商业银行从根本上说是经营风险的,尽管银行形态和功能不断演化,但为客户提供 风险管理服务始终是银行的核心功能,并随着金融创新而得到不断强化。信贷业务作为 银行核心业务,始终是信用风险管理的重点,而其中个人信贷业务不仅与商业银行经营 发展息息相关,也与大众消费者有着千丝万缕的联系。 本文选取商业银行个人信贷业务作为研究对象,以风险管理中的风险识别、评估和 管控作为切入点,在分析个人信贷产品、客户、流程等的基础上,选取借款人、贷款人、 中间人三个维度的交易行为中,有异于正常业务场景的特征加以归纳和总结,从信贷资 金的异常流向、还款来源异常集中、信贷从业人员可疑操作等环节出发展开分析,对借 款人风险、贷款人风险和中间人风险进行识别,在总结归纳异常行为特征的基础上,提 出按规则和特征提取数据、建立模型的风险评估方法,并在此基础上提出商业银行个人 信贷业务风险防控的对策建议。 关键词:个人信贷业务;交易行为分析;异常行为;风险管理ResearchonRiskManagementofCommercialBankPersonalCredit BusinessBasedonAnalysisofTransactionBehavior ABSTRACT Commercialbanksarefundamentallyrisky.Althoughtheformandfunctionofbanks continuetoevolve,providingriskmanagementservicestocustomershasalwaysbeenacore functionofbanksandhasbeencontinuouslystrengthenedwithfinancialinnovation.Asthe corebusinessofthebank,thecreditbusinesshasalwaysbeenthefocusofcreditrisk management,andthepersonalcreditbusinessisnotonlycloselyrelatedtothedevelopment ofcommercialbanks,butalsoinextricablylinkedwithconsumers. Thispaperselectsthepersonalcreditbusinessofcommercialbanksastheresearch object,andtakestheriskidentification,assessmentandcontrolinriskmanagementasthe entrypoint.Onthebasisofanalyzingpersonalcreditproducts,customers,processes,etc.,it selectsthreedimension-borrowers,lendersandintermediaries.Inthetransactionbehaviorof thedimension,thecharacteristicsofthenormalbusinessscenarioaresummarized,andthe analysisiscarriedoutfromtheabnormalflowofcreditfunds,theabnormalconcentrationof repaymentsources,andthesuspiciousoperationofcreditpractitioners.Riskof borrowers,lendersandintermediariesareidentified.Onthebasisofsummarizingthe characteristicsofabnormalbehavior,thepaperproposesthemethodofextractingdata accordingtorulesandcharacteristics,andestablishingariskassessmentmethodforthe model.Basedonthis,thecountermeasuresforriskpreventionandcontrolofcommercialbank personalcreditbusinessareputforward. KEYWORDS:PersonalCreditBusiness;TradingBehaviorAnalysis;Abnormal behavior;RiskManagement I目录 1绪论1 1.1研宄背景与意义 1 1.1.1研宄背景 1 1.1.2研宄意义1 1.1.3应用价值2 1.2国内外研宄现状述评 2 1.2.1国外研究现状 2 1.2.2国内研究现状 3 1.3研宄内容和方法 4 1.3.1研宄内容4 1.3.2研宄方法 5 2理论基础6 2.1风险管理理论6 2.1.1风险管理的定义 6 2.1.2风险管理的内容 6 2.2商业银行风险管理 6 2.2.1商业银行风险管理的内容 7 2.2.2商业银行风险分类 7 2.3商业银行中的交易行为分析 8 2.3.1客户交易行为分析 8 2.3.2交易行为分析的目的 8 3商业银行个人信贷业务及其风险分析.......... 9 3.1商业银行个人信贷业务 9 3.1.1个人信贷业务的特点 9 3.1.2个人信贷业务的种类 93.2商业银行个人信贷业务的主要风险 11 3.2.1借款人行为风险 11 3.2.2贷款人行为风险 12 3.2.3中间人行为风险 12 4基于交易行为分析的个人信贷业务风险识别 14 4.1基于借款人交易行为分析的风险识别 14 4.1.1信贷资金违规使用风险 15 4丄2信贷资金支付回流风险 17 4.1.3信用卡违规套现风险 18 4.2基于贷款人异常行为分析的风险识别 19 4.2.1贷款人违规放贷风险 19 4.2.2贷款人职业道德风险 20 4.3基于中间人交易行为分析的风险识别 21 4.3.1中间人套取贷款风险 22 4.3.2中间人信用卡欺诈风险 24 5基于交易行为分析的个人信贷业务风险评估 27 5.1借款人风险评估 27 5.1.1借款人风险分析 27 5.1.2借款人风险评估 28 5.2贷款人风险评估 34 5.2.1贷款人风险分析 34 5.2.2贷款人风险评估 35 5.3中间人风险评估 37 5.3.1中间人风险分析 37 5.3.2中间人风险评估! 37 6商业银行个人信贷业务的风险防控对策 41 6.1健全个人信贷业务风险管理体系 41 .6.1.1构建风险事件基本数据库 416.1.2建立交易行为智能分析系统 41 6.1.3完善风险监控的流程和机制 42 6.2加强个人信贷业务风险管控措施 43 6.2.1借款人风险管理措施 44 6.2.2贷款人风险管理措施 46 6.2.3中间人风险管理措施 47 7研究结论与展望 49 7.1研宄结论49 7.2研究展望49