险管理制度及组织架构......30
4.1.1 完善流动性风险管理制度.......... 30
4.1.2 梳理流动性风险管理的组织架构 .... 30
4.2 优化流动性风险管理工作机制 .....31
4.3 细化流动性风险管理的岗位工作内容......32
4.3.1 调整各个岗位工作内容 ..... 32
4.3.2 建立各岗位衔接机制 ....... 32
4.3.3 以有效的打分机制约束岗位工作内容 ....... 33
4.4 完善流动性风险管理指标体系 .....33
4.4.1 构建有效的流动性风险指标体系 .... 33
4.4.2 优化本机构流动性风险指标信息传导路径... 34
4.5 建立流动性风险管理系统.........35
4.6 提升人才队伍素质 ........35
4.7 本章小结.........36
5 提高G农商行流动性风险管理水平的保障措施 .... 38
5.1 以监管为导向多方面提升经营质量 ........38
II 5.2 加强总行流动性风险管理工作顶层设计....38
5.3 优化全行资产负债结构...........38
5.4 提高多渠道获取资金能力.........39
5.5 本章小结.........39
6 研究结论与展望 ........ 41
6.1 研究结论.........41
6.2 研究不足与展望 ..........42
参考文献......... 43
致谢 ............. 46
学位论文原创性声明和关于学位论文使用授权的声明...... 47
III 摘 要
随着国际金融市场环境日趋复杂，中国金融市场面临形势更加复杂严峻，尤
其是在2019年5月“包商事件”造成的流动性风险成为整个中国金融业里程碑事
件后，金融市场信用评级发生较大变化，所有机构信用风险偏好急速提高，导致
了整体市场的流动性出现短期停滞，流动性风险管理再次进入到商业银行风险管
理的视野。
本文在对文献综述梳理和分析基础上，首先阐述了商业银行流动性风险、管
理方法、管理基本原则的理论研究；然后，运用文献分析、因子分析等方法从制
度管理、工作机制、流动性风险指标体系、人员素质提升、流动性风险管理系统
五个维度对G农商行流动性风险管理存在的问题进行分析；其次针对G农商行流动
性风险管理存在问题提出相应的优化方案；最后，为进一步对流动性风险管理体
系优化方案提出了几大保障措施。本文研究认为，为了提升G农商行流动性风险
管理水平，从制度管理框架、流动性风险管理工作机制、人员队伍素质提升、流
动性风险管理系统建设、流动性风险指标体系几个方面提出优化方案，并根据方
案从监管要求、顶层设计、融资渠道等角度提出政策建议。本文的研究为G农商
行流动性风险管理体系提供了多维度的优化方案，也对同类型银行机构具有一定
的借鉴意义。
关键词：G农商行，流动性风险，风险管理，因子分析
分类号：F832.33
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