论文题目： A 商业银行信贷风险管理研究 专业：工商管理 硕士生：石菲 ( 签名 ) 导师：王君萍 ( 签名 ) 摘要 目前，在我国国民经济的发展中，商业银行具有不可替代的重要作用。在服务地方 经济发展建设方面，商业银行更是起着主力军的作用。众所周知，商业银行的主要收入 来源是信贷资产业务，该类业务在取得高收益的同时面临着相应的高风险。信贷风险管 理是商业银行风险管理的核心内容之一，在当前利率市场化、互联网金融化的新形势下， 面对竞争加剧和风险加大的金融环境，没有与业务拓展能力相匹配的风险管理能力，就 难以实现商业银行持续稳健发展的战略目标。因此，研究商业银行信贷风险管理意义重 大。 本文选取A商业银行作为研究对象，A商业银行属于地方性法人银行，具有一般性 商业银行的特点。作者结合自身工作经验，在结合相关信贷风险及信贷风险管理的理论 基础上，利用文献综述法、比较分析法、因果分析法和调查问卷法相结合等手段。首先 阐述了关于信贷风险管理国内外目前的研究现状，其次利用比较分析法详细分析了信贷 业务状况及信贷风险管理情况，再者结合因果分析法和调查问卷法发现A商业银行信贷 风险管理中存在的问题主要包括信贷风险管理组织结构、信贷资产质量、信贷风险控制、 信贷风险识别和计量、信贷风险管理机制、信贷行为管理六大方面。通过对这些问题进 行分析，发现产生问题的原因有外部因素如国家政策层面、地方政府层面和银行与客户 信息不对称等；内部因素如信贷风险管理机制不健全，信贷风险管理文化建设不完善， 信贷业务人员短缺、经验不足，内部考核机制不严谨等。最后，基于问题与成因情况， 进行A商业银行信贷风险管理的改进方案设计，包含的内容有信贷风险管理的改进方案 原则及目标，全面信贷风险管理流程的优化，完善信贷风险管理组织结构，改善信贷资 产质量状况，提升员工信贷行为管理能力，完善信贷风险管理相关制度。为了确保方案 有效实施，提出了相应的保障措施，包括加强风险管理文化建设，充分利用信息科技， 做好人力资源保障三大部分。 本论文的研究有利于提高A商业银行自身的信贷资产的质量，对推动A商业银行信 贷风险管理起到了积极作用，同时对其他商业银行在信贷风险管理方面也有一定的借鉴 作用。 关键词： A 商业银行信贷风险信贷风险管理 论文类型：应用研究 英文摘要 III Subject ： ResearchonCreditRiskManagementofACommercialBank Speciality ： MasterofBusinessAdministration Name ： ShiFei(signature) Instructor ： WangJunping(signature) ABSTRACT Atpresent,commercialBanksplayanirreplaceableroleinthedevelopmentofChina's nationaleconomy.Intheserviceoflocaleconomicdevelopmentandconstruction,commercial Banksareplayingamajorrole.Asisknowntoall,themainincomesourceofcommercial Banksisthecreditassetbusiness,whichfacesthecorrespondinghighriskwhileachieving highyield.Creditriskmanagementisoneofthecorecontentofthecommercialbankrisk management,inthecurrentinterestratemarketization,Internetfinancializationunderthenew situation,inthefaceofincreasingcompetitionandtheriskoffinancialenvironment,thereis nomatchwithbusinessdevelopmentabilityoftheriskmanagementability,itisdifficultto achievesteadyandcontinuousdevelopmentofcommercialbankstrategicobjectives. Therefore,itisofgreatsignificancetostudycreditriskmanagementofcommercialBanks. ThispaperselectsAcommercialbankastheresearchobject.AcommercialbankisA locallegalpersonbankwiththecharacteristicsofAgeneralcommercialbank.Theauthor combinedhisownworkexperience,combinedwithrelevantcreditriskandcreditrisk managementonthetheoreticalbasis,usingliteraturereviewmethod,comparativeanalysis method,causalanalysismethodandquestionnairemethod.Firstexpoundedonthecreditrisk management,thepresentresearchstatusathomeandabroad,secondlybyusingcomparative analysismethodareanalyzedindetailthecreditbusinesssituationandcreditriskmanagement situation,moreovercombiningcausalanalysismethodandthemethodofquestionnairetofind Acommercialbankcreditriskmanagementmainlyincludestheproblemsofcreditrisk managementorganizationstructure,quality,creditriskcontrolofcreditassets,recognitionand measurementofcreditrisk,creditriskmanagementmechanism,thecreditbehavior managementofsixmajoraspects.Throughtheanalysisoftheseproblems,itisfoundthatthe causesoftheproblemsareexternalfactors,suchasnationalpolicylevel,localgovernment levelandinformationasymmetrybetweenBanksandcustomers.Internalfactorsinclude imperfectcreditriskmanagementmechanism,imperfectcreditriskmanagementculture construction,shortageandlackofexperienceofcreditbusinesspersonnel,andimprecise internalassessmentmechanism.Finally,basedontheproblemsandcauses,Acommercial bankcreditriskmanagementimprovementplandesign,containthecontentofthe improvementprojectofcreditriskmanagementprinciplesandobjectives,Acomprehensive 英文摘要 creditriskmanagementprocessoptimization,improvecreditriskmanagementorganization structure,improvethequalityofcreditassets,improvethecreditbehaviormanagementability, improvethesystemofcreditriskmanagementrelated.Inordertoensuretheeffective implementationofthescheme,thecorrespondingsafeguardmeasuresareputforward, includingstrengtheningtheconstructionofriskmanagementculture,makingfulluseof informationtechnologyandensuringhumanresources. TheresearchofthispaperisconducivetoimprovingthequalityofAcommercialbank's owncreditassets,playsApositiveroleinpromotingAcommercialbank'screditrisk management,andalsohasAcertainreferenceroleforothercommercialBanksincreditrisk management. Keywords:ACommercialBankCreditRiskCreditRiskManagement Thesis:ApplicationStudy 目录 目录 第一章绪论..1 1.1研究背景...........................1 1.2研究目的及意义...............1 1.2.1研究目的................1 1.2.2研究意义..............1 1.3国内外研究现状...............2 1.3.1国外研究现状........2 1.3.2国内研究现状........3 1.3.3文献评述................5 1.4研究内容与方法...............6 1.4.1研究内容................6 1.4.2研究方法................7 第二章相关概念界定与理论基础............................9 2.1相关概念界定...................9 2.1.1信贷风险概念........9 2.1.2信贷风险管理概念.............................10 2.2商业银行信贷风险管理相关理论................11 2.2.1信息不对称理论..11 2.2.2篮子理论..............12 2.2.3全面风险管理理论.............................12 第三章A商业银行信贷风险管理现状..................13 3.1A商业银行概况.............13 3.1.1A商业银行基本情况.........................13 3.1.2A商业银行股东及组织架构.............14 3.1.3A商业银行财务经营情况.................15 3.2A商业银行信贷业务状况............................16 3.2.1A商业银行信贷业务规模.................16 3.2.2A商业银行信贷业务结构.................17 3.2.3A商业银行信贷业务流程.................19 3.3A商业银行信贷风险管理情况....................20 3.3.1A商业银行信贷风险管理组织架构.20 3.3.2A商业银行信贷风险管理制度.........21 3.3.3A商业银行信贷风险管理流程.........22 3.3.4A商业银行信贷风险管理的内容.....23 3.4A商业银行信贷资产质量情况....................25 3.4.1A商业银行不良信贷资产情况.........25 3.4.2主要商业银行信贷资产质量对比.....28 第四章A商业银行信贷风险管理存在的问题及成因分析.................30 4.1信贷风险管理因果图分析法........................30 4.2A商业银行信贷风险管理问卷设计............30 目录 4.3A商业银行信贷风险管理存在问题............31 4.3.1信贷风险管理组织结构有待改进.....31 4.3.2信贷资产质量管理不到位.................33 4.3.3信贷风险控制不够严格.....................34 4.3.4信贷风险管理机制不够完善.............35 4.3.5信贷风险识别与计量方法不够先进.37 4.3.6信贷行为管理能力薄弱.....................39 4.4A商业银行信贷风险管理问题的原因........41 4.4.1内部原因..............41 4.4.2外部原因..............42 第五章A商业银行信贷风险管理的改进方案设计.............................44 5.1信贷风险管理的改进方案原则....................44 5.1.1全面风险管理......44 5.1.2全流程化管理......44 5.1.3统一性管理..........44 5.2信贷风险管理的改进方案目标....................44 5.3全面信贷风险管理流程的优化....................44 5.3.1信贷风险识别......44 5.3.2信贷风险计量......45 5.3.3信贷风险监测......50 5.3.4信贷风险控制......51 5.4完善信贷风险管理组织结构........................52 5.5改善信贷资产质量管理情况........................53 5.5.1加强不良贷款比例控制.....................53 5.5.2平衡信贷资产结构.............................53 5.6提升员工信贷行为管理能力........................54 5.7完善信贷风险管理相关制度........................55 第六章A商业银行信贷风险管理方案实施的保障措施.....................58 6.1加强风险管理文化建设.58 6.2充分利用信