I 摘要 小微企业在我国国民经济和社会发展过程中起着重要作用，是国民经济发展的主力 军。近年来，受国家政策层面影响，小微企业迅速发展，但随之而来信贷风险问题也在 日益增多。相对于大型企业和国有企业而言，大多数小微企业自身经营规模小、财务信 息不完整、风险承受能力差、自有资产不足、缺乏贷款相关的抵质押品等原因导致信贷 违约的风险更大。另一方面，由于企业性质不同，所处地域经济环境不同，一些适用于 大中型企业的指标和方式，对小微企业并不适用。金融机构在支持小微企业业务发展的 同时，对长期持续的风险管理问题也是不可小觑。因此，各金融机构急需对小微企业整 个贷款风险管控流程进行梳理分析，并及时提出措施，进一步降低小微企业信贷业务的 风险。 本文以信贷风险管理理论为基础，通过文献研究法、调查研究法、定量分析法等研 究方法，对T商行小微企业的信贷风险管理问题进行重点研究。首先，本文对小微企业 业务现状和当前风险管控流程进行介绍，通过数据分析，发现近年来小微企业不良率在 逐渐攀升。其次，对T商行小微信贷风险管理存在问题进行剖析，发现T商行小微信贷 中心信用评级体系存在指标权重设定不合理和缺乏对信贷风险综合性评价的问题，同 时，贷前、贷中、贷后不同环节管控也存在很多问题。最后，针对这些问题对T商行小 微信贷中心风险管理提出优化措施。在信用评级方面，结合小微企业特点，运用模糊层 次法构建小微企业信贷评价体系；对各管控流程进行重新梳理优化，在加强贷前调查风 险控制方面，提出建立信息共享平台、建立贷前考核机制等措施；在完善贷中审批管控 方面提出完善信贷审批制度、建立信贷审批决策系统、抵押物风险管理优化、建立审批 条件落实监督机制等措施；在加强贷后风险管理方面，提出完善贷后检查检测报告制度、 加强贷后监督和完善贷后管理岗位、建立动态监测机制等措施；在信贷队伍建设方面， 建议大力引进和培养风险管理人才、定期开展信贷业务人员的专业素质培训、完善激励 约束机制等措施；在与其他机构合作方面，建议开展与保险公司等商业机构的合作、开 展与大数据平台的合作等措施。本文的研究有助于提高T商行小微信贷中心风险管理水 河北大学硕士学位论文 II 平，同时为其他小微金融从业人员提供一些借鉴和参考。 关键词Ｔ商行小微企业信贷风险 Abstract III Abstract Smallandmicroenterprisesplayanimportantroleintheprocessofnationaleconomy andsocialdevelopment,andtheyarethemainforceofnationaleconomicdevelopment.In recentyears,affectedbythenationalpolicy,smallandmicroenterpriseshavedeveloped rapidly,butthecreditriskproblemisalsoincreasingparedwithlarge-scaleenterprises andstate-ownedenterprises,mostofthesmallandmicroenterpriseshavetheirownsmall businessscale,incompletefinancialinformation,poorrisktolerance,lackoffreeassets,lack ofloanrelatedcollateralandotherreasons,whichleadtogreaterriskofcreditdefault.Onthe otherhand,duetothedifferentnatureofenterprisesandthedifferentregionaleconomic environment,someindicatorsandmethodsapplicabletolargeandmedium-sizedenterprises arenotapplicabletosmallandmicroenterprises.Whilesupportingthebusinessdevelopment ofsmallandmicroenterprises,financialinstitutionsshouldalsopayattentiontothelong-term andsustainableriskmanagement.Therefore,allfinancialinstitutionsurgentlyneedtosortout andanalyzethewholeloanriskmanagementandcontrolprocessofsmallandmicro enterprises,andputforwardmeasuresintimetofurtherreducetheriskofsmallandmicro enterprisecreditbusiness. Basedonthetheoryofcreditriskmanagement,thispaperfocusesonthecreditrisk managementofsmallandmicroenterprisesofTcommercialbankthroughliteratureresearch, investigationandquantitativeanalysis.Firstofall,thispaperintroducesthecurrentbusiness situationandriskmanagementandcontrolprocessofsmallandmicroenterprises.Through dataanalysis,itisfoundthatthenon-performingrateofsmallandmicroenterprisesis graduallyincreasinginrecentyears.Secondly,thepaperanalyzestheproblemsofsmalland microcreditriskmanagementofTcommercialbank,andfindsthattherearesomeproblems inthecreditratingsystemofsmallandmicrocreditcenterofTcommercialbank,suchas unreasonablesettingofindexweightandlackofcomprehensiveevaluationofcreditrisk.At 河北大学硕士学位论文 IV thesametime,therearemanyproblemsinthemanagementandcontrolofdifferentlinks before,duringandafterloan.Finally,aimingattheseproblems,thepaperputsforward optimizationmeasuresforriskmanagementofsmallandmicrocreditcenterofTcommercial bank.Smallandmicrobusinessesarecombinedwithsmallandmicroenterprisestobuild creditevaluationsystembasedonthecharacteristicsofsmallandmicrobusinesses.The managementandcontrolprocessesarereorganizedandoptimized.Inordertostrengthenrisk controlinpreloaninvestigation,thepaperproposesmeasurestoestablishinformationsharing platformandestablishpreloanassessmentmechanism,andputsforwardperfectingcredit approvalsystemandestablishingcreditauditinimprovingloanapprovalmanagement.Inthe aspectofstrengtheningpostloanriskmanagement,thepaperputsforwardmeasuressuchas improvingpostloaninspectionanddetectionreportsystem,strengtheningpostloan supervisionandimprovingpostloanmanagementpost,establishingdynamicmonitoring mechanism,etc.;intheaspectofcreditteamconstruction,itissuggestedtovigorously introduceandcultivateriskmanagementtalentsandregularlyopenIntermsofcooperation withotherinstitutions,itissuggestedtocarryoutcooperationwithcommercialinstitutions suchasinsurancecompanies,andcooperationwithbigdataplatforms.Theresearchofthis paperishelpfultoimprovetheriskmanagementlevelofsmallandmicrocreditcenterofT commercialbank,andprovidesomereferenceforothersmallandmicrofinancial practitioners. KeywordsTCommercialbankSmallandmicroenterprisesCreditrisk 目录 V 目录 第一章绪论.1 1.1研究背景和意义...........1 1.1.1研究背景............1 1.1.2研究意义............2 1.2国内外文献综述...........3 1.2.1国外文献综述....3 1.2.2国内文献综述....4 1.2.3文献评述............6 1.3本文的主要内容、研究方法及创新点......7 1.3.1主要内容............7 1.3.2研究方法............8 1.3.3本文创新点........8 第二章小微企业信贷风险及其相关理论概述.......9 2.1小微企业信贷风险.......9 2.1.1信贷风险的含义9 2.1.2小微企业信贷风险的特征...............9 2.2信贷风险相关理论基础............................10 2.2.1信息不对称理论.............................10 2.2.2大数据风控理论.............................11 2.2.3关系型贷款理论.............................12 第三章T商行小微企业信贷风险管理现状.........14 3.1T商行小微企业业务现状........................14 3.1.1T商行简介......14 3.1.2T商行小微信贷中心组织结构.....14 河北大学硕士学位论文 VI 3.1.3T商行小微企业信贷业务发展现状............................15 3.1.4T商行小微企业不良贷款情况.....16 3.2T商行小微企业信贷风险管控流程........17 3.2.1客户的受理和筛选.........................18 3.2.2贷前调查和评级授信.....................19 3.2.3贷中审批和贷款发放.....................21 3.2.4贷后管理..........21 第四章T商行小微企业信贷风险管理存在的问题及原因................23 4.1T商行小微企业信贷风险管理过程中存在的问题...............23 4.1.1内部信用评价体系不完善.............23 4.1.2贷前调查不审慎.............................23 4.1.3贷中审批环节风控薄弱.................24 4.1.4贷后管理缺乏动态管控.................25 4.2T商行小微企业信贷风险管理存在问题的原因...................26 4.2.1银行与小微企业之间信息不对称.26 4.2.2信贷人才队伍建设不完善.............27 4.2.3与其他平台合作不足.....................29 第五章T商行小微企业信贷风险管理的措施.....30 5.1构建小微企业信贷评级体系....................30 5.1.1小微企业信贷评级指标体系.........30 5.1.2小微企业信贷等级评定.................31 5.2加强贷前调查风险控制............................39 5.2.1贷前调查流程优化.........................39 5.2.2贷前调查风险点及应对策略.........40 5.2.3建立信息共享平台.........................41 5.2.4建立贷前考核机制.........................42 5.3完善贷中审批风险管控............................42 目录 VII 5.3.1贷中审批流程优化.........................42 5.3.2贷中审批风险点及应对策略.........43 5.3.3完善信贷审批制度.........................44 5.3.4建立信贷审批决策系统.................44 5.3.5抵押物风险管理优化.....................45 5.3.6建立审批条件落实的监督机制.....45 5.4加强贷后风险管理.....46 5.4.1贷后管理流程优化.........................46 5.4.2贷后管理风险点及应对策略.........47 5.4.3完善贷后检查监测报告制度.........48 5.4.4加强贷后监督和完善贷后管理岗位............................49 5.4.5建立动态监测机制.........................50 5.4.6推进信贷风险文化建设.................50 5.5加强信贷队伍建