本文研宄内容共分六章:第一章主要介绍本文的研究背景和研宄意义,通过
对国内银行面临的经营环境及经营指标的评价,确定本文的研宄内容、研宄方法
和可能的创新点。第二章主要介绍研究内容所涉及的概念和理论基础,包括大数
据、信贷风险管理以及信息不对称理论等。第三章通过分析H银行目前的风险管
理体系及风险管理流程的现状,分析H银行在信贷风险管理过程中存在的问题
第四章针对存在的问题,从贷前、贷中及贷后等环节进一步分析问题产生的原因
第五章根据前述分析存在的问题及原因,从贷前、贷中和贷后角度提出了运用大
数据改善银行与客户间信息不对称问题的策略。第六章是结论,说明了论文基本
结论和贡献,并指出了论文存在的不足之处及需要进一步研宄的方向
关键词:大数据,商业银行,信贷风险管理
I Abstract
Along with our country economic environment downturn and long time did not
show signs of improvement, some small and medium enterprises difficult to maintain
operations, and some large and medium-sized enterprises have capital chain tension,
even the situation of capital chain rupture. The real economy recession and gradually
transfer to the financial enterprises, in 2015 16 listed banks non-performing rate of most
appeared to rise, in this context, urgent situation, credit risk management of commercial
bank problems and improvement schemes. In this paper, the H bank Heze branch as an
example, the information asymmetry between banks and credit customers credit
business as the research basis, investigation and analysis, the loan approval and post
loan management of different aspects of the problems in the risk management of bank
credit business loan before the cause of these problems and farther research. On this
basis, puts forward the strategy of credit risk problems in the use of big data technology,
practical application and the use of large data through the financial business of H bank,
to explore the effective way to solve the problems of data in the credit risk management
in commercial bank.
The content of this paper is divided into six chapters: the first chapter mainly
introduces the background and significance of the research, through the evaluation of
the business environment and business indicators of domestic banks are facing,
determine the research contents, research methods and possible innovation. The second
chapter mainly introduces the concept and theoretical basis of the research, including
large data, credit risk management and information asymmetry theory. The third chapter
analyzes the current situation of H bank&39;s risk management system and risk
management process, analyzes the problems existing in the credit risk management of H
bank. The fourth chapter analyzes the causes of the problems from the aspects of pre
loan, credit and loan. The fifth chapter based on the analysis of the existing problems
and causes, from the pre loan, loan and loan after the perspective of the use of big data
to improve the information asymmetry between banks and customers strategy. The sixth
chapter is the conclusion, which explains the basic conclusions and contributions of the
paper, and points out the shortcomings of the paper and the direction of further research.
Key words: big data, commercial bank, credit risk management
III 目录
m m i
Abstract Ill
绪论1.1研宄背景与意义1.1.1研宄背景1.1.2研宄意义1.2文献综述1.3研宄的思路、方法和内容1.3.1研宄思路1.3.2研宄方法1.3.3研宄ft容1.4可能的创新之处第二章相关概念及理论基础2.1大数据概念2.1.1大数据概念2.1.2商业银行大数据的特征2.2信贷风险管理相关概念2.2.1信贷风险的概念2.2.2信贷风险的主要类别2.3信贷风险管理相关理论2.3.1信息不对称理论2.3.2信贷风险管理理论第三章H银行信贷业务风险管理现状及存在问题3.1 H银行信贷业务发展现状3.1.1 H银行基本情况3.1.2 H银行信贷业务发展现状3.2 H银行信贷业务风险管理现状V 3.2.1 H银行信贷业务贷前调查3.2.2 H银行信贷业务贷中审批
21
3.2.3 H银行信贷业务贷后监控
23
3.3 H银行信贷业务风险管理体系中存在的问题
25
3.3.1贷前调查环节存在的问题
25
3.3.2贷中审批环节存在的问题
27
3.3.3贷后管理环节存在问题
28
第四章H银行信贷业务风险管理存在问题的原因分析
31
4.1 H银行贷前调査存在问题的原因分析
31
4.1.1贷前调查财务数据信息不对称
31
4.1.2贷前调查非财务数据信息不对称
31
4.1.3贷前调查供产销数据不对称
32
4.1.4贷前调查人员的履职行为
33
4.2 H银行贷中审批中存在问题的原因分析
33
4.2.1审查人员掌握信息的局限性
33
4.2.2审批人员的专业性欠缺
34
4.3 H银行贷后检査中存在问题的原因分析
34
4.3.1缺乏对企业财务数据的及时性监控
34
4.3.2缺乏对企业供产销数据的即时监控
35
4.3.3缺乏对企业非财务信息的监控
35
第五章H银行运用大数据改善信贷风险管理的策略
37
5.1大数据在贷前调査中的应用改善策略
38
5.1.1运用大数据在财务信息不对称中的改善措施
38
5.1.2运用大数据在非财务信息不对称中的改善措施
39
5.1.3运用大数据在供产销信息不对称中的改善措施
41
5.1.4运用大数据在调查人员履职行为中的改善措施
42
5.2大数据在贷中审批中的改善策略
43
5.2.1运用大数据在审查环节的改善措施
43
5.2.2运用大数据在审批环节的改善措施
43
5.3大数据在贷后管理中的改善策略
44
5.3.1运用大数据在财务数据监控中的改善措施
44
VI 5.3.2运用大数据在供产销监控中的改善措施
44
5.3.3运用大数据在非财务信息监控中的改善措施
45
5.4 H银行风险管理中的大数据应用现状
46
5.4.1 H银行风险管理中的大数据产品
46
5.4.2 H银行信贷风险管理中大数据的运用
46
5.4.3 H银行信贷风险管理中大数据运用的局限性
48
5.4.4 H银行信贷风险管理中大数据运用的提升空间
48
第6章结论 49
参考文献 51
m 55
攻读硕士学位期间科研成果
57
VII 第一章绪论
第一章绪论
1.1研究背景与意义
1.1.1研究背景
在我国经济持续下行的整体环境下,实体经济呈现不断下滑的趋势,部分小
微企业难以维持经营。随着经济的持续低迷且长时间未出现好转的迹象,资金链
紧张的状况逐渐延续到一些中小型企业,甚至部分中小企业资金链面临断裂
实体经济的不景气逐渐传导至金融企业,2015年16家上市银行多数出现了不
良率攀升的情况,随着经济的持续低迷,企业经营面临愈加严峻的形式,就更加
需要获得资金方面的支持。在此经济环境下部分经营不良的企业,将想尽办法美
化企业自身经营情况,以便能从银行等融资机构获得信贷资金支持
商业银行年末贷款不良率
2.00%
1.58%
1.50% - ■ ^
1.29%
f _ j 〇.〇〇% —J~~1~~1—~1~~~1~~
2009年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年
图1-1近年来商业银行不良贷款率
表1-丨我国五大国有商业银行不良资产率排名表(2015年)
五大国有行不良资产率排名(2015年)
序号
银行名称
不良贷款余额(亿元)
不良资产率(%)中国农业银行
2m
239
一中国建设银行
^
1659
1.58交通银行
562
L51~
中国工商银行
~
~
1795
~
1.5中国银行
1308
_
1.43
—陕西师范大学硕士学位论文
表1-2我国12家股份制银行不良资产排名表(2015年)
12家股份制银行不良资产率排名(2015年)
_
序号| 银行名称 不良贷款余额(亿元) 不良资产率(%)
&39;招商银行
474
1.68^
中国光大银行
243
1.61中国民生银行
328
L6上海浦东发展银行
350
1.56—
华夏银行
—
162
^
1.52兴业银行
_
259
1.46平安银行
176
~
1.45广发银行
~
~
123
~
1.43中信银行
360
L43^
渤海银行
37
~
1.35^
浙商银行
^
42
—
1.23恒丰银行
-
0^
融资企业与银行间的信息不对称程度在经济环境低迷的背景下愈演愈劣,信
息的不对称造成银行做出不正确的信贷决策,导致银行不良贷款的攀升。本文在
此背景下,选择银行信贷业务风险
==>>