硕士学位论文
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T H E S I SF O RM A S T E R SD E ＧR E E
论文题目风险监管背景下融资流动性对我国商业银
行风险承担的影响研究
作者王丽丽
学号１６０１５１４
学院（部）工商管理学院
专业金融学
指导教师郑红副教授
２０１９年１２月
分类号密级
U D C
学位论文
风险监管背景下融资流动性对我国商业银行风险承担的影
响研究
作者姓名：王丽丽
指导教师：郑红副教授
东北大学工商管理学院
申请学位级别：硕士学科类别：经济学
学科专业名称：金融学
：２０１９１１
论文提交日期年月论文答辩日期：２０１９年１２月
：２０２０１
学位授予日期年月答辩委员会主席：庄新田教授
评阅人：庄新田教授姜硕教授
东北大学
２０１９年１２月
A T h es i s i n F i n a n c e
R e s e a r c ho nt h e I m a c to f F i n a n c i n L i u i dit
p g q y
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N o r t h e a s t e rn U n iv e r s ity
D e c e m b e r ２０１９
东北大学硕士学位论文摘要
风险监管背景下融资流动性对我国商业银行风
险承担的影响研究
摘要
２００８
年金融危机的爆发使得人们开始重视银行流动性风险，并重新审视流动性风险
对银行业以及整个经济的影响。２０１０年的巴塞尔协议I I I 也向世界释放了巴塞尔委员会
对银行流动性风险监管特别重视的信号，并提出流动性覆盖率和净稳定资金比率两个流
。２００８
动性监管指标就我国而言，尽管年金融危机对银行的冲击不是很大，但是流动
一
２０１３２０１５
性风险直存在于商业银行的日常经营之中，比如年的钱荒事件以及９年月
。
包商银行被接管事件总体来看，金融危机以来，国际上越来越重视银行流动性风险问
题，并不断提出流动性风险监管的相关措施和监管指标，学术界对于银行流动性风险对
银行风险影响的探讨也呈上升趋势。存贷款期限错配程度是否合理是衡量银行流动性好
坏的重要指标，我国银行业同样面临存贷款期限错配问题。据统计吸收存款与同业负债
是我国商业银行目前最主要的融资来源，融资来源影响着银行的流动性，从而影响银行
。
风险承担水平因此，研究银行的融资流动性对银行风险的影响相当重要。
本文根据银行融资的来源不同，分别从吸收存款融资流动性和同业负债融资流动性
两个视角探讨在流动性监管指标的存在下，银行流动性风险对银行风险承担的影响。本
２００７２０１７１１６
文选取我国年到年共年的６家商业银行作为研究样本，并通过对６６家
银行１１年间的面板数据进行hau s m an 检验以及固定效应的异方差和序列相关性检验最
，：１）
终确定运用固定效应模型进行实证分析并得出结论（总体来看，吸收存款融资
流动性大的银行更愿意承担风险，同业负债融资流动性大的银行自身进行风险承担的意
。２
愿较低（）净稳定资金比率、资本缓冲和行业集中度具有抑制银行进行风险承担的
，。３）
作用互联网金融具有促进银行进行风险承担的作用（考虑到交互作用，在净稳
、
定资金比率资本缓冲和互联网金融的作用下，银行吸收存款融资流动性对银行的风险
一
承担行为具有抑制作用，银行同业负债融资流动性却定程度上增加了银行进行风险承
担的意愿。行业集中度与吸收存款融资流动性的相互作用降低了银行进行风险承担的意
愿，与同业负债融资流动性的相互作用提高了银行进行风险承担的意愿。
本文的研究问题丰富了现有文献对银行融资流动性对银行风险的影响，有助于银行
业根据不同融资来源对银行风险的不同作用采取具有针对性的措施，具有较大的理论研
I I
东北大学硕士学位论文摘要
究意义和现实研究意义。
：
关键词风险监管；融资流动性；银行风险承担
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