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浙江理工大学学位论文独创性声明
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成果，也不包含为获得浙江理工大学或其他教育机构的学位
或证书而使用过的材料。与我
一
同工作的同志对本研宄所做
的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。
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签字日期：力l（f年f月M日
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r
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签字日期：年，月／（？曰
浙江理工大学硕士专业学位论文
I
摘要
随着我国的证券市场规模的不断扩大，证券公司的竞争日益激烈，证券公司面临的
风险也越来越多样化，其复杂程度也越来越高。一直以来，证券公司自营业务高风险的
特性伴随着证券公司的左右，但自营业务的高收益使得证券公司愿意承担更多的风险
外部的风险管控一定程度上难以把控，而内部的风险管控却相对容易，内部管理的效果
在一定程度上可以降低自营业务的风险。长江证券的自营业务的规模占比越来越高，达
到了百亿规模，自营业务对长江证券的整个业务的影响越来越显著，一旦风险出现对长
江证券的损失也会越来越大。因此，解决长江证券在自营业务风险管理存在的问题，能
够有针对性的对存在的内部风险进行识别，并有针对性的制定一些防范的策略就显得特
别有意义
因此，本文采用定性访谈的方法，以长江证券的从事自营业务的管理者为研究对象，
得到当前长江证券风险管理存在的问题；并借助定量的层次分析的方法，以长江证券的
中高层管理者为研究对象，得到长江证券自营业务风险的指标体系的权重大小，确定众
多风险指标中的关键指标
通过本文的研究得到了长江证券的风险管理存在的问题，众多的内部管理风险指标
中最重要的是决策风险，然后依次为操作风险、内部控制风险、经营管理风险、交易方
式风险，并得到每个风险指标下的指标的权重，确定了关键的风险因素。并依此提出了
长江证券自营业务内部风险管理的管控需要具体的策略执行和实施需要具体的保障措
施。为解决长江证券自营业务内部风险管理存在的问题提供了思路，并有针对性的影响
明显的风险指标进行策略的制定提供了依据，也为同行业在自营业务风险管理方面提供
了参考
关键词：长江证券；自营业务；风险管理；内部风险；层次分析；
浙江理工大学硕士专业学位论文
II
Abstract
WiththeexpansionofthescaleofsecuritiesmarketinChina,thesecuritiescompany's
competitionisincreasinglyfierce,therisksofsecuritiescompaniesisbecomingmoreand
morediversified,moreandmoreisalsohighdegreeofcomplexity.Haslongbeenhigh-risk
featurestheproprietarybusinessofsecuritiescompanieswithsecuritiescompanyaround,but
proprietaryhigh-yieldsecuritiescompaniesarewillingtotakeonmorerisk.Externalisoften
difficulttocontrol,riskcontrolandtheriskofinternalcontroltoacertainextent,canreduce
theriskofproprietarytrading.Changjiangsecuritiesproprietarybusinesssizeproportionis
higherandhigher,uptothescaleofbillions,proprietarybusinessimpactonthewhole
changjiangsecuritiesbusinessismoreandmoresignificant,onceriskappearstochangjiang
securitieslosseswillbebiggerandbigger.Therefore,solvingthechangjiangsecuritiesin
proprietaryriskmanagementproblems,canbetargetedtotheexistenceoftheinternalrisk
identification,andtargetedtodevelopsomepreventionstrategyisespeciallymeaningful.
Therefore,thisarticleadoptsthemethodofqualitativeinterviewstochangjiang
securitiesproprietarybusinessmanagersastheresearchobject,getthecurrentproblemsof
changjiangsecuritiesriskmanagement;Andinaccordancewiththelevelofquantitative
analysismethodtothechangjiangsecuritiesseniormanagersastheresearchobject,by
changjiangsecuritiesproprietarybusinessriskweightsofindexsystem,anddeterminethe
keyindicatorsofthemanyindicatorsofrisk.
Throughthestudyofthisarticleobtainedthechangjiangsecuritiesriskmanagement
problems,manyoftheinternalmanagementriskindexisthemostimportantthingin
decision-makingrisk,andthenfollowedbyoperationalrisks,internalcontrolrisk,
managementrisk,transactionrisk,andtogettheweightofeachriskindexofindex,thekey
riskfactorsisdetermined.Andaccordinglyputsforwardthecontrolofinternalrisk
managementoftheYangtzeriversecuritiesproprietarybusinessneedspecificstrategy
executionandimplementationofthespecificsafeguardmeasures.Tosolvetheproblems
existingintheinternalriskmanagementoftheYangtzeriversecuritiesproprietarybusiness
providesatrainofthought,andtheinfluenceofthetargetedobviousprovidesthebasisfor。
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