中文摘要 新的时代将会带来全新的历史，我国的商业银行将以什么样的姿态迈入新时 代，是当前整个金融领域，都在探索的问题。我国的金融行业发展至今，己经取 得了举世嘱目的成绩，但是随着技术的发展和时代的变迁，其中存在的新矛盾、 新问题也日益凸显。商业银行不能沉迷于曾经的辉煌，不能继续妄图在过去的业 务版图上，寻求更大的发展。我国的商业银行，尤其是国有商业银行，是要做出 改变的时候了。改变的过程中，如何防控商业银行转型过程中的风险问题，在现 有的战略转型与风险管理的科研领域中，几乎没有被相关的学者研宄过。 本文以ＪＳ银行ＸＸ分行为例，主要论述了国有商业银行战略转型中的风险管 理问题，旨在研宄我国的国有商业银行，需要采取怎样的风险管理手段，实现在 战略转型过程中，做到持续盈利、平稳经营。 在具体的论述过程中，本文采用了文献法、案例分析法与调査研宄法三类研 宄方法。通过上述研宄方法，对富国银行、汇丰银行及日本银行业在转型的过程 中，涉及到的风险管理问题所得到的启示，进行了阐述；又以ＪＳ银行ＸＸ分行为 例，通过事故树的方法，识别了该行在转型过程中，存在的具体风险点，根据风 险点，分析了相关原因并提出了预防措施。结合其他银行的案例启示与ＪＳ银行ＸＸ 分行的分析结果，得出了最终结论，为国有商业银行在战略转型过程中的风险管 理，提出了展望意见。 关键词：商业银行；战略转型；风险管理；富国银行；汇丰银行；日本银行业。 分类号：Ｆ８３２．３３ ｉｉｉ 北京交通大学专业硕士学位论文ＡＢＳＴＲＡＣＴ ＡＢＳＴＲＡＣＴ Ｔｈｅｎｅｗｅｒａｗｉｌｌｂｒｉｎｇａｎｅｗｈｉｓｔｏｒｙ．Ｗｈａｔｋｉｎｄｏｆａｔｔｉｔｕｄｅｏｕｒｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ ｗｉｌｌｔａｋｅｔｏｅｎｔｅｒｔｈｅｎｅｗｅｒａｉｓａｑｕｅｓｔｉｏｎｔｈａｔｔｈｅｗｈｏｌｅｆｉｎａｎｃｉａｌｆｉｅｌｄｉｓｅｘｐｌｏｒｉｎｇ． Ｃｈｉｎａ＇ｓｆｉｎａｎｃｉａｌｉｎｄｕｓｔｒｙｈａｓｍａｄｅｒｅｍａｒｋａｂｌｅａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔｓｓｏｆａｒ，ｂｕｔｗｉｔｈｔｈｅ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｏｆｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙａｎｄｔｈｅｃｈａｎｇｅｓｏｆｔｈｅｔｉｍｅｓ，ｎｅｗｃｏｎｔｒａｄｉｃｔｉｏｎｓａｎｄ ｐｒｏｂｌｅｍｓａｒｅｂｅｃｏｍｉｎｇｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｌｙｐｒｏｍｉｎｅｎｔｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｃａｎｎｏｔｂｅｉｎｄｕｌｇｅｄ ｉｎｔｈｅｐａｓｔｂｒｉｌｌｉａｎｃｅ，ｃａｎｎｏｔｃｏｎｔｉｎｕｅｔｏｓｅｅｋｇｒｅａｔｅｒｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔｉｎｔｈｅｐａｓｔｂｕｓｉｎｅｓｓ ｍａｐ．Ｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｃｈａｎｇｅ，ｈｏｗｔｏｐｒｅｖｅｎｔａｎｄｃｏｎｔｒｏｌｔｈｅｒｉｓｋｓｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆ ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｈａｓｈａｒｄｌｙｂｅｅｎｓｔｕｄｉｅｄｂｙｒｅｌｅｖａｎｔｓｃｈｏｌａｒｓｉｎｔｈｅ ｅｘｉｓｔｉｎｇｓｃｉｅｎｔｉｆｉｃｒｅｓｅａｒｃｈｆｉｅｌｄｏｆｓｔｒａｔｅｇｉｃｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎａｎｄｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ． Ｔｈｉｓｐａｐｅｒ，ｔａｋｉｎｇＪＳＢａｎｋＸＸｂｒａｎｃｈａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ，ｍａｉｎｌｙｄｉｓｃｕｓｓｅｓｔｈｅｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｉｎｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｉｃｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓ．Ｔｈｅ ｐｕｒｐｏｓｅｉｓｔｏｓｔｕｄｙｗｈａｔｋｉｎｄｏｆｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｍｅａｎｓＣｈｉｎａ＊ｓｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｎｅｅｄｔｏａｄｏｐｔｔｏａｃｈｉｅｖｅｓｕｓｔａｉｎｅｄｐｒｏｆｉｔｓａｎｄｓｍｏｏｔｈｏｐｅｒａｔｉｏｎｉｎ ｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｓｔｒａｔｅｇｉｃｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ． Ｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｃｏｎｃｒｅｔｅｅｌａｂｏｒａｔｉｏｎ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒａｄｏｐｔｓｔｈｒｅｅｋｉｎｄｓｏｆｒｅｓｅａｒｃｈ ｍｅｔｈｏｄｓ：ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅｍｅｔｈｏｄ，ｃａｓｅａｎａｌｙｓｉｓｍｅｔｈｏｄａｎｄｍｏｄｅｌｍｅｔｈｏｄ．Ｔｈｒｏｕｇｈｔｈｅ ａｂｏｖｅｒｅｓｅａｒｃｈｍｅｔｈｏｄｓ，ｔｈｉｓｐａｐｅｒｅｘｐｏｕｎｄｓｔｈｅＥｎｌｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔｏｆｔｈｅｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｐｒｏｂｌｅｍｓｉｎｖｏｌｖｅｄｉｎｔｈｅｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｆＷｅｌｌｓＦａｒｇｏ，ＨＳＢＣａｎｄＪａｐａｎ＇ｓｂａｎｋｉｎｇ ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ａｎｄｉｄｅｎｔｉｆｉｅｓｔｈｅｓｐｅｃｉｆｉｃｒｉｓｋｐｏｉｎｔｓｏｆｔｈｅｂａｎｋｉｎｔｈｅｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓ ｂｙｔａｋｉｎｇＪＳＢａｎｋＸＸｂｒａｎｃｈａｓａｎｅｘａｍｐｌｅ．Ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｒｉｓｋｐｏｉｎｔ，ｔｈｅｒｅｌａｔｅｄ ｒｅａｓｏｎｓａｒｅａｎａｌｙｚｅｄａｎｄｐｒｅｖｅｎｔｉｖｅｍｅａｓｕｒｅｓａｒｅｐｕｔｆｏｒｗａｒｄｂｉｎｅｄｗｉｔｆｉｔｈｅｃａｓｅ ｅｎｌｉｇｈｔｅｎｍｅｎｔｏｆｏｔｈｅｒｂａｎｋｓａｎｄｔｈｅａｎａｌｙｓｉｓｒｅｓｕｌｔｓｏｆＪＳＢａｎｋＸＸｂｒａｎｃｈ，ｔｈｅｆｉｎａｌ ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｉｓｄｒａｗｎ，ｗｈｉｃｈｐｕｔｓｆｏｒｗａｒｄｔｈｅｐｒｏｓｐｅｃｔｓｆｏｒｔｈｅｒｉｓｋｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆ ｓｔａｔｅ－ｏｗｎｅｄｃｏｍｍｅｒｃｉａｌｂａｎｋｓｉｎｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓｏｆｓｔｒａｔｅｇｉｃｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔｉｏｎ． ＫＥＹＷＯＲＤＳ：ＣｏｍｍｅｒｃｉａｌＢａｎｋｓ；ＳｔｒａｔｅｇｙＴｒａｎｓｉｔｉｏｎ；ＲｉｓｋＭａｎａｇｅｍｅｎｔ；Ｗｅｌｌｓ Ｆａｒｇｏ；ＨＳＢＣ；Ｊａｐａｎ＇ｓｂａｎｋｉｎｇｉｎｄｕｓｔｒｙ． ＣＬＡＳＳＮＯ：Ｆ８３２．３３ ｉｖ 北京交通大学专业硕士学位论文Ｂ． 序 我国的金融行业发展至今，己经取得了举世瞩目的成绩，但是随着技术的发 展和时代的变迁，其中存在的新矛盾、新问题也日益凸显。我国的商业银行，尤 其是国有商业银行，是要做出改变的时候了。改变的过程中，如何防控商业银行 转型过程中的相关风险，是商业银行急需解决的问题。 本篇论文的创新思路在于采用事故树的方式，逻辑推理出商业银行战略转型 过程中所存在的风险点及其原因，并通过对其他商业银行以及ＪＳ银行ＸＸ分行的 实例分析，对我国国有商业银行战略转型中的风险管理问题，提出了展望意见。 Ｖ 北京交通大学专业硕士学位论文 目录 中文摘要ｉｉｉ ＡＢＳＴＲＡＣＴｉｖ ｖ １雜ｌ １．１研宄背景与意义１ １丄１研宄背景１ １．１．２研究意义５ １．２论文的研宄方法５ １．２．１文献法５ １．２．２案例分析法６ １．２．３调査研宄法６ １．３论文框架与内容６ ２理论基础与文献综述９ ２．１理论基础９ ２．１．１战略转型理论９ ２．１．２风险管理理论９ ２．２文献综述１０ ２．２．１商业银行战略转型文献综述１０ ２．２．２金融风险管理文献综述１２ ３其他商业银行战略转型风险管理的实践及启示１５ ３．１富国银行战略转型风险管理的实践及启示１５ ３．１．１富国银行的战略转型风险管理案例分析１５ ３．１．２对我国商业银行的启示１８ ３．２汇丰银行的战略转型风险管理的实践及启示２０ ３．２．１汇丰银行战略转型中的风险管理措施２０ ３．２．２对我国商业银行的启示２２ ３．３日本银行业的战略转型风险管理实践分析２４ ３．３．１日本银行业战略转型风险管理的实践２４ ３．３．２对我国商业银行的启示２６ ４ＪＳ银行ＸＸ分行战略转型及转型风险识别２８ ４．１战略转型的方向２８ ４．１．１金融科技驱动数字化战略转型２８ ｖｉ 北京交通大学专业硕士学位论ｉＩＳ ４．１．２依托开拓新兴市场完善业务结构３１ ４．１．３细分市场的多样化调整３２ ４．２战略转型中的风险识别３３ ４．２．１金融创新中的风险３４ ４．２．２新兴市场业务尤其是住房租赁业务发展中的风险３５ ４．２．３客户下沉中中小微企业的信用风险３８ ４．２．４转型期面临的其他风险４０ ５ＪＳ银行ＸＸ分行战略转型的风险成因及应对策略４２ ５．１转型风险的成因４２ ５．１．１风险管理体系建设无法与战略转型的速率相匹配４２ ５．１．２信用风险敞口较大４２ ５．１．３操作技能跟不上战略转型的发展步调４２ ５．１．４风险预警机制、队伍建设不足４３ ５．２转型风险的应对策略４３ ５．２．１加强对金融创新领域的风险管理４３ ５．２．２加强对中间业务尤其是住房租赁业务发展的风险管控４４ ５．２．３重新审视风险偏好并调整风险承受能力４５ ５．２．４其他风险规避策略４６ ６结论与展望５０ ６．１研宄结论与创新点５０ ６．２研宄展望５１