本文将对《巴塞尔协议 III》新引入的一系列监管指标做介绍，着
重介绍流动性监管指标。通过比较国内外不同监管机构在新协议制定上
的差异，以及实施进度上的不同，在结合某银行实例数据的情况下，实
证分析和验证净稳定资金比率，资本充足率的计算。对比行业间不同银
行之间的数据并做分析，对部分指标进行预估。最后介绍了系统的实现
以及系统实施的影响。
本文结论中在总结《巴塞尔协议 III》对银行业整体流动性风险管
理水平的提升等各方面重要意义的同时，也对今后可能遇到的问题等提
出了建议，希望我国银行业监管体系发展更完善。
关键词：巴塞尔协议 III 资本充足率 净稳定资金比率 流动性风险
目录
第 1 章 前言...........1
1.1 背景和目的..... 1
1.1.1 巴塞尔协议背景....... 1
1.1.2 巴塞尔协议演变历程 ........... 2
1.2 研究内容、思路和方法......... 7
1.2.1 研究内容....... 7
1.2.2 研究思路....... 7
1.2.3 逻辑结构....... 8
第 2 章 巴塞尔协议 III 主要变动...........9
2.1 巴塞尔协议 III 概述. 9
2.1.1 巴塞尔协议 III 推出背景... 9
2.2 巴塞尔协议 III 新指标介绍........... 10
2.2.1 资本质量..... 10
2.2.2 最低资本要求......... 12
2.2.3 非风险杠杆率......... 12
2.2.4 流动性覆盖比率..... 13
2.2.5 净稳定资金比率..... 15
2.2.6 资本留存缓释......... 17
2.2.7 逆周期缓释. 19
第 3 章 中国版巴塞尔协议 III..20
3.1 主要异同....... 21
3.1.1 资本充足率. 21
3.1.2 非风险杠杆率......... 22
3.1.3 贷款拨备率. 23
3.1.4 流动性比率. 23
3.1.5 损失准备..... 24
3.2 实施进度和情况....... 24
3.2.1 巴塞尔协议 III 实施进展. 24
3.2.2 《商业银行资本管理办法（试行）》实施进展 . 27
第 4 章 某银行对新资本管理的实施.....29
4.1 某银行概况... 29
4.2 对新资本管理办法的实施... 30
4.2.1 资本质量与最低资本要求 . 31
4.2.2 非风险杠杆率......... 35
4.2.3 净稳定资金比率..... 36
4.2.4 流动性覆盖比率..... 39
4.2.5 资本留存缓释和逆周期缓释 ......... 39
4.2.6 附加资本要求......... 39
第 5 章 合规报告系统实现.........40
5.1 银行信息系统简介... 40
5.2 银行合规报告系统... 41
第 6 章 实施新标准后影响与分析.........46
6.1 对 A 银行数据的分析........... 46
6.1.1 资本充足率. 46
6.1.2 流动性覆盖率的测算 ......... 48
6.1.3 净稳定资金比率的测算 ..... 48
6.2 趋势预估....... 51
6.3 系统实施影响........... 55
第 7 章 结论与展望.........57
参考文献.....59
附录.61
致 谢.........70
攻读学位期间发表的学术论文目录.........72
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