电子科技大学 UNIVERSITY OF ELECTRONIC SCIENCE AND TECHNOLOGY OF CHINA 专业学位硕士学位论文 MASTER THESIS FOR PROFESSIONAL DEGREE 论文题目基于借款人特征的不良贷款影响因素 分析-以 J消费金融公司为例 工商管理硕士 202072150753 赵禹鑫 专业学位类别 学 号 作者姓名 指导教师 殷允强 教授 学 院 经济与管理学院 分类号 密级 UDC 注 1 学位论文 基于借款人特征的不良贷款影响因素 分析-以 J消费金融公司为例 （题名和副题名） 赵禹鑫 （作者姓名） 殷允强 教授 成都 指导教师 电子科技大学 （姓名、职称、单位名称） 硕士 专业学位类别 工商管理硕士 申请学位级别 提交论文日期 2023年 3月 25日论文答辩日期2023年 5月 19日 2023年 6月 学位授予单位和日期 答辩委员会主席 评阅人 电子科技大学 注 1：注明《国际十进分类法 UDC》的类号。 Factors influencing non-performing loans based on borrower characteristics analysis-Take the Consumer Finance Company J, for example A Master Thesis Submitted to University of Electronic Science and Technology of China Discipline Student ID Author Master of Business Administration 202072150753 Zhao Yuxin Supervisor School Prof. Yin Yunqiang School of Management and Economics 摘要 摘要 国内消费金融行业随着 2010年第一批持牌消费金融机构的成立，正式进入了 高速发展阶段。2020年开始，受新冠疫情的影响，国内经济下行，加之监管政策 趋严、银行抢占次级客户等现象出现，导致消费金融行业沿用多年的经营模式开 始出现问题。受此影响，消费金融机构近年来客群质量严重下滑，不良贷款率屡 破新高，各家机构利润率连年下跌。因此，当前对消费金融行业客群风险的探索 显得尤其重要，对不良贷款率的压降刻不容缓。 本文以 J消费金融公司为研究对象，基于公司的风险现状，从客群识别的角度 出发，运用文献研究法、RFM模型、Logistic回归模型、聚类分析法，探索客群特 征对不良贷款的影响，帮助公司精准的识别、预测和管理高风险客群，从而有效 地控制借款人信用风险。本文首先以借款人特征为切入点，引入借款人人口学特 征及贷后行为特征。其次，对引入的特征进行描述性探索分析，并基于不良贷款 成因经典理论、生命周期理论等理论基础对引入的特征和不良贷款之间的影响关 系提出假设。然后对特征因素进行差异性及共线性检验后带入二元 Logistic回归模 型进行实证检验，得出年龄、性别、婚姻、学历、工作类型、资产负债率、地区、 首次逾期时账龄、前 6期逾期次数、前 6期平均逾期天数共 10个特征对不良贷款 具有显著性影响，并基于相关特征对不良贷款的影响，从而对客户风险程度进行 识别。最后根据研究结果，从逾期借款人聚类、借款人审核评价、差异化定价、 风险限额、贷前调查、不良资产处置和评估策略多个方面提出了建议。 本文关于借款人特征对不良贷款的影响研究，不仅为 J消费金融公司的客群识 别研究提供了科学依据，同时也在一定程度上为消费金融行业未来的风控思路提 供了方向，助力消费金融行业更好地控制自身风险，增强行业可持续发展能力。 关键词：消费金融，借款人特征，不良贷款，影响因素，Logistic回归 I ABSTRACT ABSTRACT With the establishment of the first batch of licensed consumer finance institutions in 2010, the domestic consumer finance industry has officially entered a stage of rapid development. Since 2020, due to the impact of COVID-19, the domestic economic