摘要
商业银行开展业务过程中面临的最主要的一种风险即为流动性风险。流动性
管理水平的高低与商业银行能否持续良性发展密切相关，流动性短缺会引起商业
银行的经营危机，但是长期的流动性过剩则会影响商业银行的经营效益。如何合
理确定商业银行流动性，在风险可控的同时实现利益最大化，一直是各个层面研
究商业银行风险管理的重中之重和难点所在

本文采用规范分析和实证分析相结合的方法，首先对商业银行流动性风险的
相关概念、流动性风险管理的经典理论进行了阐述，同时对国内外学术界对于流
动性风险相关的研究文献进行了综述，这是本文的研究理论基础。实证分析方面，
通过对泰隆银行流动性风险相关的各项静态和动态指标与国内同业的比较来计
量潜在的流动性风险，并应用聚类分析的方法将泰隆银行主要流动性指标数据同
国内其他样本银行数据进行比较，进一步验证该银行的流动性状况。随后，文章
详细阐述了泰隆银行现有的流动性风险管理体系，涵盖泰隆银行流动性风险管理
概况，泰隆银行流动性风险管理的治理架构，泰隆银行流动性风险管理的策略、
政策和程序，泰隆银行流动性风险的识别、计量、检测和控制技术，以及泰隆银
行流动性管理信息系统。最后提出了泰隆银行流动性风险管理体系优化的建议，
涵盖流动性优化的整体目标和基本思路，优化泰隆银行流动性风险管理组织结构，
健全流动性风险指标体系，加强资产负债管理，完善流动性风险监测预警体系

关键词：商业银行；流动性风险；流动性风险管理MBA 学位论文作者：李银环 浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究
II
Abstract
Liquidity risk is one of the most important risks faced by commercial banks. The level of
liquidity management is directly related to the continued healthy development of commercial
banks, liquidity shortage will lead to commercial banks operating crisis, but the long-term excess
liquidity will affect the profitability of commercial banks. How to reasonably determine the
liquidity of commercial banks and maximize the benefits while controlling risks is always the
focus and difficulty in the field of commercial banks&39; risk management research.
Based on the combination of normative analysis and empirical analysis, this paper first
introduces the concept of liquidity risk and the classical theory of liquidity risk management. At
the same time, it also analyzes the literature about liquidity risk in domestic and international
academic circles. This is the theoretical foundation of this paper. In the empirical analysis, by
comparing the static and dynamic indexes of Tailong Bank&39;s liquidity risk with the domestic peers
to measure the potential liquidity risk, and using the clustering analysis method, the main liquidity
index data of Tailong bank are compared with other domestic sample bank data to further verify
the bank&39;s liquidity position. Then,the paper expounds the existing liquidity risk management
system of Tailong Bank, including liquidity risk management awareness, liquidity risk
management organization structure, liquidity risk management strategy, policy and procedure,
liquidity risk identification, measurement , detection and control technology, liquidity
management information system. At last, the author puts forward some suggestions on optimizing
the liquidity risk management of Tailong bank, including optimizing the organizational structure
of liquidity risk management of Tailong bank, perfecting liquidity risk index system,
strengthening asset liability management and perfecting early warning system of liquidity risk.
Keywords: commercial bank; liquidity risk; liquidity risk managementMBA 学位论文作者：李银环 浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究
III
目录
第一章 绪 论 .......1
1.1 选题背景 .... 1
1.2 研究目的和意义 .......... 2
1.3 研究内容和框架 .......... 3
第二章 相关理论与文献综述 .......5
2.1 流动性风险理论概述 ...... 5
2.1.1 商业银行流动性. 5
2.1.2 商业银行流动性风险......... 5
2.1.3 商业银行流动性风险管理..... 6
2.2 商业银行流动性风险管理理论 ..........6
2.2.1 流动性风险管理经典理论..... 7
2.2.2 流动性风险管理实用技术 ..... 9
2.3 文献综述 ... 12
2.3.1 国外研究综述.. 12
2.3.2 国内研究综述.. 14
第三章 浙江泰隆商业银行流动性风险计量与评价 17
3.1 浙江泰隆商业银行基本情况 ...........17
3.1.1 公司简介...... 17
3.1.2 关键绩效...... 18
3.1.3 流动性风险概况 18
3.2 浙江泰隆商业银行潜在流动性风险识别 . 19
3.2.1 静态指标分析.. 19
3.2.2 动态指标分析.. 24
3.3 浙江泰隆商业银行流动性风险实证评价 . 25
3.3.1 系统聚类分析概述.......... 25
3.3.2 指标筛选...... 26
3.3.3 模型建立...... 27
3.3.4 结果评价...... 29
第四章 浙江泰隆商业银行流动性风险管理分析 ..30
4.1 浙江泰隆商业银行流动性风险管理现状 . 30
4.1.1 流动性风险管理整体状况.... 30
4.1.2 流动性风险管理治理结构.... 31
4.1.3 流动性风险管理策略和程序.. 33MBA 学位论文作者：李银环 浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究
IV
4.1.4 流动性风险识别、计量、监测和控制 ...... 33
4.1.5 流动性管理信息系统........ 34
4.2 浙江泰隆商业银行流动性风险管理存在问题 ......... 35
4.2.1 流动性风险管理治理结构问题 35
4.2.2 流动性分析管理策略及程序问题.......... 36
4.2.3 流动性风险管理技术问题.... 36
4.2.4 信息化保障能力欠缺........ 37
4.3 浙江泰隆商业银行流动性风险管理缺陷原因 ......... 37
第五章 泰隆银行流动性风险管理优化思路及内容 .39
5.1 流动性风险管理优化的目标及基本思路 . 39
5.1.1 流动性风险管理优化的目标.. 39
5.1.2 流动性风险管理优化基本思路 39
5.2 优化泰隆银行流动性风险管理组织结构 . 40
5.2.1 设置流动性风险专业管理部门 40
5.2.2 促进信息互通和部门联动.... 41
5.2.3 提升全员流动性风险管理意识 41
5.2.4 深化内控机制.. 41
5.3 健全流动性风险监控指标体系 .........42
5.4 加强资产负债管理 ....... 42
5.4.1 资产业务...... 42
5.4.2 负债业务...... 43
5.5 完善流动性风险监测预警体系 .........44
5.5.1 制度保障...... 44
5.5.2 压力测试...... 44
5.5.3 信息化支持.... 44
第六章 总结与展望 ..46
6.1 主要结论 ... 46
6.2 不足与展望 . 46
参考文献48
致谢....51
作者简历52MBA 学位论文作者：李银环 浙江泰隆商业银行流动性风险管理优化研究第一章、绪论
1.1 选题背景
在全球经济一体化, 国内银行业进一步放开管制的大环境下,我国商业银行
一方面迎来了全新的发展机遇，另一方面则必须应对前所未有的激烈竞争。虽然
商业银行同样以获取利润为目的，但是区别于一般企业其主要业务是经营存贷款，
这种经营标的的特殊性使其面临着更多的风险，而流动性风险即是伴随着商业经
营的一个核心风险。流动性管理水平的高低直接关系到商业银行能否持续良性发
展，流动性短缺会引起商业银行的经营危机，但是长期的流动性过剩则会影响商
业银行的经营效益。如何合理确定商业银行流动性，在风险可控的同时实现利益
最大化，一直是商业银行风险管理研究领域中的重点及难点

流动性管理如果出现问题,不仅会给商业银行带来经济损失以及损害声誉,更
严重的甚至可能引发挤兑事件最终导致银行破产。近年来因流动性风险未能妥善
处理导致的事件频频发生，如巴林银行倒闭、英国诺森洛克
。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看