自从住房分配制度改革以来,房地产业是国家鼓励支持的一个重要行
业,因为住房问题关系到国计民生,在经历了十多年的高速发展以后,现
在房地产业己成为一个非常重要的产业。房地产业是一个需要投入大量资
金的行业,在发展过程中需要商业银行的大力支持,同时个人按揭贷款、
法人按揭贷款的资金都来源于商业银行,由于房地产贷款目前仍是商业银
行较优质的资产,各商业银行对房地产信贷投放量都占有较大比例。一旦
房地产市场步入萧条,房价将下跌,房开商房产销售不佳,为了能更快回
笼资金,将进一步降价销售,如此恶性循环,导致资产大幅缩水,购房者
不能或不愿按时归还银行贷款本息,于是带来大量房地产信贷风险,商业
银行的贷款不良率将不断攀升,严重影响商业银行的安全运营
本文在商业银行信贷风险理论、房地产信贷风险理论的基础上,以GU
银行房地产信贷风险为例,介绍了 GU银行房地产信贷基本情况,分析GU
银行房地产信贷风险管理现状和风险成因,提出针对GU银行房地产信贷风
险管理的对策和建议,希望在实践上能够为GU银行风险管理部门提供一定
I 的帮助,同时给其他商业银行一些参考意见
关键词:GU银行房地产信贷风险风险管理
n THE RESEARCH OF GUILIN BANK’S CREDIT RISK
MANAGEMENT OF REAL ESTATE
ABSTRACT
Commercial banks are the main body of the financial system and the whole society’s
centre for the accommodation of fUnds. It plays the part of financial intermediaries which
adjusts the economic structure and operation process^ ddermines the security and stability of
the national economy. Credit business is the main asset and profit source of commercial banks,
so Credit risk is the lifeline of commercial banks. Since the reform of housing distribution
system,the real estate industry is an important industry for the country to encourage and
support. As the housing problem related to the national economy and people’s livelihood,
after decades of high speed development, the real estate industry has become a pillar industiy
of national economic development. The real estate industry is a capital intensive industry, the
financial support of commercial banks can not be separated from it’s process of development.
As the same time, personal mortgage loans, corporate mortgage loans are come from
commercial banks, since the real estate loan is still the commercial bank5s superior assets,
conunercial banks have a large proportion of real estate credit. Once the real estate market
into depression, house prices will fall, and the real estate sales poor, in order to return funds,
the prices are going to be further reduced, such vicious circle leads to a substantial
shrinkage of assets, so the buyers are unable or unwilling to repay the bank loan interest, it
brings a lot of real estate credit risk, the NPL ratio of commercial banks will continue to rise,
and the safe operation of commercial banks is affected seriously.
In this paper, GU bank for example, based on the theory of credit risk of commercial
banks and the theory of real estate credit risk, introduces the basic situation of GU bank,
analysis its real estate credit risk management status and risk causes, puts forward the
countermeasures and suggestions for the real estate credit risk management. Maybe it can be
ra able to provide some help to the GU bank risk management department in practice, moreover,
give some reference to other commercial banks.
KEY WORDS: GU bank; Real estate credit risk ; Risk management
IV 目录
供要 I
ABSTRACT HI
m-m 1
1.1研宄背景 i
1.2研究目的和意义1.2.1研宄g的 1
1.2.2研究意义 1
1.3国内外研宄现状1.3.1国外研究现状1.3.2国内研究现状1.4研宄内容与研宄方法1.4.1研究内容 4
1.4.2研究方法 5
1.5论文触丨j新A 5
第二章房地产信贷风险种类及特征2.1房地产信贷概述2.1.1房地产信贷的含义及特征2.1.22.2银行信贷风险特点2.2.1银行信贷风险的概念2.2.2银行信贷风险的特点2.2.3银行信贷风险的种类2.3房地产信贷风险特点2.3.1房地产信贷风险的概念2.3.2房地产信贷风险的特点2.3.3房地产信贷风险的种类第三章GU银行房地产信贷风险基;^况分析v 3.1 GU银行的基本情况3.2 GU银行房地产信贷的基本情况3. 2. 1 GU银行房地产信贷业务发展情况3. 2. 2 GU银行房地产信贷业务种类3.3 GU银行房地产信贷风险的基本状况及成因分析3.3.1 GU银行房地产信贷风险的基本状况(主要表现)3. 3. 2 GU银行房地产信贷风险成因分析第四章GU银行房地产信贷风险管理现状分析
21
4. 1 GU银行房地产信贷风险管理现状
21
4.1.1风险管理组织机构设置
21
4.1.2内控约束机制构建
22
4.1.3风险预警体系
23
4.1.4风险管理流程设置
24
4.1.5风险管理方法
31
4. 2 GU银行房地产信贷风险管理存在的问题及成因
36
4. 2.1 GU银行房地产信贷风险管理存在的问题
36
4. 2. 2 GU银行房地产信贷风险管理问题的成因
39
第五章GU银行房地产信贷风险管理的对策建议
42
5.1建立房地产政策研究中心
42
5.2改进授信审查审批流程
43
5. 3加强贷后管理系统建设,增强贷后管理
46
5.4实行统一授信管理
47
5. 5建立银行信贷风险文化,增强员工风险意识
48
第六章研宄结论与展望
50
6.1研究结论 50
6.2研宄展望 50
参考文献 51
致谢 53
VI 广西大学工商蕾理硕士学位论文
GU银行房地贷风除瞢理研究
第一章绪论
1. 1研究背景
人尽皆知,房地产业是一个需要投入大量资金的行业,在发展过程中,需要商业银
行的大力支持。因此,房地产贷款的巨量投放将会给银行信贷带来大量信贷风险。房地
产业一旦萧条,房价下跌,房产销售不畅,开发商资金不能及时回笼,工程建设停止,
资金紧张,项目停工,房地产企业破产,将导致银行信贷风险增加,影响商业银行的信
贷资产安全,可能发生银行挤兑风险,从而危及金融稳定,更甚者产生经济危机和社会
动荡。作者通过认真学习相关研宄成果,并在工作中不断发现问题、思考问题,运用经
济学的理论和方法,尽力对房地产信贷风险产生的原因进行全面透切的分析,以及对房
地产信贷风险管理进行探讨,希望能为GU银行及同行在房地产信贷风险管理与防范方
面提供一些参考意见
1.2研宄目的和意义
1.2.1研宄目的
由于房地产业一直是老百姓关心的一个热门话题,而且房地产贷款在商业银行信贷
资产中占较大比例,所以本文以GU银行为载体对房地产信贷风险进行全面分析,提出
相关对策来提高GU银行房地产信贷风险管理能力,并给其他商业银行提供一些参考意
见
1.2.2研宄意义
由于房地产行业是一个需要大量资金投入的行业,随着物价的上涨、土地价格的攀
升、人工成本的提髙,房地产行业所需资金量越来越大,从而导致商业银行投放的房地
产信贷规模也相应逐渐增大。但是,当前国内房地产行业处在非理性阶段,近几个月来,
像北京、上海、深圳等一线城市房价出现了大幅上涨,尤其是深圳房价环比涨幅较大,
房价的恐慌非理性上涨集聚了大量的泡沫,一旦房价大幅下挫,房产销售不佳,房地产
企业资金不能及时回笼,将大大降低企业的偿债能力,商业银行的不良贷款率将上升,
1 广西大类工jar管理硬士举位论文
GU银行房地产信贷风险管理研究
进而加大房地产信贷风险。本文通过对GU银行房地产信贷风险进行深入分析,并积极
探索房地产信贷风险管理的有效措施,不仅能提高GU银行的信贷资产质量、保证金融
业的稳定发展,而且还能间接引导房地产行业的健康发展、社会的稳定
1.3国内外研宄现状
1.3.1国外研宄现状
因为国外房地产起步早,相应对房地产信贷风险管理研宄比国内要深入
George W.Gau提出了个人住房按揭贷款违约风险的一个评价标准,其提出借款人的
工作所处的行业、稳定性、以及发展潜力等会影响家庭的持续性收入,因此借款人工作
单位好坏决定了借款人违约的一个重要原因
James B.Kau and Taewon Kim提出了: “借款人违约成本低时会主动选择违约,当借
款人在银行的抵押物价值贬值到低于抵押贷款价值时,借款人会选择违约来避免额外的
损失。”
Richard IHerring通过对金融危机的全面分析,讲述了房地产自身周期和金融周期
的关系,详解了导致房地产自身周期运行的原因和与商业银行房地产信贷的关系
Robert(2001)提出个人住房按揭贷款因具有异质性风险特点和贷款合约的不完备性
从而容易造成道德风险,因此商业银行个人按揭贷款的风险点应放在个人按揭贷款合约
上
Matteo Iacoviello(2002)依据几个国家的经济指标建立了房地产价格模型,研宂得出
造成宏观经济起伏的几个因素对房产价格也有较大影响
Takatoshi在通过对上世纪日不落帝国的经济做了研究后,得出政策的制定和执行的
错误,导致经济危机后果更加严重,所以政府应对房地产贷款政策进行适当的调控,要
保证金融系统的稳健性
Stiglitz J.E a
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