1 目录 1绪论 ............................................................................................................................................ 1 1.1研究背景及意义 ................................................................................................................. 1 1.1.1研究背景 ....................................................................................................................... 1 1.1.2研究意义 ....................................................................................................................... 1 1.2文献综述 ............................................................................................................................. 2 1.2.1国外文献综述 ............................................................................................................... 2 1.2.2国内文献综述 ............................................................................................................... 3 1.2.3文献评述 ....................................................................................................................... 4 1.3研究内容与方法 ................................................................................................................. 5 1.3.1研究内容 ....................................................................................................................... 5 1.3.2研究方法 ....................................................................................................................... 7 1.4 论文的创新之处 ................................................................................................................. 7 2商业银行同业业务流动性风险管理相关理论 ........................................................................ 8 2.1商业银行同业业务介绍 ..................................................................................................... 8 2.1.1同业业务的分类 ........................................................................................................... 8 2.1.2同业业务的发展特点 ................................................................................................... 8 2.1.3同业业务的风险 ........................................................................................................... 9 2.1.4同业业务相关监管办法 ............................................................................................. 10 2.2商业银行流动性风险管理相关理论 ............................................................................... 11 2.2.1资产管理理论 ............................................................................................................. 11 2.2.2负债管理理论 ............................................................................................................. 12 2.2.3全面风险管理理论 ..................................................................................................... 12 2.3商业银行流动性风险评估与管理办法 ........................................................................... 14 2.3.1静态指标分析法 ......................................................................................................... 14 2.3.2动态指标分析法 ......................................................................................................... 15 2.3.3压力测试分析法 ......................................................................................................... 15 2.3.4主成分分析法 ............................................................................................................. 15 3 Z银行同业业务流动性风险管理现状分析 .......................................................................... 17 3.1 Z银行同业业务现状 ........................................................................................................ 17 3.1.1 Z银行经营情况 ......................................................................................................... 17 3.1.2 Z银行组织架构 ......................................................................................................... 18 3.1.3 Z银行同业业务现状 ................................................................................................. 20 西安理工大学工商管理硕士专业学位论文 2 3.2 Z银行流动性风险管理现状 ............................................................................................ 21 3.2.1 Z银行流动性现状 ..................................................................................................... 21 3.2.2流动性风险管理组织现状 ......................................................................................... 24 3.2.3流动性风险管理策略现状 ......................................................................................... 25 3.2.4流动性风险管理系统建设现状 ................................................................................. 26 3.3 Z银行同业业务流动性风险管理存在的问题 ................................................................ 26 3.3.1同业业务流动性风险管理结构不健全 ..................................................................... 26 3.3.2同业业务流动性风险管理策略不完善 ..................................................................... 27 3.3.3同业业务流动性风险管理系统不完善 ..................................................................... 27 3.3.4同业业务流动性风险管理流程存在缺陷 ................................................................. 28 3.3.5同业业务流动性风险管理人才储备不足 ................................................................. 28 4 Z银行同业业务流动性风险的识别与评估 .......................................................................... 30 4.1 Z银行同业业务流动性风险的识别 ................................................................................ 30 4.1.1流动性比例分析 ......................................................................................................... 30 4.1.2拨备覆盖率分析 ......................................................................................................... 31 4.1.3核心负债依存度分析 ................................................................................................. 31 4.2 Z银行同业业务流动性风险的度量 ................................................................................ 32 4.2.1流动性风险度量指标选择 ......................................................................................... 32 4.2.2主成分分析法结果 ..................................................................................................... 36 4.3 Z银行同业业务对流动性风险影响的实证分析 ............................................................ 39 4.3.1影响银行流动性风险的因素 ..................................................................................... 39 4.3.2模型构建 ..................................................................................................................... 39 4.3.3结果分析 ..................................................................................................................... 41 5 Z银行同业业务流动性风险管理的优化方案 ...................................................................... 43 5.1 Z银行同业业务流动性风险管理优化目标与思路 ........................................................ 43 5.1.1优化目标 ..................................................................................................................... 43 5.1.2优化思路 ..................................................................................................................... 43 5.2 Z银行同业业务流动性风险管理结构的建设 ................................................................ 44 5.2.1流动性风险管理组织体系的建设 ............................................................................. 44 5.2.2流动性风险管理制度体系的完善 ............................................................................. 45 5.3 同业业务流动性风险管理策略的完善 ........................................................................... 45 5.3.1制定年度流动性管理策略 .....................................................................