个人住房按揭贷款已成为当今中国大多数购房者主要的购房方式,按揭贷款购房不仅 缓解了当下中国居民的经济压力,而且按揭贷款所产生的利息也给银行带来了巨大的经济 收益。因此,中国各大银行纷纷行动起来,制定了操纵适宜的商业银行按揭贷款政策,保 证其业务经营活动的协调一致,以做出科学合理的贷款决策。与此同时,按揭贷款在刺激 我国经济消费的同时也伴随着极大地违约风险,一旦违约事件大规模发生不可控制,其结 果只能是导致银行面临巨大的经济缺口,最终发生不可估量的损失。因此,通过对个人住 房按揭贷款的风险进行评估,有利于预防不良贷款行为的发生,可以最大程度的降低发生 不良行为时银行的财产损失。 本文选择工行浙江A分行自2013-2018年期间申请个人住房按揭贷款中发生不良违约 行为的296个购房者作为研究对象。首先,采用因子分析提取出显著性的公共因子对银行 客户进行画像分析即定性的判断是否发生高危行为,结果表明与购房者有关的价值因素以 及与贷款相关的时间因素这两个公因子所构建的判别分析模型具有较好且稳定的预测效 果。其次,采用logistic回归分析构建多因素预测模型以定量的估计不良高违约行为发生概 率的具体值,在综合考虑了各因素的预测价值及模型的实用价值后,最终得出含有年龄、 房屋面积、按揭期限、成数(折扣数)四个变量的丨ogistic多因素回归模型。通过上述实证 研究,既可以实现个人住房按揭贷款中不良高违约行为的定性判断,又可以定量计算出不 同个人发生高违约行为的风险概率值。 在实证研宂结论的基础上,针对工行浙江A分行的特点,本文提出了以下对个人住房 按揭贷款不良违约程度的控制措施及合理的建议。首先,为有效降低违约程度,最大限度 地挽回银行的损失,在制定贷款政策时需结合借款人特征、银行贷款政策、国家宏观调控 政策以及房产特征。其次,通过汲取国内外金融机构成功的管理经验,进一步完善银行客 户的个人信用评分体系,从而加强工行浙江A分行个人住房按揭贷款风险管理,建立健全 风险管理相关制度。最后,合理规划按揭贷款管理政策,为个人住房按揭贷款业务风险防 范提供有效的建议。