学位论文原创性声明
本人所提交的学位论文《A银行企业信用风险识别方法研究——基于供应链金融视
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2022年 5月 8日
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2022年 5月 8日
2022年 5月 8日

摘要
供应链金融是银行或其他金融机构在考虑整个供应链上核心企业的基础上，为供应
链上其他融资主体提供融资的一种金融服务。供应链金融有助于解决中小企业融资难问
题，同时也有利于金融机构拓展自身业务、增加盈利增长点。随着供应链金融的迅速发
展，金融机构在为融资企业审批授信、发放贷款过程中，对其信用风险的有效评估尤为
重要。近年来，A银行供应链金融业务快速发展，但由于供应链金融各环节信用风险点
较多，为银行发展带来了潜在风险，亟需针对供应链金融视角下的企业形成一套合理、
有效、成熟、综合的信用风险评价体系。本文通过分析供应链信用风险评价指标，构建
适用模型，为银行信贷审批和企业信用风险研究提供借鉴和参考，同时也有助于经营良
好的中小企业获得融资，缓解资金压力，提高竞争力，激发企业创新创造动力，实现银
行与企业共赢。
本文对供应链金融和供应链金融信用风险相关文献进行综合分析，在梳理国内外相
关研究成果的基础上确定本文的研究对象和研究工具。同时在结合传统信贷业务评价指
标和供应链金融特征基础上，从融资企业状况、核心企业状况以及供应链运营状况三个
角度设计供应链金融信用风险评估指标，选取 20项指标构建供应链金融背景下的企业
信用风险评价指标体系。通过选取来自 A银行的 105组供应链企业数据信息作为研究样
本，基于主成分分析对相关指标体系进行优化，采用 Logistic回归分析方法来构建评估
模型。研究表明：融资企业的企业的基本情况、经营能力和发展能力，核心企业的基本
条件、盈利能力以及偿债能力，以及企业总体的竞争力对供应链金融的信用风险有显著
影响。
为检验已构建模型的准确度，本文另外选取 A银行 15组同行业授信企业数据对模
型进行检验，利用预测模型求得预测值 P，并将预测值与该企业实际违约情况进行对照。
实证结果的研究表明，该模型可以有效评价企业信用风险情况，为银行供应链金融业务
提供借鉴参考。最后，本文根据实证分析结果从提高识别供应链金融信用风险的能力、
利用区块链技术构建供应链、加强供应链金融人才队伍建设以及建立供应链金融风险应
急管理机制四方面提出 A银行供应链金融信用风险管理对策，进一步提高银行竞争力。
关键词：A银行；供应链金融；信用风险；识别方法；实证研究
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Abstract
Supply chain finance is a financial service in which banks or other financial institutions
provide financing for other subjects considering the core enterprises in the whole supply chain.
Supply chain finance helps solve the financing difficulties of SMEs and also helps financial
institutions expand their business and increase profit growth. With the rapid development of
supply chain finance, financial institutions need to evaluate the credit risk effectively in the
process of approving and granting credit and loans to financing enterprises. In recent years,
the supply chain finance business of Bank A has developed rapidly. However, due to a large
number of credit risks in each link of supply chain finance, potential risks have been brought
to the development of the bank. Therefore, it is urgent to form a set of reasonable, effective,
mature, and comprehensive credit risk evaluation systems for enterprises from the perspective
of supply chain finance. By analyzing the credit risk evaluation index of the supply chain, this
thesis constructs an applicable model for the references of bank credit approval and enterprise
credit research. It is also helpful for SMEs with a good operation to obtain financing, relieve
financial pressure, improve competitiveness, stimulate innovation and creativity, and achieve
a win-win situation with banks.
After analyzing related literature and sorting out relevant research results at home and
abroad, this thesis determines the research object and research tools. At the same time, on the
basis of combining the traditional credit business evaluation index and the characteristics of
supply chain finance, the evaluation index of supply chain finance credit risk is designed from
the three perspectives of financing enterprises, core enterprises, and supply chain operation,
and 20 indicators are selected to construct the evaluation index system of enterprise credit risk
under the background of supply chain finance. In this thesis, 105 groups of supply chain
enterprise data information from BANK A are selected as research samples, the relevant
indicator system is optimized based on principal component analysis, and the evaluation
model is constructed by Logistic regression analysis. The research shows that the basic
situation, operation ability, and development ability of financing enterprises, the basic
conditions, profitability and debt-paying ability of core enterprises, and the overall
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。。。以下略