当前,中国的银行业面临着不良贷款高发的严峻形势,经济发达的沿海地区 成为重灾区,并慢慢蔓延到了中西部地区,部分地区的一些银行甚至出现了两位 数的不良率、损失率。大部分的不良资产是企业融资,中小企业的不良资产占了 较大比重,近巧有向大企业、大金额扩散的趋向,这是一个非常危险的信号。银 行作为一类具有较大社会责任属性的企业机构,不良的高发不单对银行自身的盈 利造成影响,也同时会对银行对社会责任的履行造成影响。一直L乂来,众多学术 机构、学者均探讨发表过一坚关于如何提高银行对企业资产业务的风险管控能力 等相关方面的见解,在目前情况下,这又重新成为了一个重要的研究方向。同时 银行自身化在研究尝试多种搪施来化解企业融资风险高发的问题,其中提升大数 据技术的运用来增强对企业敲资的风险管控能力可能会是一个有效的解决方案。 原有的信息数据应用仅限于银行巧部系统,玄端信息共享、大数据集成分析将可 能成为银行防苑企业融资风险的一个重要发展方向。 本文通过从大数据技术的现状及未来发展、银行对企业融资的当前风控模 式、银行对大数据技术的当前应用及未来趋势等方面进行研究,论述了构建一个 统一平台、数据库中I。来管控企业融资风险的可行性及优势,尝试构建了该新系 统的框架及运行模式(主要为银行对企业融资的风险控制),并提出了新系统分 段建设的设想。 关键词:大数据;企业强资;银行风控管理;新系统构建 IIAbsbad Atpresent,China'sbankingindustryisfacingtheserioussituationofhi呂hincidenceof non-performingloans,economicallydevelopedcoastalareasbecomethedisasterzone,andslowly spread化theMidwest,someBanksinsomepartsofthedefectiverateaudio巧rateoftwodigits. Mo巧ofthebadassetsistheenterprisefinancing,smallandmedium-sizedenterprisesofthe non-performingassetsaccountforlargerproportion,recentlyhaveatendencytospreadtolarge enterprises,largeamount＊thisisaverydangeroussignal.Bankshavegreatersocialrespons化ility attributeasakindofenterpriseorganization,thehighincidenceofthepoornotonlyaffectthe Banksthemselvespro巧t,alsowillaffectthefulfillmentofsocialrespons化ilitiesoftheBanks.Has beenpublishedmanyacademicinstitutions,scholarshave心进行更新,部分数据由融资供需双方白行决定是否与数搪库中 J心对接共享。 监管方(人行、银监)负责系统的日常运营、维护,主要为开放系统的口户 平台及数据库中W及各方子系统、第王方外部机构数据的对接、收集。监管 部口应对各方在口户平台、数据库中冶的各种行为设定不同的权限(视双方、S 方、多方签订的数据共享协议而定),保护各方数据的安全性、隐私性;同时对 各方在口户平台、数据库中尼'的行为进行监控,杜绝融资过程中的违法、违规行 为(新系统的广泛参与性、开放性、透明性决定了监管部口监控的到位程度,一 定程度上消灭了融资违法违规行为滋生的主壤)。 口户平台架构围氏3; 46浙江大学硕±学位报告 大数据与银行风控结合的未来展望~新系统的研究推论 1 资肅方 — — —富/ I — 权 ; 1 融资供方^ T 库中与 图6.3新系统口户平台架构图 6.2.4—个中亩 一个中心是指数据中心(数据库)。数据来源包括:(1)融资供需双方自 行提供的数据;子系统中采集、转换、清洗后加载到数据库的数据。(2)数据 库自行收集的外部宏观经济、行业经济、货币市场、资本市场的结构化数据W及 第3方外部机构对接收集的数据。(3)监管却口提供的数据(人行征信等)。 (4)基于数据中心、收集的数据整合分析而产生的新数据。如图民4所示: 监管方数据 ~~~~ ^融资供需方数据 外部及第三方数据 图6.4新系统数据中心架构图 数据库设计是对于一个给定的应用环境,构造最优的数据库模式,建立数 47浙江大学硕±学位报告 大数据与银行风控结合的未来展望一新系统的研究推论 据库及其应用系统,使之能够有效化存储数据,满足各种用户的应用需求。数据 库ODataWarehouse)概念的形成是WPrismSolutions公司副总裁W.H.Inmon 在1990年出版的《建立数据库巧uildingtheDataWarehouse)》一书为标志的。 数据库的提出W关系数据库、并行处理和分布式技术的飞速发展为基础,目的是 解决在信息技术发展中存在的拥有大量数据、然而有用信息贫乏的问题。总的来 说,数据库就是面向主题的、集成的、稳定的、不同时间的数据集合,用L乂支持 经曹管理中的决巧制定过程。 数据中A最根本的特点是物理地存放数据,但这些数据并不是最新的、专有 的,而是来源于其它数据库。它必须建立在一个较全面和完善的信息应用的基础 上,用于支持决策分析。数据中记、经常用作决策支持系统的基础,不可否认,迄 今为止在中国还没有得到普遍的应用。 银行构造资产业务风险管理数据中也',就是将银行资产业务涉及的用户自身 信息、银行内部资产业务信息、外部机构系统等衍生信息,经过数据采集、转换、 加载转入一个统一的数据处理中^^一般分为四个步骤:数据库的设计建模、数 据集成、数据存储与管理、数据的分析和展现。数据的采集、整合分析、展现的 过程是循环往复的,不仅有实时数据展现,也应有时间段数据趋势展现,决策层 可对新客户针对实时数据迸行判断,也可对老客户针对时间段趋势数据进行判 断。 氏2.5#渠道、多应用 数据中為、是新系统的基础,是各种应用的主要数据提供者,由两部分组成: 数据库系统和数据库应用系统。数据库系统所捏负的任务主要是数搪的处理,包 括原始数据的采集、数据清洗过滤、数据转换、W及分析数据的累巧存储等。数 据库应用系统包括数据分析引擎和数据分析工具,它的主要功能包括分析指标的 定义、指桥计算公式的设定、动态分析数据的生成和分析结果(包括二缝和多维) 的灵活展现。其中值得注意的是数据库应用系统包含有丰富的分析模型和功能强 大的分析引擎。 多渠道指的是数据库中成、不单单可由多个用户根据不同权限来单独使用,同 样数据库中冷、也可从所有用户及第S方数据库子系统中采集数据。 48浙江大学硕±学位报告 大数据与银行巧控结合的未来展望一新系统的研究推论 多应用指的是每个用户在新系统中都可有不同的使用功能。例如银行在该系 统中可使用客户基本信息查询、财务数据查询及比对、外部风险信息查询、当前 风险评分、季度及年度风险评分波动情况等。这些应用涵盖了银行在对客户謡资 业务管理工作中的各方面需求,应用之间既可独立又可共享,可W有机的组合成 各种应用集,银行可根据当前的管理要求灵活配置所需的应用集。单个的主题应 用是可拆卸装配的应用单元,可独立在系统平台上运行。同时,各应用都是建立 在系统框架和数据中^之上,通过系统框架和数据中冶可1^将不同的应用组合成 一个应用集,L乂解决复杂的管理问题。如图6.5所示: I祐品7H问向I客户基材言息巧询I乐于W _I渠 应 I道 用财务数据查询比对 企业用/’使数据库中也、^及■…. 用\ 应外部风险信息查询 1巧 田 其他用户二 2 I对 集.风险评分等 接' 成, ＊ : I L——^ 图6.目新系统渠道、应用架构图 49浙狂大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 7新系统具体运作举例 L乂宁波XXX百货集团有限公司在新系统上进行银行親资为例下简称A 么司)。该么司为宁波地区一家主营百货商场经营的么司,实际控制人胡XX, 成立于2000年9月25日,2000年至20巧期间在宁波当地及浙江各地或自行购买物 业、或租赁物业经营百货商场成立独立么司或分公司、子公司形式),关联 公司有奉化XXX购物广场有限公司、东阳市XXX百货有限公司、永康市XX X百货有限么司、天台XXX购物中也、有限公司,主要化发或零售食品、卷烟、 音像制品、书刊、黄金饰品、药品、日用百货、五金交电、家电、针纺织品、服 装、鞋包等。 在主业稳定后,企业转向投资商业房地产开发,2010年至20巧年期间成立多 家关联企业,计有宁波XXX控股有限么司、宁波XXX房地产开发有限么司、 宁波>00<置业有限么司、杭州XXX置业有限公司,房地产项目主要集中在宁 波当地及杭州地区,基本采用与他人合资的形式。 由于当前电商迅猛发展,传统商业受到强烈冲击,企业寻求转型,主要分为 两个方面,其中之一为向线下体验店转型,将商场内传统经营服装、日用品等一 部分商铺转向经营餐饮、美容、休闲娱乐等体验庙;另一方面为不再扩张开设新 的传统商业中记、商场,而是转向寻求全堪乃至全国各地的合作企业及个人(拥 有当地商业中成、物业),对方提供场地,A么司提供商业模式输出管理(承包形 式,A公司收取管理费,承诺年度销售及利润,超出部分分段提成)。A公司基于 上述发展规划,共成立レ乂下关联企业:宁波XXX餐饮娱乐有限么司、宁波>〇< X国际大酒店有限么司、宁波XXX传媒广告有限么司、宁波XXX超市有限么 司。 在企业的多年发展中,A公司与宁波当地一家名为宁波XXX建设有限公司 (实际控制人严XX,W下简称B么司)的企业建立了深厚的合作关系,不仅双 方企业实际控制人是《年的朋友,双方企业也在多个领域合作、合资创业,杭州 XXX置业有限公司即为双方合资创立,在银行融资方面,双方都存在为对方的 大额捏保,牵涉较巧。 50浙江大学硕±学位报告 ; 新系统具体运作举例 现A么司由于自身投资及转型经营的需要,在自身已有银行融资的基础上再 次向银行申请謡资,公司作为担保人。 7.1乂《流程 A么司在新系统上进行银行融资具体可分为四个步骤:1、A么司在新系统上 注册并上传自身基础资料(仅首次使用新系统时需要),提出敲资方案;2、新 系统内注册的表明合作意向的多家商业银行对该么司进行风险评估,对该么司提 出的融资方窠进行反馈或提出新的諫资方案;3、A公司对多家锻行的反馈进行确 认,选择一家或多家进行合作,双方进入实质合作阶段的操作;4、融资合作存 续期,银行对A公司的风险进行持续不间断的评估,确认是否保持合作,A公司也 可随时向银行提出终止合作。 7.2发起申请 给 A么司在新系统线上发起强资申请,上传自身基础资料,例如统一信用代码 等证件、生产经营现场视频及照片、么司财务数据、自身现状及未来规划介绍、 当前公司架构及对外投资关联企业等;授权银行可在系统内对A么司进行#方面 的核查;提出自身的誌资需求,包括金额、期限、利率、融资品种、担保 f 方式等。 基于自身的资金缺口、后续的资金使用计划考虑,A么司本次提出融资方案为总 额度人民币3500万,期限3年,由B公司全额担保,用于流动《金贷款、票据业务、 贸易諫资业务等,综合利率为人行一年期基准贷款利率上浮5%。 7.3风拴评佑(巧前时点撲式) WC银行为例,在新系统口户平台上发现A么司提交的敲资申请后,根据企 业提供的资料进行风险评估;1、运用系统工具对企业从事的行业、基本面情况 进行评估打分(该部分可能需人工判断),数据库中/心对外接第王方数据系统进 行筛选(例如对外部媒体信息、国家及当地政府行业政策、公安法院涉诉窠件等), 判别该么司是否有负面风险信息,由系统自动根据外部采集数据对该么司的评分 进行加减;2、由系统对企业外部关联方(例如股东、法定代表人、实际控制人、 51浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 对外投资关联方、关联分公司、子公司等)进行自动筛选、风险评估(比照A公 司),如上述么司及个人己在新系统中注册授权,可自动共享原有及当前采集的 数据,如未授权,可由银行向A么司提出要求进行授权查询;3、运用系统工具 对么司财务数据进行风险评估,例如资卢负债评估、现金流动性评估、应收应付 胀期评估等,上述财务分析工具当前在各家银行己充分成熟应用,数据库中对 外接第五方数据系统进行核实财务数据的真实性,包括海关、税务局、供电局、 水务局等,由系统自动根据外部采集数据对该公司的财务数据评分进行修正;4、 运用系统工具对公司融资担保数据参照企业基本面、财务状况进行风险评估,融 资数据来源于企业提供的财务报表,第王方共享的人行征信,其他银行、信托资 产么司、小贷么司、财务公司等融资担保数据,由系统数据库中古自动进行核实 修正;5、对企业的现场生产经营情况进行风险评估,如对企业提供的视频照片 需再次核实,可由银行工作人员现场核实;6、其他方面的风险评估。 7.3.1企业基本信息分析 新系统集成工具界面可参考如下图7.1;包括企业基本面信息及分析、基础 数据及外部采集数据集成分析、风险巧警及显示、外部信息数据集成统计、决策 分析等,基本涵盖了企业与银行信贷合作的各个节点所需。 心谅4:.乃;’心伽,■加|||刚咖函脚 :■主夏巧 >曰＊工化《乐丢-己謂始毛 : 巧公續倍I巧w—_ 户去度巧户g巧1系資备巧>户巧试B舍巧;巧巧巧拓:王》 W 樹: f 一—I巧ilS巧:口-25;-心化.地2I :逆祭.聲^^j . 8々斯》...' 用々巧絶。/t:,-＊、■ 茲这盛質^‘ ;||^||1||||譯11編霉1111|||鐵喔I 鱗職孫鶴扣'i‘,義絲ii游纖麵寒象變鎮績 >、‘ 、 、 、' .i＊、;’、二'''-‘、’,'讀如公公化安巧换於3巧游總穿挣持^餐續%#1象狡擊燃1^9沁终絲鞍^敲纖敎I恕辕終电線德玄讚紀:奴游 穿f惹吝写&多警■''■■■■':心嘴會帝'.--:与資辦-种!淚;t始与琴'潑货泌兴.-召艇学';'.、三’:安沪与^3;’;色':'';.:';:&'克-王:巧皆懒i妒_处守巧■-建＊%每 52浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 图7.1新系统集成工具界面图 企业客户管理系统中可设置按照不同的标准筛选企业,同时也可W通过该系 统批量管理同一风险特征的企业。对A公司的基本面信息汇总视图涵盖企业规 模、行业、资本构成、关联关系、担保关系、风险视图、外部信息汇总视图等, 均可由新系统汇总集成查看。如图7.2-图7.3所不: '巧苗i挡秘a 纖 午巧＊＊. . - - 单 ' 去 一 占居由 .- … … — ~ -＊ R的＊ , 公巧》＊’《＊, ' 臣片 ■i RRil々＊SJMff巧 二:、, ＊T.口系》 一'.’;屯. ,口f帝 >巧^^造';- ; 6’,、, 客户巧理系统 图7.2新系统客户信息界面图 S2 田合打化■:S戶1T9■>户>S户巧■、S户巧巧 化《5戸抗＊■ 因^S:巧保: 那古淵脚M浏j S巧泣S租: j … - i gRBJl度ff 田!fli用巧拴老户鑛毎:Icm00^260105713 ~ | 巧屯'丢巧S户I＊号; 15749033229i 繼SM ■ ' I5府电户賊:厂1 -咖賦: f W gn化i＊宙田a!SP剣;ggZZZZ] s户《脚:mmsp - - - — ] ' ＊《^^。s '巧’,1 贿 ] _PI &巧&■及 巧田巧巧; a . ~' 1 宙B(c巧: {g i I 人行巧《>无忘 0 ＊否S巧去RS户: fg ~ | BW托巧: j I ■在弟玉,户＊＊a田' ■■ 15 — — — — SRS'wwa: :化 巧3E3USJC 巧巧 1 ,5#JS&蜘 巧 - | j＊gwHfe.lfIwraw江巧:j - | K■担巧BRfeS巧:i | s戸w: pa - | 差y 。j。古巧户田任:脚13^冉泣[ -社sa再代巧巧:i I '敞、巧A俄: 吊损扣 ~ | 、中巧W(巧P卡):帝的06M0M1巧巧1 中巧冉(巧￥■)在W; ] < 心3＊记細＊531:^UtMM i ＊巧細证冉巧:j33022^057477| .迸; ＊ 、、 ■扮 … … - … … 1 IJ-.始;-SPmnjKte:縣主航^1 贿地斌: 阿雕 — 钱 1 巧■脚祀: |种心 - 賠加1 .巧銭秋: i ;抓回a: ,疏占 ~ j 航衣嚇巧; 牽巧'…i 图7.3新系统客户基本信息视图 53渐江大学硕±学位报告 新系统具化运作举例 其中,值得注意的是,我们可在企业基本信息界面加入通过采集外部数据获 得的资料,例如图7.4-图7.5所示的关联关系视图、担保关系视图,增强对企 业或有风险、集团总体风险的了解。 ￡本记A 3当巧应B:￥户3>￥户>各户#>关St去.哀 吊RS口持巧e 3 ' 曰＊巧夺巧 W __ 巧巧R:C.拉-午 C巧技枚5 0巧巧巧交 容全》、 0金扣、 关R巧￡@ — 人6AR:〇g 0泣人巧防巧全 '二'.評专辞y 判L;e:0上下献去。献 。巧不化入 拉某其兵S乐 巧拍巧6:OSIfJai巧 OK巧巧 里娜扣入 0±B^UH>. 系巧iW齡:,》不巧定 〇巧是I III.I. \ 去口巧检全々巧。 巧 m杏棘a巧一服 S; - ....... — 占'C度瓜;;《;!-25,皮丈=吉货>田巧6公巧', tttrSWtS, i.CMUC>::W;:>0-3;T度义平＊位k控店甘曲公巧R东巧S >行狂fSfSS以 5 ' 申-NP;5W;Wy询余S;K; 李XP巧。4:.;三-<巧■巧.》巧泛柏万 巧S狂S及玄户￥田LcwwulS三1。2-1-.了《末午;SfE山巧A产巧文宙巧&巧—ZtkA反万巧巧 i-CMS202:1游》0&>,《乐平:S巧山麗祉左＊5巧公宙'’mis片方 寒本《&更技巧无 巧0C5S子巧4丈年;Mf仿巧守石宙。巧x技巧R方 4賊I;口扫 L-cMi:-;r:5坊ooj:r6f甲,车巧《广《右用立巧五方i-CM。-::!巧巧Mi■巧平￥田居大。。々巧公巧度方 ■ ＊CM;氏GW巧r5::.巧安巧留宁巧巧=宙读>定古W公巧巧迈 !-氏!:5巧:￥〇於￥5.巧￥担毎巧^中￥7平;车|业巧印公巧|6巧 i - 图7.4新系统客户外部关联关系视图 吉本记K 3当巧应S:玄户gS>S户化>S戸巧■>巧巧茫1^ Kgs户KffA 3素 关R店应;亡CMiOCS:飢於:。讯巧E江5就阮巧公印 巧泛广CM;执口SO!公5’。巧受巧貧宁巧RSSiggatW公巧:巧证 pCMK,i2!S^W:r!.巧卖巧毎宁巧;!■车洋巧业StiP开女巧巧公巧;巧S . g狀说宋 !.CM:放;!55.￡5--;巧史担巧宁巧乐军#11化运K々巧公巧;宙立 Z怯XR去巧,Ig U:M;5巧;300000巧无巧毎:怖fl单87平江■化有用公帝:拉f 罢户巧拾全最巧田 因 巧巧flwr巧一巧由 3 他jS机I巧 人巧巧。。,05 3 巧31在兵SS户S拍K3 巧。&脱巧,- ilk . 围7.5新系统客户捏保关系视图 在企业基本信息界面可尝试嵌入企业风险信息的汇总分析及相关数据对接, 方便对企业信息的整体掌握。图7.6-7.7所示: 54浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 SS&ft B当11広置:S戸首巧'宅户苗>去户#>巧&压藤汇怎 户肺S口臟如＊ … … … - r — S_ - — — ■' 巧>,-':＊7＊.-,:|!1'^心心;:巧':;成'!~＊泣化.;沪;;'曰丈safe去户的否巧色夫度无 -、＊1'- r. 一 … 田4巧朽fjte . 巧sp脚巧- ^■严 一 ' —--rrA—-。 ＊尸R芭全＊M担 —' ^ RseAts 。巧麗,Bn。＊ ' ./一.'''.|^—:..' 0^^＊° 日巧胤巧巧由R坛巧1 . . —二 __ _^ _ _ _ — ~ ~ ~ IIZII ■。府SK甲BS, 百 — rr ' r^ — rzziizimziziizrir … ■ :日8^＊＊畔鮮(与醉—,竭牵知§|^线3. . ' ^^^巧无。柳-■^1&概 ' ’ ' .— .' ' 3WS&S^＊ ' . (策 ;C.SC :乂 i : ^ikff用巧《 . . . . . . . - :回下换去不R _ _ 拐5没flus_a。田I — ~ ttfrSWWlR 日入巧枉tt紐不R 屋肺證 . 因l—TU;|—BBSI—■Bass—ESSia—ESS^ ^:;6-C'8-r !C ;C’K t ;0X 巧■巧巧及玄户巧siaB— — — — _ _ _ 一 3ZZHZ _ S玄fig巧浙A S賊1安6 ;m 图7.6新系统客户风险信息汇总视图 f — . — … ― — … — . — -必 S3:巧S 田i3扣位1;玄尸S9>S尸巧AffS>S户巧■、巧芭田fSR含 . 巧妃pfss＊ 田城圓6乐《; ’ 才無 ' 變化团全阶弓:iKiM必i、r . a別沉1S田fw ^^2222^23^223^^^^^231li^^llKZ2tii＊i38HllliliH22iiliIe3E^^52^3EEs3350^2 ' - □巧S巧巧P务巧芭庄ff投宙护吉81比于1专巧.技sc＊,&上 .巧呆巧巧生 ＊户0亡 : - —---'- ' - — 1 ;CJ巧务巧S巧#:石安巧巧!F於0C:左化泣取R占巧巧5,的比室公度: 巧化M:0!■.::呆巧巧生 ^ 卿SS以 ;:砰破虎熙t中拖巧正蜘脚(＊或 X邮‘心始Q&S 因＊藥含 ; : I 上《巧巧E1E巧比) .:□i奶a巧屯务如61胁韻庶言诗＊诚円ttflt供S;产‘(巧上年嘛1迎 视M--战系巧巧生改a 助巧名单 □南》巧餐巧!巧￥巧芭|r、x<;方化四cr占巧巧反,的比gi:〇x 2-:imi巧化化:;s巧内生 .R＊巧S I□甫巧!巧曲i巧务巧芭i巧0父:玄债2暫K占巧巧巧产的比S&2公 巧地04WWW!呆巧巧生 ! 否户做巧史 □中务巧5巧4<:巧务巧哈:宝＊投巧巧3巧比节《受巧.狂;0%化上 巧化W 如仪;:系巧巧生 奶化a [^n巧芒巧＊巧助市ft巧垃!B〇i>K;H化应讨取1地》村曲蝴.‘ 巧泌因 :&!&ci亏;呆巧巧生 - 巧I店巧。B I□!占务巧《5巧巧＊巧坦D;。;巧巧斯巧S巧枯下巧貼公; 谢fr的\巧!&~批^;^巧巧生' ＊ ■生化(Iffl#＊ ’ □务拥银#.e＊泌V〇X义X化巧占足巧巧产的比里￡>公 I品品1占Oi仁M.311去没巧生 巧jflHS法_。田□!＊!罢為若#;6务身芭 ' ^5只-:.’-巧S戊乂。比化.但＊巧1^。占;SI.方:5部:C!从;.;;系巧內全 公5＊胤成 □WS辟拥於泌'SU爲年5贼巧.控分心^巧!:從I友法巧生 □:B务巧巧6务巧g S＊巧kr巧化5巧巧、、■., 三扣!6■沁n果抹巧生 乂行御0 ...■,.... 1 1 ^ I□:务巧>巧篇柜务巧芭iD口K;SKhr斯賊脚下flt0t2记% 巧位06::〇!色o;.n乐巧巧± 鮮略减gPRWa0.口巾城＊巧巧;町如^]B。:而:年邮刺;SB)比＊城,径讯lyj: 设巧3际品!;!系巧内生 I13ES!S史 ’□!1!务抹S巧＊;巧g甲0;必|siplKr厮I巧tbS助巧!側:01、。系纪巧左 拥 □;R务fW別:防&泌B从r:3￡＊巧町护;比巧|:M::。说&之《巧生 - MV I:!□i齡扭》觀孤'd;C化苗饰!^前,技咖下》,￡3、 巧口巧 化淀内主 毒替\.:爭, f[|'W巧拓齡《;朽巧巧技D;0!:7。巧晰狀聊下W任＊式,＊ —品占加化;-。呆巧巧金 — ~ — .■衣 'rn吊＊巧＊巧S＊巾化L巧撕;S化应口。板馈,。比‘巧品20化快。《巧巧生 I换遂icw- 、-乏 图7.7新系统客户风险因素汇总视图 此外,在外部信息方面,我们同样可尝试在企业基本信息界面直接嵌入外部 信息的内容,例如图7.8-7.10所示的淚入人行征信信息等。 55浙江火学硕±学位报告 新系统具体运作举例 Z本M 苗3巧広S:￥戸S9￥.口‘1愚9>S户巧■.、证尘 胤去戸俯田止 . 姑亡S . 一蜂每却] - ■ ' ;. — — 打 - S^REiBjKF' gj 20!6＊08-22 ~... 去献。弄皿 IB9HHHIHB3BK3HK13HE3HIBHHSHESHIQH 去■口回店台抗I。 因清^ i￡L. ^ 坚 三. 产-W-K i苗技 jc;.x—jc v _ w e 。狀 c. cx 定口gw巧一A亞 面岩岩担法 i(. cX ic C-.OC t LOC, ;〇 ooc ^＊7ismmxP＊＊章__ K:〇.^ jc !〇,'io.cg|oc讯 j宙再证 j5U.W巧jc ~ l〇.化 … , C ' .&■001y — 南 ' .〇〇 乂e沿scA【fi留JM _|cjo.oc j。;〇.促:々 — C-.0C 々 〇.巧拓化《店, !知韩免g,I: !■;.巧5W ~ 1( i氏於 C 色0C 1 — ' J,汾3M 悟!甫V. - , - F ' 。气.—....... ' ..^ 洗…:巧,化巧 诚巧X姗放巧 艺笠SgEK^义 ^ ￥ai^肺 瞧 图7.8新系统客户人行征信业务信息视图 g东S玄 0|3朽広1:在口巧9户宙&芭巧)S户■,证记在巧巧& TmSSPiSffiA B…巧巧巧&概 ; ..: ’ ~~ ~ … 一’ … ,＊■＊ ' ' 。J -’ 去巧在吿日期7: ― oiel品H — — - —■ ; ,.:...—■: . 一 ~ 客卢巧控全最化E 田巧UC ;6 I三;.SCtCOC 心,;￥}-6 i色CC V.於 巧, c |o!c loxc !wg巧树E巧一化拓间I廊:….--喊-----—-南品 一 1^ . 标 任巧》巧《巧 乂esesACAS 芭记祉备C& 巧巧￡61径ft ft巧巧化巧化 巧S狂呆及S戶巧MC芭 至击宙as巧访无 主 輯㈱ 、 M 圈7.9新系统客户人行征信捏保信息视图 56浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 I2丕{18:当巧应S:去口苗巧...罢戸:S戸巧■It面至化巧史 巧》5=,。, 田 - ■ ■ 私巧化 ^ I二SM-巧 '34,代巧 ~ m ~ ~ - i : ’y.巧.50 m \ 巧。S;:C!!-巧 K■:挪 峨 巧巧MKJHS。苗I:叫^武 … — 巧 - … … … … …‘ 记浓 — - — - ~ I 鴻3.巧 . 化jmco C.设 I＊巧巧巧,巧 .苗 . 3、鄉.00 至^ [人eaesscs 囚 ’ 雨拍 … 飞品占 . . . — —.. ' 。.泌 — — … ’公-W.锭 社 ‘ 巧泌 t^筑 I■狂膳记6 如泌 . - ~~ - — - . . . . &為 - - - - . . . - .削,巧。6 . 二 . ' . 设S巧化 ' 。巧I , i史 南.巧 色巧 … ,任乐及S户苗.' .....- — .... s:n￡3Eaz^＊ 顯 图7.10新系统客户人行征信负债信息变迂视图 7.3.2企业财务数据分析 在对企业基本面信息进行分析后,我们将接着对企业的财务数据#于分析, 分别对企业自行提供的财务数据和外部获得的财务数据进斤比对分析(如稅务系 统获得的税务报表及会计师事务所获得的审计报表),并最终得出对比分析、指 标分析、现金流预测等评估数据。如图7.11; 呆也巨5巧 r ' gQQpr' - - 祐[靖ifI.C護汇CM缉吃帶鮮卑0C^!IP随J &至巧HW巧<42;WH巧至巧 !幸户之單——7一.rm…r—^^^^马接—!..—t寺＊巧曰巧苗种评马考扫章i章夫姑奇幸与每爭种奇為扛辞r. 1宁度t平 ' ;吉在典田石巧么亩一度A巧务巧＊(!&旧合i十在曲口径: ‘ 20化’Of吉;支 ' B丰年》;元人良南;完巧 . ^二 . 争在夫单度若話面兵^玄奇 二占玄立去X由去若＊,)(知台合i+fhiiHsr'品16化东[走B:'—月提…广―—元——J-又民南--p'竟去… ;!宁ar卞平fSSgffl巧巧公奇一度么化法人由务巧巧夏度:旧是i十在KJ日扭.201W4否:主i月泣I 元^>^良南I巧巧i一.. 之 … 争度丈平走亩巧餐田看巧公在 :一jfcfci去又巧务巧!(MijSi旧台巧few口S广 ' ^2〇Vsn口 ' '.' S ’ ’ ^ : m T … … 完 … —- p又民吊 … ! …’ 堯s — ^ ; ; T - 丰也巧》亩巧阱。。巧.一Ifc^SA。务巧＊度巧色十＊口接'—20—1品-'—''t抽,'对--下-飞~用南.'丫—岩 ;6争权丰去百芭表由ffW曲奇一K么化法ABS巧柏I皮旧占It电W□拉2015m吉I抽拥P无:人民nr由古 — I : ' 1■去去丰#吉迫由古由公奇 么It庄、B务巧村I度f旧含计柏w口运) — 201加S舌 — :抽-南I;元:又民巧—i窗a—j- 一S宁aw:平if亩苗田巧巧么巧一度么化壬乂巧巧皮;旧合1寸在>J口径J:2〇13〇7^;本B月拓I巧:人厉巧!saI 1;S宁化(■平夫旨吉iffl看由公奇.三技运it盖A^I ' SJSR度巧.;旧鱼1+去W□挂 ― !201品E言抽击踊了元iA房吊]姑—] I:10宁＊7午巧宜IRS々巧公巧一度企北惠人由S巧衍版旧合计＊曲〇运;.2015/03玄:主》;觀I元;A良南]巧在―]:.',' ° W1A4‘‘>1M ■ — - - - . :三..铺 S - — — 一'..- — — 图7.11新系统客户财务数据汇总视图 针对单个企业,我们可W选择其某些时间段的财务数据进行对比分析:如国 7.12 57浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 r.> K产A潰表k 胤:RI 巧访扮)t主务巧巧XiW就务&S表(I 巧产反》哀巧比纪巧 I 去户名拓:宁度丈平》有巧FSB&3 羞広:人民巧巧S 宁度丈平#百巧藥田ffpi么巧 宁技^平#百货＊田S用么.巧 T泛太午A芒6巧S巧公巧 f庶戚 - : ' , r故减 心化,'々 2016宙试白4年巧左g去S计 2016^^ ' 月月巧玉S私Bi+ 泌仿压;2穿言东 ' 玄 ’ S乐＊计 金。巧) 金ff巧, 41巧) □巧巿巧金 巧,333,820.舟 84.3口.9化.51 90.393.002.咕 □史巧投巧 000 000 000: i□:柳巧巧巧析巧＊_ — ~ 〇巧_ - 〇.〇〇: 0〇〇| [.图巧巧触々的 ; - - - 0 一 充 - … - 击 — 〇 ■ 〇〇! I□S例占8 0〇〇 0.00 o.ooi i白巧的氏利 . , — 000 000! I己芭巧扣§ 化《 D00 I.’’’- —’’ 000;' I□田取24.116.S324.29￥.44S02 巧,》2.v〇I中11W nc'JA:…八CIraW化々、 。側i … 。.的of ’ .I:.: ^ 3! .jHHHI。斌: jHtHilHI3-〇＊ 造 …看 S \ ,涵:=;进逊画 r;三 ■IM -vpx I'. . --hHHIM 糾 ― ■ ' 记酬HI— vc : - . /V;: ' 徽 ,w .. z- eoo识三'■、、■'■ ■ ■ ■ ' ■ ;';■一'M; 扣0 ' - ■' ■ ■ ■ : ■■- ', 490 300. 200.;■;', 仰 . 图7.13新系统客户单一财务指标分析视图 除对单个企业进行財务数提的分析比对,我们尝试在新系统中开发行业数据 的采集、分析、比对,有利于对单个企业的加深了解,也有利于对企业所从事行 业的风险进行评估。如图7.14 58浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 ■ IIII旷J 去巧》＊它巨百巧 分巧喊＊:: 孤抗2r每 ' 端DS; ' ' r左技摩 ’ … ; ' ’ 知P知巧冉; ’’’ 省C . 逛f細南度I吐 ’ ; ' 'SE萬r . 谁 占析巧巧泣,; 医S产ftflRt :cjfM i口化stx Ge＊%^ ni宙畑餐料呂湖K '..... 哲巧細车档百拥《 —. …— IWIi ' … … — … … —' ^ 究I巧金苗巧卢 1: 置緩I 歯 慶 巧巧r巧 应怯巧A ii& 窗 遞 !巧巧I—年內到斯的巧瓶城产 器 - — - — ' I學鄭崎pjjHM—y扭糊严。 ;'北姑if画襄:'识'接爱: ￡^(B):了茲fi＊＊■|H＊S剛:开巧押3fcj&lkm± 山西石油巧巧巧,开祀It U : ,:|内《古繫ji ＊色企＊护巧也It 留I r^w-\ nrM ~ i 图7.14新系统行业数据分析视图 7.3.3企业评缀及审批决策 新系统数据库中/心生成由上述各方的风险评估汇总得出的评估结if(A公司 总体风险评估等缀为B-,共分A-G韦等,每等分加、无附加、碱三级),附带 评估过程中发现的风险信息,提交C银行决策层进行审批决策。如图7.15-7.16: , 帮島買熟晉禪瓣爾扉il漏覇PH^^P^PP^宝M否户式表巧f:巧巧saw定ii巧SP#'巧-巧出:￥尸巧0,W孩5Aca.如t化沒巧8: ...y'- ^巧臣百巧 -.:. m.;;^.- : — III. ' :- ——— … ― i尝扣広覺:公巧巧苗憲巧>公巧巧扭巧H■蛋巧 巧 I:p撕:'M v■￥^ lisfm- [躁)m打Wfs五; — . 免#. ' - ^v fj化sai:[ )'a^-舌辜 ff用押曲巧《r标杆產U;巧岛巧的E巧;汗狂巧巧田H＊无柏巧巧分卡K因査巧tUR因査g j23gj3SC^BS213BHEE3IHHESIS3￡SS^^SISSS23BEIEn23HBE23HBI i□.巧:拍巧1況::-山巧:!1;;'^:平古百就面贿'主巧!^_耶::1^11:壬S＊片i况5>0＊0! 站,也.!;;冉巧姐石技.》’开瓜8＊ ■ I ^ .——...—....[. : . I ..... ; : ; ■ I i I II ;□KT1妨21巧的的;:泌口i;T＊:＊:平》有贵＊風拓公巧化I巧东巧t切化泣-1;三WS＊W2WWIJ.W0丹田《: I ; : ; : { ^ i i :□I打!SMOtfOOOWW成2＊UrU午＊吾巧》田>公巧巧＊■计2AU必＊06WWW:汾I貪货.C,KWJ脚拍 I□口1的,:4:5晚!W:Wil:Tifc＊:＊￥泣業田巧＊公巧.yJttJfetl化玄■已fi十孤■1＊0;＊24;014斬〇12M5＊OMOH脚因苗] : ] i□韦Ti蝴议巧3枯化;;:TS口:平＊芭巧＊脚曲公巧;.二过化＊化;巧＊I未巧边;进H化广掛M6＊rs押狂巧朔 □I01视!79掛。巧1;。listt平阳说厮R&,IaSJII汾B化本■AW计现44JM7 C術(彼供2 I !口:巧yw必w;扣;:。巧太平;＊吾巧藥阮巧么巧乂;化度>1211;;本《巨巧十嘴。.说心扣。说说么故评苗己进图7.15新系统客户评銀界面 59浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 杀&9-S9巧 ■ 邮＊|k 巧T巧巧 . 巧松径ffw公I 化＊巧 >1 , i一＊否＊ 、, 悼;..…-. ;:啦 ＊护打占钱芭》a贼::。 I夏巧受＊＊>＊、々%, ' ' ' ' ' ' - 'J.- 巧化日巧巧> j 房部靈藤1 图7.16新系统客户離资审批界面 60浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 由于A公司从事的传统百货商场行业受到电商冲击,正处于转型期间,另有 从事房地产开发,资金需求量较大,自身融资担保数据较高,原提交的融资方案 中捏巧企业B公司为从事建筑行业,另有投资房地产开发,同样融资捏保数据较 高,两者存在大额互保,牵涉较深。故综合考虑,C银行给出的融资方案如下: 给予A公司王年期融资总额3000万人民币,可循环使用,由A么司关联企业杭 州XXX置业有限公司(A、B公司合名下商业房产全额抵押,追加B公司、 A公司关联企业宁波>〇〇<控股有限公司、宁波)〇〇<房地产开发有限公司全额 担保,用于流动资金贷款、票据业务、贸易融资业务等,综合利率人行一年期基 准利率上淳10%。 上述为对A公司的贷前时点风险评估模式,重点在于数据库中心采集A么司 的多方数据信息进行分析比对,整合得出当前时间节点A公司的具有较高真实 性、全面性的风险评估结论。如图示7.17; 企业基本信息~~m~ : ■ I... : 据 :第王方数据 库 : :’ 中 企业关联信息—^ 巧 C银行 L 风 企业财务信息险':■■■■:.....I... 评 !第三方難 農 ^ ^ I其化风险评估 | _ _ ＊ 图7.17新系统客户融资流程视图 7.4巧资双方送成协议(巧资发放阶段) A么司在比对多家银行的融资方案反馈、与多家银行协商谈判后,最终选择 了C银行进行合作,双方根据C银行提供的蟲资方窠在线下签订协议,A公司根据 61浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 自身需要进行融资提款,由C银行子系统进行发放敲资,将上述信息自动反馈至 新系统数据库中记、。如图7.化-7.19; 1-3-站点—如如廬—戒一.證I #东巧它＊-窓妄沫巧。' 揖击堅达i题密^--->-T- - !古巧董￡ ; ■ ' i巧巧巧护 h'' ’ 》 巧巧A巧 I■ 巧虫巧巧巧巧淀U F杏 本f巧乾巧 >1 SrA＊一巧巧 > '糸 I松时3.巧:定巧巧 壓J聲爲;A..f鑛漏觀誦顯苗^巧譜亩 |ln, ;;.^ s 图7.18新系统客户敲资提款视图 资呆巧巧车袭呆巧柏- — K取 n ■~~~^) ;迈!: L. 、 _ S巧处S >1 常ES>1 巧柏 i封巧日巧护 ^业《巧格 > ,中j1巧巧处巧 ;:..1.';...品矜;' .i巧《化炼 r.产 ;;!址《玄巧■与巧巧 ' ^ v 1化&巧存 > -- ■ : ■:■ , - , . 在巧受口巧主 ‘名, ’ 五,化店巧 > >,V;Ufa戏延淀唐交M通巧糸巧 _1。_＊W.',.图7.19新系统客户融资发放视图 7.5贷后管理(贷后时间段风险评佑模式) 在A么司与C银行的合作期间,数据的收集及风险评化由数据库中瓜比照贷前 时点模式自动持续进行,C银行可随时挑选某个时间节点对A公司的该笔融资业务 进行风险评估并查看,也可挑选某个时间段对A公司的该笔敲资业务进行风险评 估并查看(风险趋势图,0-100得分分别对应贷前时点模式的A-G韦等二十一级), 62浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 W此判断A么司当前及潘在风险的未来发展趋势及该笔业务的违约概李、损失李。 例如下图7.20所示的贷后管理系统可嵌入贷前模式的风险评佑工具: #穿&..tf壬巧巧>- 可 . 去苦餐吉罢去 — — — — … … -＊■ ■ :巧主皮RS狂> ^ ■帯;:1若■韓;壽 j＊.一否戸》度后桓i\ 一与 ^餐至S户P3店控t> 巧較S 化1化安恒交 > ...’'3 #巧岳g用 >￥ 巧^. 晋識;Ht.. -Aite;.;詰■證,腑‘^王第i;‘;...一。, —iBIKi, 图7.20新系统客户贷后风险管理界面 数据库中山、在进行风险评估的同时会给出对应的风险提示(C银行可选择风 々 险评估的毎一个节点查看相应的风险信息失分项,W此针对性的采取防控措施), C银行也可选择由数据库中成'自动提示风险(在银行未选择进行风险评估时,仅 针对与C银行有融资合作的客户)。例如下图7.21所示的风险自动预警奋、统可查 看客户当前及之前的风险信号(由系统自动采集分析及提示): 63浙江大学硕±学位报告 新系统具体运作举例 颜;— f>ty.■■V ,'.■ 查巧 一.巧玄.5号2巧 ^ _ _ — — — _ ^ — — 玄口5巧 ,户《R: r . l^y .’ ＊苦.JM巧巧: —. — - ; - ^7 -巧S5务S巧 |jaswi-g;~'1-!~~' ffii: -9^- ’ 密 g京,sag 一后巧!去戶i ■■ 号i ’ 々出￡^!i —-■- — - — —■' —- — … … … - — — liiEgsgEMiBg —m—gggggpgpp^^ai^ i:!＊:巧6巧怯;二完靑至巧臣OC巧巧王巧出Mg＊Sy.虫到R田巧去巧巧生巧巧巧董.＊A;又左甫A巧&二某若篇識志'＊^’,＊6取、及4村巧巧化巧S;巧,(与上巧—I＊巧巧生i巧巧J＊jA|Abm:\I^; i I I'I! : : : : ; ; . ’ . : ; ; ’ , 巧务巧B二巧 胃足巧AK巧巧＊巧比曲垃祀巧团tf坦宙.去汉巧生^己^!^\jkAlA U-'L : ^^ - — 一 i . : I 齡PUS逆 皮说icjwtg田tfciiwiffliONJKiM(说.isa巧生esBB!＊,＊＊城 ^ ~ ~! Ij ! _ _^ _ _^ _ _U _^ ;--p 构巧。化 :R务風色二^夫^urrac,＊4入及扣巧n访ts巧＊(与上S.S巧巧生;5A5:4A4ixfi: i ’ ’!记用3苗适3&巧巧:幸為職^!識户心因的脚賊,可巧…稱＊、《＊中.!＊I迅 —L 1 : ; L_J___|_4— i : !i 图7.21新系统客户风险预警界面 可见结合上述两者,我们可借助新系统对A么司进行时点及阶段性的风险评 估,对A公司未来的风险变化进行预测,提前做好化解措施。阶段性风险趋势图 如图示7.22: 1001^ — — 806^ ~ 15SBI B - n - nr,m - Tr..rm 6。厂 一I—f^T~ 40/ - —I——I—I巧A公司风隘趙^ 2。1 —t上Jb第一季度第二季度第王季度第四季度 S 风险评佑及风险提示 一:'.…、 图7.22新系统客户风险评佑及变迁视图 64浙江大学硕±学位报告 新系统的分段推进设想 8新系统巧分段推进设巧 笔者认为,当前银行对企业的风险把控主要难点在于对企业数据了解的真实 全面性、对风险预警及防范措施的及时性。由人行及银监局主导,银行、信托公 司、小贷公司、担保公司等参与,政府职能部口协助,面向所有有敲资需求的企 业、个人,选择性的与第吉方机构数据系统对接并采集信息,对不同用户设置不 同权限,搭建一个全新的银行等金融机构与企业、个人之间的融资业务平台,一 个由敲资供需双方及时对话的交流平台,供银行等金融机构使用的最全面、最真 实、最及时的企业、个人信息数据库,基于上述信息数据库的强大的风险分析软 件工具库,将是一个很好的发展方向。这一新系统不仅有助于政府管控融资供需 市场,也有助于政府对融资市场的宏观调控落到实处;不仅有助于解决银行对于 企业的数据真实全面性、风险预警及防范措施的发起及时性管理困难的问题,也 藥 . 在一定程度上有助缓解企业敲资难、融资成本高的问题。 通过笔者在本文的研究论述,建议新系统的建立可分为王个阶段,具体如下: 第一阶段,由人行及银监主导,联合国巧各家银行统一开发一个在线上开放 的平台及数据库。这是最关键的一步,需打破各家银行之间的壁垒,难点在于各 家银行是否愿意在一个公开、透明的平台上开展业务。这势必在一定程度上对国 内各家银行的地位造成影响,银行间原有的优劣势将被打破重沮。统一ip台及数 据库中记的搭建反而相对困难较小,上述功能在当前各家锻行已有的企业敲资信 用风险管理系统内均已实现,整合改进成一个通用版本即可。为平稳过渡考虑, 各家银行可先同时使用新系统与自身原有系统,后续逐步使新系统与自身其他关 联子系统进行无缝对接(例如网点运营系统、后台资产负债系统等),取代自身 原有的企业融资信用风险管理系统,盤管部口(人行及银监)也可从中获取实时 的监管信息数据。 第二阶段,向企业、个人开放平台注册权限,建立自身档窠信息,引入小贷 公司、专业捏保公司、信托么司、P2P公司、民间借贷登记中记等其他机构,提 高企业融资担保数捂的完整性和透明度,将现有企业融资渠道纳入统一管理。建 65浙江大学硕±学位报告 新系统的分段推进设想 立敲资供需双方交流、议价平台,降低由于企业信息不对称引起的风险,同时也 可一定程度上减少企业融资的难度。 第3阶段,协调对接市场监管局、税务、海关、公安、法院、会计师事务所、 国上资源局、供电局、水务局等政府职能部口和独立机构的子系统并采集信怠, 进一步提高数据库中企业信息档窠的真实性、完整性、及时性,增强企业风险评 估的可靠性。 66浙江大学硕±学位报告 结论 9结论 笔者通过从互联网大数据信息技术的现状及未来发展、银行对企业融资的当 前风控模式、银行业对大数据信息技术的当前应用及未来趋势等方面进行研究, 论述了银行业间建立一个统一平台、数据库中<心来控制企业融资风险的可行性及 优势,试建立了该新系统的框架及运行模式(主要为银行对企业融资的风险控 制),提出了新系统分段建立的设想,W期能在银行运用互联网大数捂信息技术 进行风控营理创新方面起到探索、推动的作用。 67浙江大学硕±学位报告