声明 资产支持证券仅代表专项计划权益的相应份额，不属于计划管理人或者任 何其他机构的负债。中国证券投资基金业协会对本期专项计划的备案、上海证 券交易所同意本期资产支持证券的挂牌转让，并不代表对本期证券的投资风险、 价值或收益作出任何判断或保证。投资者应当认真阅读有关信息披露文件，进 行独立的投资判断，自行承担投资风险。 投资资产支持证券有风险，敬请仔细阅读《计划说明书》全文以及《风险 揭示书》。 特定原始权益人、计划管理人、托管人及其他业务参与人因依法解散、被 依法撤销或者宣告破产等原因进行清算的，专项计划资产不属于其清算资产。 i 重要提示 《中国中投证券-东莞证券融出资金债权 1号资产支持专项计划说明书》（以 下简称“《计划说明书》”）依据《证券公司及基金子公司资产证券化业务管理规 定》（以下简称“《管理规定》”）、《证券公司客户资产管理业务管理办法》（以 下简称“《管理办法》”）、《资产支持专项计划备案管理办法》（以下简称“《备 案办法》”）、《资产支持专项计划说明书内容与格式指引》（试行）及其他有 关规定制作，计划管理人保证本说明书的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假内容、误导性陈述和重大遗漏。 中国中投证券-东莞证券融出资金债权 1号资产支持专项计划（简称“专项计 划”）优先级资产支持证券，包括中投东莞 1号优先 A级、中投东莞 1号优先 B 级，以及中投东莞 1号次级资产支持证券。优先 A级资产支持证券、优先 B级 资产支持证券、次级资产支持证券目标募集规模分别为 12亿，2.25亿、0.75亿。 资产支持证券本金和收益来源于计划管理人中国中投证券有限责任公司（简称 “中国中投证券”）运用发行资产支持证券所募集资金购买的基础资产，即自初始 日至截止日，特定原始权益人根据《融资融券合同》向特定融资融券客户借出资 金后，依法对该特定融资融券客户享有的融出资金债权及从权利。 为增强优先级资产支持证券本金和收益及时兑付的安全性，专项计划约定： 期末只有优先级资产支持证券预期支付额分配完毕后，专项计划托管账户内剩余 部分再向次级资产支持证券投资者分配。若专项计划存续期间出现不合格基础资 产时，特定原始权益人应于下一个交易日对不合格基础资产进行回购。期间摊还 期结束时，专项计划回款金额不足以支付专项计划当期应付金额，则特定原始权 益人用现金将等同于专项计划已归集的资金总额与该期专项计划各类费用以及 各类优先级资产支持证券预期收益之总和的差额部分价值的合格基础资产进行 回购；期末摊还期结束时，若专项计划回款金额少于当期各类费用以及各类优先 级资产支持证券本金和预期收益之和，则特定原始权益人用约定的回购价款将剩 余基础资产进行回购。参与专项计划的认购人保证其为合格投资者，并已阅知《计 划说明书》全文，了解相关权利、义务和风险，自行承担投资风险。 计划管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用专项计划资产，但 不保证专项计划一定盈利，也不保证最低收益，对专项计划未来的收益预测仅供 ii 资产支持证券投资者参考，不构成计划管理人、托管机构、销售机构保证投资本 金不受损失或取得最低收益的承诺。 计划管理人将在专项计划设立后五（5）个工作日内将设立情况报中国基金 业协会备案，同时抄送对计划管理人有辖区监管权的中国证监会派出机构，但中 国基金业协会和中国证监会对专项计划作出的任何决定，均不表明中国基金业协 会和中国证监会对专项计划的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明参与 专项计划没有风险。 专项计划优先 A级和优先 B级资产支持证券获得中诚信证券评估有限公司 给予的 AAA和 AA级评级。该评级并不构成购买、出售或持有专项计划优先级 资产支持证券的建议，且评级机构可以随时修订和撤销有关评级。