内容提要
多因子量化选股概述
因子创新之一：学大师们的因子
因子创新之二：历史VS未来
因子创新之三：不同环境下因子的有效性
因子创新之四：线性VS非线性
因子创新之五：位置VS速度VS加速度
因子创新之六：组合新因子，主成分因子
因子创新之七：打分VS回归
因子创新之八：深入行业，深挖行业特性
因子创新之九：风格轮动、行业轮动
因子创新之十：机器的觉醒
王雄 深大混沌量化投资研究中心经典的多因子选股
多因子量化选股概述
王雄 深大混沌量化投资研究中心3
多因子模型
1. 因子库的选取
本案例选取1997—2010年共14
年作为样本期，其中1997—2004年作为因
子检验筛选期（共8年），2005—2010年
作为选股模型的样本外检验期（共6年）
所选股票样本为所有正常交易且上市时间
超过一个季度的A股股票，业绩基准为上证
指数
王雄 深大混沌量化投资研究中心4。