中图分类号：
学科分类号：
密级：公开
论文编号： T20003010LW
硕士学位论文
农户信用评级体系分析研究
——以潍坊农商行为例
作者姓名：冯裕铭
指导教师姓名：李红坤
学科专业：金融学
申请学位级别：经济学硕士
职
称：副教授
研究方向：农户信用评级理论应用
学习时间：自 2016年 7月 1日起至 2021年 9月 30日止
学位授予单位：山东财经大学
学位授予日期：2021年 9月


摘要
摘
要
综观国内外所有银行及金融机构现有的内部信用风险评级方法，能够得出结论：
针对信用评级方法的研究逐渐地呈现出从简单到复杂、从定性到定量、从微观行业的
个体资产信用风险评价到宏观行业的资产组合信用风险评价的发展趋势。但目前我国
专门针对商业银行农户信用评级的指标、权重及违约率这三者之间的关联方面进行深
入研究的成果少之又少。农商行是山东全省营业网点和从业人员最多、服务范围最广
的综合性、多功能地方金融机构。潍坊农商行农户信用风险管理虽然经历了几个年头，
但农户信用评级体系仍然较为落后，制度仍不健全。至今为止，潍坊农商行还没有适
合自己的、服务于广大农户的信用评级体系模型。农商行的最忠实客户是农户，而农
户也主要依托于农商行的资金支持，农商行的信用风险也主要来自于农户。
本论文通过学习国内国外信用风险参数变量及度量模型的相关研究结果，结合巴
塞尔协议III的要求，结合潍坊农商行现今的内部信用评级指标体系与计分标准表、
Logistic回归模型，通过文献研究法、理论分析法、实证分析法等研究方法，在立
足于财务指标的定性与定量基础上进行分析，从理论和实证两大方面来专门针对潍坊
农商行内部评级模型中财务指标的选择及其权重确定、违约概率计量等相关问题进行
研究，采用以定性指标为主、定量指标为辅，定性定量指标相结合、主观经验和客观
数据相融合的方式。同时，结合信贷专家的经验，将传统打分卡方法和Logistic回
归模型相结合，探索出一条适合我国农商行农户的信用评级体系，并研究得出农户信
用评级六级分类模型，对提升农商行信用风险管理水平无疑具有重要的理论和实践意
义。
该项目研究内容框架首先对信用评级有关理论进行介绍、对农户信用评级状况进
行分析，其次对农户信用风险产生原因、特殊性及潍坊农商行农户评级体系存在问题
进行分析，最后通过实证基础构建潍坊农户各内部评级体系设置，并提出结论及政策
建议。
本文对农户的信用评级，注重对其信用状况的调查和评价，同时关注农户的成长
潜力和发展前景。这是本项目最大亮点。
关键词：潍坊农商行；信用评级体系；Logistic回归模型；农户
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