本文主要包括三部分内容：
首先介绍了国内外信贷风险防控的现状，了解整个宏观层面的信贷风险防
控管理；
其次介绍了商业银行的信贷风险防控内容及理论，并从不同方面介绍商业
银行信贷风险防控系统，分析其防控构架、目标、政策等；
最后围绕中信银行Q分行主要信贷风险防控管理办法、信贷风险计算，分
析其存在的信贷风险问题，以及针对目前的问题提出了风险防控的优化及对
策
关键词：信贷风险 商业银行 风险防控 对策I
RESEARCH ON CREDIT RISKPREVENTIONAND
CONTROLOFCHINACITIC BANKQ BRANCH
ABSTRACT
Modern commercial bank is a special enterprise of credit risk. Bank profits must be
borne by credit risk, which takes risks of financial products and services in the
reprocessing of risk.Credit riskmanagement is the basicfunctionof commercialbanks,
the soul of the survival and development of commercial banks. Credit risk management
is the core of the commercial banks under current environment, which plays great
importance role in business line. As most of the credit business of commercial bank,
credit risk prevention and control the economic lifeline for the entire banking industry
are developed steadilyof local enterprise development. Prevention and control of credit
risk include credit risk identification, credit risk early warning, credit risk transfer, and
credit risk aversion. In this paper, the current situation of credit risk management in
commercial banks in China, and the situation of credit risk prevention of China CITIC
Bank Q branch management are mainly analyzed. Meanwhile, we detailed analysis of
the methods used in the CITIC Bank Q branch for credit risk prevention and concrete
control. At last, credit risk CREDIT METRICS model based on VAR is employed for
obtaining risk loss.
These are three main parts in this thesis, which are shown as follow:
Firstly, the current situation of the credit risk prevention and control at home and
abroad are introduced, which helps to understand the macro level of prevention and
control of credit risk management;
Secondly, we present the commercial bank credit risk prevention and control theory,
and commercial bank credit risk prevention and control system from different aspects.
Furthermore, the control framework, objectives and policies are also discussed.
Thirdly, we propose the credit risk calculation of the Q branch of CITIC Bank based
on the main prevention and control measures for the management of credit risk, credit
riskcalculation.Then,optimizationmethodandcountermeasuresofriskpreventionand
control are given for solving the referred problems.
KEYWORDS: Credit risk, commercial bank, risk prevention and control,
countermeasure目录
1 绪论 ..1
1.1 论文研究的背景、目的与意义 ...1
1.1.1 研究的背景.....1
1.1.2 研究的目的与意义...........2
1.2 国内外研究现状 ..3
1.2.1 国外研究文献综述...........3
1.2.2 国内研究文献综述...........4
1.3 研究内容 ........5
1.4 研究方法 ........6
2 商业银行信贷风险防控的基本概念及相关理论 ...7
2.1 信贷风险的概念与特点 ........7
2.1.1 信贷风险的概念.7
2.1.2 信贷风险的特点.7
2.2 信贷风险防控的基本理论.......8
2.2.1 资产负债理论 ...8
2.2.2 委托代理理论 ...8
2.2.3 信贷配给理论 ...9
2.3 信贷风险防控度量模型.........9
3 我国商业银行的信贷风险防控 ....10
3.1 信贷风险防控信贷风险防控现状10
3.1.1 信贷风险防控的内外部环境 ..10
3.1.2 我国商业银行信贷管理存在的问题 ........11
3.2 商业银行信贷风险形成的主要原因..........12
3.3 信贷风险防控的内容和程序....12
3.3.1 信贷风险防控的内容........12
3.3.2 信贷风险防控的程序........13
3.4 信贷风险防控方法14
4 中信银行 Q 分行信贷风险防控现状17
4.1 中信银行 Q 分行概述.........17
4.2 中信银行 Q 分行信贷风险防控特征.........174.3 中信银行 Q 分行信贷风险的管理...........18
4.3.1 信贷业务流程 ..18
4.3.2 信贷风险防控模式..........18
4.4 中信银行 Q 分行信贷业务信贷风险防控流程.23
4.4.1 受理 ..........23
4.4.2 调查 ..........23
4.4.3 审查与审批 ..24
4.4.4 签订合同 ....24
4.4.5 发放和支付....24
4.4.6 贷后管理 ......24
4.4.7 贷款到期回收管理 ..........25
5 中信银行 Q 分行信贷风险防控分析 ...........26
5.1 贷款风险程度 ...26
5.2 信贷风险实证分析 ...........28
5.2.1 信贷评级方法..28
5.2.2 基于 var 的 CREDIT METRICS 模型的信贷风险计算.....36
5.3 信贷风险防控存在的问题......40
6 中信银行 Q 分行信贷风险防控优化对策 .......42
6.1 信贷业务发放前的风险预防....42
6.1.1 强化信贷风险预防意识 ......42
6.1.2 完善信贷业务管理体系 ......42
6.2 信贷发放中的风险管控........43
6.2.1 创新信贷业务发展的管理方式 43
6.3 信贷发放后的风险监控........44
6.3.1 加强信贷账户动态监测 ......44
6.3.2 构建实时风险预警监控机制 ..44
6.3.3 高效化解信贷业务风险 ......44
7 结论及展望 .......46
7.1 本文研究结论....46
7.2 本文研究的不足..46
7.3 本文进一步研究的展望........47
参考文献 ...........48
附录 1..51附录 2..52
致谢 ...54
攻读学位期间发表的学术论文目录..55青岛科技大学研究生学位论文1 绪论
1.1 论文研究的背景、目的与意义
1.1.1 研究的背景
全球经济迅速发展，金融行业在社会经济发展中的地位愈发重要。商业银行是
金融行业的重要分子之一，它在金融资产优化配置、金融资金综合运用、调整供求
关系等方面具有重要作用，以保证国民经济顺畅运行，也为国家宏观调控提供有力
支持，因此在国民经济中起到总枢纽的地位，也被称为是国家经济的调节器。但是
商业银行的发展依旧处在国际金融大熔炉中，具有很多可能的信贷风险。按照不同
的因素和风险特征，巴塞尔委员会把银行风险归为市场、操作、信贷风险、流动性
等八类，其中信贷风险是商业银行不可忽视的重要风险之一
2016 年中央经济工作会议指出，要重视全方位的监管，并且各类融资行为要规
范，进一步加强金融风险专项整治，下决心遏制非法集资蔓延势头，不断加强风险
监测预警，坚决守住不发生系统性及区域性风险的底线。“经济面临下行压力较大，
金融业不良资产规模有所扩大，信用风险开始上升。其中是银行业的不良率在持续
上升，应该及早采取防范措施。”交行经济学家连平说，银行业资产层次和质量是金
融业稳健发展的前提，这种现象应该得以控制，尤其是在处置过剩产能时应该规范
企业债务的管理，对逃废债加大司法处置力度。进一步提高不良资产核销力度，进
行不良资产证券化，改善和提高银行的风险抵御能力。在我国，商业银行信贷风险
时有发生，加强和改进新形势下银行的信贷风险防控，已成为银行家们未来几年关
注的重点
对于金融行业而言，一个很重要的主题就是防风险，而在复杂金融环境下需更
加突出这一主题。中国经济长期向好的局势，有利于不发生系统性风险底线的把握
和支撑。而对于金融业而言，与过去相比，也有很大的发展变化。目前，金融体系
更加完善了，金融企业基础更厚实了，金融部门防控风险的管理水平相对更成熟了，
这些都表示当前抗风险能力变强。但也要看到，金融与实体经济素来共生共荣，如
果实体经济面临压力
。。。以上简介无排版格式，详细内容请下载查看
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