期权市场全景数据报告
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一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 981046 -339740 0.7885 -0.1466
201809 904900 61536 0.8374 -0.1083
201812 38519 7047 0.7932 -0.0175
201903 14489 -1116 0.7586 -0.2615
总计 1938954 -272273 0.8108 -0.1270
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 687625 -176958 0.6344 -0.0033
201809 946193 67026 0.6471 0.1285
201812 202121 540 0.9374 0.0133
201903 53219 3037 0.8590 -0.0696
总计 1889158 -106355 0.6746 0.0623
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期权市场全景数据报告
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图1.2：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况20000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽10000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.4：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
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-2000020000
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2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-30000
-25000
-20000
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-50005000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.6：50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况10000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽10000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.8：50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
-20000
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2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况500000
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日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR
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2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001390 50ETF购8月2.50 185033 0.4512 13.3991 0.0005 -2.1683 0.0000 92.32%
10001389 50ETF购8月2.45 150308 0.9434 3.8511 0.0001 -0.6817 0.0001 52.8%
10001399 50ETF沽8月2.50 124210 -0.5488 13.3991 0.0005 -2.0947 0.0000 -86.69%
10001398 50ETF沽8月2.45 102175 -0.0566 3.8511 0.0001 -0.6096 0.0000 -58.88%
10001391 50ETF购8月2.55 91599 0.0363 2.6952 0.0001 -0.4322 0.0000 64.75%
10001281 50ETF购9月2.50 86704 0.5215 2.2468 0.0031 -0.3942 0.0012 17.88%
10001311 50ETF购9月2.45 76771 0.6324 2.1249 0.0030 -0.3822 0.0015 15.46%
10001275 50ETF购9月2.55 66408 0.4110 2.1938 0.0030 -0.3783 0.0010 19.77%
10001312 50ETF沽9月2.45 64309 -0.3676 2.1249 0.0030 -0.3103 -0.0010 -18.24%
10001397 50ETF沽8月2.40 63541 -0.0004 0.0536 0.0000 -0.0085 0.0000 -3.67%
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