如何提高供应链生存能力是关系到供应链上所有企业的生存问题，其中供应 链契约（合约）是提高供应链生存能力的一个重要手段，供应链契约通过提供合 适的激励措施和信息，保证与协调买卖双方的利益关系。供应链契约可以达到两 个目标：一、增大供应链的总利润，以使得它更接近于集中决策（即渠道协调） 所产生的利润；二、签订契约的双方共同分担风险。供应链契约研究的主要问题 是供应链企业之间相关产品定价、订购和销售等激励措施制定问题的确定。因此， 供应链契约问题研究已成为供应链管理中的最重要课题之一，具有重要的理论价 值和实际意义。 目前大多数研究都是解决只有一个下层零售商的单随从供应链契约问题，对 于多从属（随从）供应链契约问题的研究并不多。因此，本文采用了条件风险值 理论，建立了基于三类供应链契约的多从属双层风险决策模型理论和方法，用于 解决制造商与多个零售商（分销商）的产品定价与订购配置问题，对于解决目前 经济生产中产生的过剩和供应不足问题普遍具有重要的意义。 本文首先给出了多从属供应链产品定价与订购问题的研究背景，然后给出了 全文研究内容和安排；第2章综述了与本文相关的文献，包括了风险决策描述、 条件风险值理论、供应链契约和多从属供应链契约方面的文献；第3章研究了批 发折扣契约的产品经济批量定价与订购问题，建立了批发折扣契约下的产品经济 批量定价与订购的多从属双层CVaR模型，提出了批发折扣离散情形下求解模型 的方法，针对模型进行了批发折扣契约确定的数值分析。第4章研究了销售奖励 契约的产品经济批量定价与订购问题，建立了基于销售奖励策略的产品经济批量 定价与订购的多从属双层CVaR模型，提出了一个在销售奖励折扣离散情形下的 的求解方法，针对模型进行了销售奖励契约的数值分析。第5章研究了回购契约 的产品经济批量定价与订购问题，首先定义了一般多从属双层条件风险值模型， 并证明了模型的等价定理，然后建立了带回购契约准则下的产品经济批量定价与 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 II 订购的多从属双层CVaR模型，导出了在回购折扣和批发价确定情形下零售商的 最优订购公式，最后提出了一个求解模型的方法，针对模型进行了回购契约下的 数值分析。 关键词：多从属供应链；条件风险值；批发折扣契约；销售奖励契约；回购折扣 契约。 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 III THECVaR-BASEDPRICINGANDORDERING FORAMULTI-FOLLOWER TWO-LEVELSUPPLYCHAIN ABSTRACT Theissueofhowtoimprovethesupplychain’sabilitytosurviveisaproblem thatcloselyrelatestothesurvivalofallthebusinessesinsupplychain.Amongothers, supplychaincontractisamajorapproachtotheimprovementofsupplychain’sability tosurvive,assupplychaincontractcanensureandcoordinatetherelationship betweenbuyerandsellerastotheinterestdistributionthroughappropriatestimulation andinformation.Withsupplychaincontract,twoobjectivesareachieved:1)increased grossprofitforthesupplychain,aresultclosetothosefromthatofthecentralized decision(i.e.channelcoordination);2)risksharingbetweenthepartiesofthecontract. Researchesonsupplychaincontractfocusontheissuesofhowtodetermineproduct pricing,orderingandsalesstimulationamongmembersofthesupplychain.Therefore, supplychiancontracthasbecomeoneofthemostimportantresearchareasinsupply chainmanagement,andhasgreattheoreticalandpracticalsignificance. Atpresent,mostoftheresearchesonlyfocusonsolvingthesupplychain contractwithonefolloweratthelowerlevel,althoughtherearefewstudieson multi-followersupplychaincontract.Thereforethepaper,basedonconditional value-at-risktheory,establishesdecision-makingmodelsandapproachesforthree typesofmulti-followersupplychaincontractssoastosolvetheproblemofpricing andorderingdistributionbetweenonemanufacturerandseveralretailers(distributors), whichisofsignificancetothesolvementofoversupplyincurrenteconomic environment. Thepaperfirstintroducesthebackgroundoftheproblemofpricingandordering ofthemulti-followersupplychainfollowedbythecontentsandarrangementofthe paper.Chapter2,theliteraturereviewcoverscriticalreviewonriskdecisionmaking, conditionalvalueatrisk,supplychaincontract,andmulti-followersupplychain contract.InChapter3,thepaperstudiestheproduct’seconomicwholesalepricingand orderingusingwholesalediscountcontract,establishesamulti-followerCVaRmodel forwholesalediscountcontracttosolvetheproduct’seconomicwholesalepricingand 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 IV ordering,andgivesapproachestosolvingthemodelunderdecentralizaed circumstanceaswellasthenumericalexamples.InChapter4,thepaperstudiesthe product’seconomicpricingandorderingusingrevenuesharingcontract,establishesa multi-followerCVaRmodelforrevenuesharingcontracttosolvetheproduct’s economicpricingandordering,andgivesapproachestosolvingthemodelunder decentralizaedcircumstanceaswellasthenumericalexamples.InChapter5,the paperstudiestheproduct’seconomicpricingandorderingusingbuybackcontract, whereitfirstdefinesageneralmulti-followertwo-lelvelCVaRmodel,provesits equivilanttheorem,thenestablishesamulti-followerCVaRmodelforbuyback contract,obtainstheoptimalproduct’seconomicpricingandorderingformula,and finallygivesapproachestosolvingthemodelaswellasthenumericalexamples. Keywords:Multi-followersupplychain;ConditionalValue-at-Risk;Wholesale discountcontract;Revenuesharingcontract;Buybackcontract. 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 V 文中出现的符号说明 对于本文所研究的多从属产品定价与订购问题，给出主要符号说明： 第3章主要符号： a 制造商的单位产品批发价（已知）； 制造商按不同订购区间给出的批发折扣序列集合： A ={ aj |1201,1,, saaajs }； 制造商根据零售商的订购量 y 在],(1 jjQQ ?中取折扣为 ja (1,2,, js )，其中 0110 ssQQQQ ； xi 制造商给第 i (=1,2,..., m )个零售商批发折扣( ixA ?)； Y 是制造商提供给零售商总的产品数量； yi 第 i (=1,2,..., m )个零售商根据批发折扣 xiA ?决定订购数量； p 零售商的产品零售价格； b 零售商在一个周期内剩余产品的单位处理价格； ui 第 i 个零售商产品需求，是一个随机变量，对应的概率分布密度函数为q i ( ui )。 第4章主要符号： a 制造商或供应商确定商品批发价格； yi 第 i 个零售商根据批发价确定订货量； w 供应商确定的销售量阈值,其中 w 属于给定的阈值集合： }0;,,2,1,0|{210 njwwwwnjwW ； r 奖励折扣(因子)，供应商按商品每单位批发价 a 的 ar 元进行奖励， 其中 r 属于折扣集合 },,2,1|{ njrRj ?, nrrr ?210； Y 是制造商提供给零售商总的产品数量； p 零售商的产品零售价格； vi 第 i 个零售商产品需求（销售量），是一个随机变量； q i ( vi )第 i 个零售商产品需求对应的概率分布密度函数。 第5章主要符号： p 表示零售商的产品零售价格； Y 是供应商生产产品的总量； 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 VI iv 表示第 i (1,2,..., im ?)个零售商的市场需求的随机变量，对应的概率密度为 iiqv ，对应的概率分布为 iP ?； a 供应商的产品批发价格，其决策集合为 A ； iy 第 i 个零售商的决策变量，表示产品的订购量，其决策集合为{0 iy ?}, 1,2,..., im ?； is 表示供应商对第 i 个零售商的回购折扣因子，回购价格为 isa ，01 is ； (,,,) iiiifasyv 表示供应商由第 i 个零售商产生的损失函数； (,,,) iiiigasyv 表示第 i 个零售商的损失函数； *(,,) iiizasy ?表示供应商在决策(,,) iiasy 下和置信度?下的 VaR 值； *(,,) iiitasy ?表示第 i 个零售商在决策(,,) iiasy 下和置信度?下的 VaR 值； 1*,,,(,,) iiiiiiasyzasy 表示供应商在决策(,,) iiasy 下和置信度?下的 CVaR 值； 2*,,,(,,) iiiiiiasytasy 表示第 i 个零售商在决策(,,) iiasy 下和置信度?下的 CVaR 值； ,分别表示供应商与零售商的置信度，1,0。 浙江工业大学博士学位论文基于条件风险值的多从属两级供应链契约下的产品定价与订购问题研究 VII 目录 1绪论...................................................................................................................................1 1.1研究背景.................................................................................................................1 1.2研究内容和意义....................................................................................................5 1.2.1研究内容......................................................................................................5 1.2.2研究意义......................................................................................................5 1.3研究思路和创新点................................................................................................6 1.3.1研究思路.....................................................................................................6 1.3.2创新点