学位论文原创性声明
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2022年5月7日
2022年5月7日
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2022年5月7日
2022年5月7日

摘 要
2013年我国银行业经历了“大钱荒”，2014年江苏射阳农村商业银行发生挤兑事件，
2017年金融去杠杆带来的流动性风险犹在，2019年银保监会鉴于包商银行出现流动性
风险对其实行接管，近些年来流动性风险事件频频发生。在金融监管越来越严的趋势下，
部分中小银行过去的发展模式蕴藏的风险逐步暴露，市场对其发展前景产生忧虑。农村
信用社在县域金融行业中具有重要地位，是县域服务中小企业和经济发展过程中的重要
一环，故亟需清楚地了解县域农村信用社流动性风险的等级以及当前存在的问题，并有
针对性的提出改进措施。实现对信用社流动性风险管理水平的提升，提高信用社核心竞
争力，增加当地经济活跃度和提振民营经济。
目前流动性风险逐渐向复杂化方向发展，虽然有前辈专家、学者对商业银行的流动
性风险进行了较为全面的研究，但仍存在研究对象针对性不强、定量研究较少、缺少区
域内农村信用社流动性风险水平横向比较、流动性风险成因分析主观性较大等方面的不
足。本文以 XT县农村信用社为主要研究对象，目的在于弥补资本量较小银行在流动性
风险管控策略方面研究的不足，在基于银行流动性风险基础理论研究的前提下，定性分
析县域农村信用社流动性风险特点及成因，选取 10项影响农村信用社流动性相关因素
指标，通过构建层次—灰色关联分析法流动性风险评价模型，得出 10家农村信用社流
动性风险水平排序，重点分析了 XT县农村信用社流动性风险水平及管理流动性风险中
存在的问题。
针对这些问题，提出了扩大优化资金来源，扩充资本；调整盈利模式，增加中间业
务收入，提升资产收益率；拓宽资产出让和融资方式，降低不良贷款率，提高拨备覆盖；
合理安排资产业务，加强现金流的管控；改进流动性管理方式，及时掌握资金动向等改
进措施。以期降低其流动性风险，提升其流动性风险管控水平，增强其盈利能力和核心
竞争力，助力县域农村信用社长期稳定健康发展，为活跃县域经济和繁荣民营经济做出
贡献。
关键词：流动性风险；灰色关联分析；风险评价
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Abstract
China’s banking industry experienced an “extensive money shortage” in 2013. Jiangsu
Sheyang Rural Commercial Bank experienced a bank runin 2014. In 2017, the liquidity risk
caused by financial deleveraging remained. In 2019, because of the liquidity risk of Baoshang
Bank, the China Banking and Insurance Regulatory Commission took it over. Liquidity risk
events have occurred frequently in recent years. With the trend of increasingly stringent
financial supervision, the risks inherent in the past development models of some small and
medium-sized banks have been gradually exposed and the market develpment prospects
reached a threat. Rural credit cooperatives have an important position in the county financial
industry and are an important part of the county’s service to small and medium-sized enterprises
and economic development. Therefore, clarification on the level of liquidity risk and current
problems of county-level rural credit cooperatives is urgent. Targeted improvement measures
are needed to improve liquidity risk management, the core competitiveness of credit
cooperatives, and to increase local economic activity and boost the private economy.
At present, liquidity risks are gradually becoming more complicated. Despite the
comprehensive research on the liquidity risks of commercial banks conducted by numerous
experts and scholars, the pertinence of research objects, quantitative research, horizontal
comparison of the level of liquidity risk of rural credit cooperatives within certain regions are
still lacking and the analysis of liquidity risk causes is still objective. This article takes County
TX Rural Credit Cooperatives as the main research subject and aims to make up for the lack of
research on liquidity risk management strategies of banks with small capital. Based on the basic
theories of bank liquidity risk, this article qualitatively analyzes the characteristics and causes
of liquidity risk in county-level rural credit cooperatives. Ten factors that affect the liquidity of
rural credit cooperatives are selected to build a hierarchical-grey correlation analysis model of
liquidity risk evaluation. Liquidity risk levels of 10 rural credit cooperatives are ranked. The
liquidity risk level of rural credit cooperatives in XT County and the problems in the
management of liquidity risk are extensively analyzed.
The study found that in the liquidity risk management of rural credit cooperatives in XT
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。。。以下略