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C公司股票对冲基金投资管理优化研究_硕士毕业论文DOC

richeng***
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更新时间:2023/2/1(发布于广东)

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文本描述

硕士学位论文答辩委员会成员名单
姓名
职称
单位
备注
主席
骆品亮
教授
复旦大学
程贵孙
丁帮俊
副教授
教授
华东师范大学
华东师范大学
IV

摘要
近些年,随着人民收入不断提高,资产在配置的需求日益旺盛。80后、90
后关注基金的热情不断提高,“基金”一词也多次登上微博热搜。对于基金公司
来说,业绩是第一位的。好的产品业绩,必须以优秀的投研能力与高效的管理能
力作为基础。本论文研究的C公司是一家量化对冲私募,在资本市场已经拥有八
年的投资经验,经过了市场的验证,曾一度达到百亿级别,但近几年来,资产规
模迅速下降。通过对公司产品业绩和管理能力分析,发现公司产品近两年收益率
下降,其主要原因是公司产品投资策略和风控管理水平存在问题。
本论文首先对股票对冲基金含义及类型、C公司所使用的量化对冲策略——
多因子模型、C公司股票对冲基金流程管理和风险管理现状、基金产品绩效管理
标准进行梳理,建立研究的理论基础;其次,通过基金产品绩效标准,对C公司
产品进行评估,发现产品业绩不理想的主要原因是,公司产品投资策略、管理流
程以及风控管理存在问题;最后,针对以上问题,运用基金投资的相关理论和方
法提出增加基金投资策略多样性、改善因子构建方法、使用期权进行对冲等投资
策略;完善投资决策流程、各部门沟通流程、策略模拟盘和实盘流程、绩效跟踪
流程等流程优化策略;完善产品风控职能、防范股指风险等风控优化策略。
本论文期望,通过公司优化策略方案的实施,能从根本上解决公司治理存在
的问题,从而达到改善C公司经营业绩的目标。
关键词:量化基金,股票对冲基金,投资管理
I
。。。以下略