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密
级：公开
论文编码：182216108
硕士学位论文
N银行山东分行集团客户授信
风险管理研究
作者姓名：王鸿飞
指导教师姓名：葛永波
合作导师姓名：张克玉
学科专业：工商管理
申请学位级别：工商管理硕士
职
职
称：教授
称：副教授
研究方向：金融管理
学习时间：自 2018年 9月起至 2022年 1月止
学位授予单位：山东财经大学 授予日期： 2022年 1月


摘
要
摘要
伴随着经济体量的持续增长，我国的市场经济进程不断深化，诞生了一大批具备
较强竞争实力的企业集团。企业集团和商业银行之间的关系日益密切，一方面企业集
团的发展壮大，离不开银行的资金支持，必须获得银行的授信肯定；另一方面，企业
集团客户也凭借其经营规模大、市场竞争力强、信用等级高等优势，成为各家商业银
行积极争取和重点开发的服务对象。
但是，集团客户的股权及关联关系复杂程度高，经营领域和经营模式具有多元性，
财务指标透明度较低，局部风险隐患不易被监控，以及受当前中国经济进入新常态和
全球新冠疫情等因素的影响，导致集团客户相对于其他单一客户来说，蕴含着更大的
集群性和传染性风险，给各商业银行的风险管理带来很大的挑战。
近年来，国内外关于银行业授信风险管理的理论研究颇多，但对银行业的细分领
域-“集团客户授信风险管理”的专门研究较少，尤其是国有商业银行领域的授信风
险管理更是鲜有涉及。国有商业银行与股份制银行、城市和农村商业银行不同，其经
营管理有其固有的稳定性，抵抗风险的能力也比较强，但同时也有管理固化、僵化，
灵活性差，资源使用效益差等问题。因此，关于国有商业银行针对集团客户授信风险
管理的研究具有重要的理论与现实意义。
本文在对N银行山东分行集团客户深入调查的基础上，借助现有的国内外理论研
究成果，对N银行山东分行集团客户授信风险管理现状进行了研究。结合N银行授信
业务工作中实际发生的案例材料，通过引入新的评估因素，丰富完善集团客户信用评
级模型，从而能够准确计量集团客户违约风险，从受理前端降低或规避集团客户授信
风险。同时，总结授信风险管理的经验与思路，进一步完善授信风险管理机制，从而
制定出更加适用于N银行的集团客户授信风险管理措施。
关键词：集团客户；授信；风险管理；信用评级模型
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