辽宁大学学位论文原创性声明
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2022年 5月30日
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日期：2022年5月30日
日期：2022年5月30日

摘 要
商业银行是一个国家金融体系的基石，其良好的经营状况是金融业稳步发展的
有力保障，但是商业银行在发展过程中既面临着机遇也面临着风险。而流动性风险
就是商业银行要面对和防范的第一大风险，流动性风险一旦爆发不仅会影响到商业
银行自身的发展，对于整个金融市场都将会产生极大的破坏力。尤其是对于中小商
业银行来说，我国中小商业银行的数量已经相当庞大，一旦爆发流动性风险将会对
整个中小商业银行主体带来负面的影响，而且其个体流动性风险还可能会造成区域
流动性风险，所以中小商业银行应该更加注重对流动性风险的防范。而且近几年中
小商业银行发生流动性风险的事件也真实存在， 2019年，包商银行风险事件的爆
发原因是其产生了信用危机，但是其信用危机背后是造成了流动性紧张的问题，进
而引发了流动性风险；且锦州银行风险事件的核心问题也是出现了流动性风险，这
些看似是中小商业银行的个例，实则对所有中小商业银行都起了警示作用。2019年
底新冠肺炎疫情的发生给商业银行的流动性也带来了很大的冲击，尤其是对中小商
业银行流动性水平的冲击力度更大，加大了中小商业银行面临的流动性风险。并且
随着监管环境的变化，中小商业银行快速扩张背后的风险也在逐渐地暴露，而其他
各类风险的转化也易引致流动性风险的爆发，流动性风险的成因与来源越来越复杂
化，危害程度也越来越深。因此，研究中小商业银行流动性风险的影响因素对于防
范化解流动性风险、稳定金融体系具有重要意义。
论文采用了理论分析和实证分析相结合的方法，结合中小商业银行及流动性风
险的基本理论，中小商业银行流动性风险的表现来进行分析，探讨了影响中小商业
银行流动性风险的因素。论文得出的结论如下：首先，资产收益率，资产负债率，
同业负债占比与中小商业银行流动性风险正相关；其次，资产规模，资本充足率与
中小商业银行流动性风险负相关。并且根据理论分析和实证分析，论文提出如下政
策建议，首先，对中小商业银行自身提出的建议是要优化资产负债结构，实现盈利
性和流动性协调发展，及加强金融创新以应对流动性风险。外部监管层面的措施是
要为中小商业银行改善流动性环境，对中小商业银行实施差异化和动态化的监管，
及加强对中小商业银行内部治理方面的监管。
关键词：中小商业银行流动性风险流动性比例影响因素
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ABSTRACT
Commercial banks are the cornerstone of a country's financial system, and their
sound operating conditions are a strong guarantee for the steady development of the
financial industry. However, commercial banks face both opportunities and risks in the
process of development. Liquidity risk is the first major risk that commercial banks have
to face and guard against. Once the liquidity risk breaks out, it will not only affect the
development of commercial banks themselves, but also have a great destructive force on
the entire financial market. Especially for small and medium-sized commercial banks,
the number of small and medium-sized commercial banks in my country is already quite
large. Once the liquidity risk breaks out, it will have a negative impact on the entire small
and medium-sized commercial bank, and its individual liquidity risk may also cause
regional liquidity. Therefore, small and medium commercial banks should pay more
attention to the prevention of liquidity risks. Moreover, the incident of liquidity risk in
small and medium-sized commercial banks in recent years also exists. In 2019,
BaoShang Bank’s risk incident broke out because of its credit crisis, but behind its credit
crisis was the problem of tight liquidity. This leads to liquidity risk; and the core issue of
the Bank of Jinzhou risk event is liquidity risk. These seem to be isolated cases of small
and medium commercial banks, but in fact they serve as a warning to all small and
medium commercial banks. The outbreak of the new crown pneumonia epidemic at the
end of 2019 also brought a great impact on the liquidity of commercial banks, especially
the impact on the liquidity level of small and medium-sized commercial banks, which
increased the liquidity risks faced by small and medium-sized commercial banks. And
with the changes in the regulatory environment, the risks behind the rapid expansion of
small and medium commercial banks are gradually exposed, and the transformation of
other types of risks can easily lead to the outbreak of liquidity risks, and the causes and
sources of liquidity risks are becoming more and more complicated. , the danger is
getting deeper and deeper. Therefore, studying the influencing factors of liquidity risk of
small and medium commercial banks is of great significance for preventing and resolving
liquidity risks and stabilizing the financial system.
The paper adopts the method of combining theoretical analysis and empirical
II
。。。以下略