MBA硕士毕业论文《光大银行人民币资金转移价格_FTP_研究》(56页).rar 摘要 资金转移价格是银行经营和利润计算的基础，它对银行的资产结构配置、风险管理 具有决定性的作用。在光大银行现行资金管理活动中，管理模式、定价方法、组织架构、 审批流程等方面存在很多问题，已经影响到全行的业务发展，迫切需要改进。 本文总共分五章。第一章是绪论，介绍了选题背景和意义以及文献综述，说明了本 文的研究内容和技术路线。第二章介绍了国内外现有研究情况。第三章是光大银行资金 管理现状分析，指出了光大银行现行资金转移定价存在的不足。第四章是人民币资金转 移定价模型的建立，构建了FTP曲线和调整项。第五章是资金转移价格改进的实施建议。 本文的创新与特色主要表现在以下几个方面: (l)在参考现行资金市场交易的基础上，建立FTP曲线。通过建立FTP曲线，反映 了资金市场近期变化，避免了平均成本法定价实际滞后的弊端。 (2)资金转移定价模型引入了调整项。建立光大银行人民币收益率曲线后，引入机 构信用风险、内部资金转移利差和流动性三个调整项，提高定价的准确性。 (3)采用期限匹配的定价模式，优化资产负债配置。以FTP曲线为基础，对各个期 限的基准点每日进行报价，总行根据各个期限内资产负债的配置情况进行调整，降低了 利率和管理的风险。 关键词:光大银行；资金管理；资金转移价格