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论文作者（签名）：
2022年 6月 22日
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作者签名：
2022年 6月 22日

金融科技对我国商业银行效率影响研究
摘要
当前，一方面贷款质量下降、盈利下滑、竞争日趋激烈等致使商业银行不得不转
型升级，寻求可持续发展之路；另一方面“金融脱媒”是金融体系发展的必然趋势，
商业银行的传统经营模式受到冲击。在此背景下，商业银行需要借助科技手段改变原
有的经营模式，提升风险管控能力，开拓新的市场，提升运营效率。本文主要研究金
融科技对我国商业银行效率的影响，并基于风险视角探究金融科技影响商业银行风险
承担行为进而影响银行效率的路径。
首先阐述研究背景、意义；整理相关文献，研究国内外发展现状和趋势，定义金
融科技和银行效率等相关概念和涵义，提出创新点和不足。在前人研究的基础上，基
于技术应用和社会关注度两个视角，利用百度搜索指数软件和主成分分析法测度金融
科技发展水平指标。然后运用 DEA方法测度商业银行全要素生产率并引入 Luenberger
指数将全要素生产率分解为效率变化指数和技术进步率指数，最后进行稳健性检验。
其次实证分析，第一步对构建的金融科技发展水平指数和商业银行效率指标等数
据进行标准化处理；第二步将金融科技发展指数作为核心解释变量，商业银行效率指
标作为被解释变量，再从宏观和微观两个层面分别选取恰当的控制变量构建面板模型，
探讨我国商业银行效率受金融科技发展水平影响的路径和程度；第三步依据银行产权
结构将银行分为国有大型银行、全国性股份制商业银行和城市商业银行三类，进行异
质性分析；第四步更换变量对模型进行稳健性检验，确保模型的稳健性；第五步基于
风险承担视角，构建经济资本变量探究金融科技发展对银行风险承担行为的影响。
研究结论表明：一是 2011-2020年我国金融科技发展水平呈现先上升后下降的趋
势；二是不良贷款率过高、固定资产投入不足等是导致银行整体效率低下的主要原因；
三是国有大型银行的综合效率最高，全国性股份制商业银行其次，城商行效率最低。
股份制银行的技术进步最快反映出高质量的金融科技发展水平；四是金融科技主要通
过技术驱动提高银行全要素生产率，技术进步与银行效率正向相关；此外通过研究发
现，金融科技可通过降低经济资本提升银行风险承担，进一步提高银行全要素生产率。
最后基于实证研究结果，对影响商业银行效率的关键生产要素进行分析，探究深
层次原因，并总结金融科技对商业银行效率和风险承担行为的影响。依据实证，结合
与实际研究金融科技提高银行效率的途径以及具体实施办法，针对性的提出以下三方
面的建议：提高不良贷款管理水平，提升资产管理能力；结合自身优势，大力发展金
融科技；运用金融科技，提高风险管理能力。
关键词：金融科技；商业银行；全要素生产率；风险管理
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金融科技对我国商业银行效率影响研究
ABSTRACT
At present, on the one hand, the decline of loan quality, profit decline,
increasingly fierce competition and other commercial banks have to transform and
upgrade to seek sustainable development, on the other hand, “financial
disintermediation” is the inevitable trend of the development of the financial system,
the traditional business model of commercial banks has been impacted. In this context,
commercial banks need to change the original business model with the help of
scientific and technological means, improve risk control ability, explore new markets,
and improve operation efficiency. This paper mainly studies the impact of the
development level of fintech on the efficiency of all kinds of commercial banks in
China, and explores the path of fintech influencing the risk-taking behavior of
commercial banks from the perspective of risk, thus affecting the efficiency of banks.
Firstly, the background and significance of the research are described. Review
the relevant literature, studied the development status and trends at home and abroad,
defined concepts and implications related to fintech and bank efficiency, and put
forward innovations and shortcomings. On the basis of previous studies, this paper
uses Baidu search index software and principal component analysis method to
measure the development level of fintech from two perspectives of technology
application and social attention. Then, the data envelopment analysis method is used
to measure the efficiency of commercial banks, and Luenberger index is introduced to
decompose the total factor productivity. Finally, heterogeneity analysis and robustness
test are conducted.
Secondly, the empirical analysis is carried out. In the first step, data such as
fintech development level index and commercial bank efficiency index are
standardized. The second step takes the fintech development index and the efficiency
of commercial banks mentioned above as the core explanatory variable and the
explained variable respectively, and degree of the impact of China’s commercial bank
efficiency on the level of fintech development. The third step divides the banks into
three categories according to the property right structure and conducts heterogeneity
analysis. The fourth step adopts the method of changing explanatory variables to test
the robustness. Step 5 Based on the perspective of risk taking, construct economic
capital variables to explore the impact of fintech development on banks’ risk taking
behavior.
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。。。以下略