首页 > 资料专栏 > 论文 > 经营论文 > 风险管理论文 > MBA毕业论文_数据环境下商业银行信用风险监测体系构建研究PDF

MBA毕业论文_数据环境下商业银行信用风险监测体系构建研究PDF

资料大小:1661KB(压缩后)
文档格式:PDF
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2021/10/12(发布于河北)

类型:金牌资料
积分:--
推荐:升级会员

   点此下载 ==>> 点击下载文档


文本描述
基于互联网金融的冲击和影响,中国银行业越来越重视大数据在银行各领域 的应用,并不断在客户画像、市场细分、营销策略及风险管理等领域进行探索。 随着国内外宏观经济环境的新情况及趋势的不断变化,商业银行面临的经营策略 及环境、客户群体风险动向、产品研发及创新趋势均发生变化,信用风险状况复 杂性更高,因此以大数据为分析工具,建立系统化的方法和手段进行信用风险的 前置预警,是银行新形势下信用风险管理的必然趋势和选择,对提高我国银行信 用风险的管理水平具有重要的理论和实践意义。 本文在介绍银行信用风险管理涉及风险识别、风险评估、风险监测、风险控 制各环节的基础上,围绕如何通过建立体系化方法和手段进行风险监测的问题展 开阐述。首先探讨了当前利用大数据及智能技术建立银行信用风险监测体系的可 行性、必要性,及当前各银行信用风险监测体系构建现状,其次通过数据分析阐 明了银行信用风险产生的根源性因素,再此基础上提出了信用风险监测体系构成 及运作过程:信用风险监测体系由监测指标体系和监测管理体系构成,其运作过 程包括指标识别、模型建立、模型运营和问题处置四个环节。指标识别环节本文 通过对某银行已产生信用风险资产排查各类问题的原因深入分析,将信用风险产 生因素划分为客户行为和银行行为,并以此为基础构建了监测指标体系的监测指 标选择;模型建立环节本文对部分重点监测指标的构建逻辑及用到的技术方法进 行分析,形成了模型建立的基本思路;模型运营环节阐述了模型运营的基本流程 及团队组建等工作,最后以某银行的实际数据对重点核心指标模型进行应用与验 证,结果表明模型思路和构建逻辑能够较好的监测信用风险异常信息,并能够有 效提升工作效率,所建立的信用风险监测体系可以起到风险监测与前置预警的作 用。 同时,本文所构建的信用风险监测体系是具有开放性,各银行可根据自身数 据资源、系统资源、人力资源等进行优化、完善、改良,资源限制和异同亦是制 约信用风险监测体系构建的重要因素,更加普遍适用性的体系建设需进一步研 究、完善。 关键词:商业银行信用风险管理信用风险监测体系大数据 TITLE ResearchontheConstructionofCreditRiskMonitoringSystemforCommercial BanksintheBigDataEnvironment ABSTRACT BasedontheimpactandimpactofInternetfinance,Chinesebankingindustrypays moreandmoreattentiontotheapplicationofbigdatainvariousfieldsofbanking, andconstantlyexploresincustomerportraits,marketsegmentation,marketing strategiesandriskmanagement.Withthenewsituationandchangingtrendof macroeconomicenvironmentathomeandabroad,thebusinessstrategyand environmentfacedbycommercialbanks,thetrendofcustomergrouprisk,product developmentandinnovationhavechanged,andthesituationofcreditriskismore complex.Therefore,largedataisusedasanalysistooltoestablishsystematic methodsandmeanstoadvance.Thepre-warningofbankcreditriskistheinevitable trendandchoiceofbankcreditriskmanagementunderthenewsituation.Ithas importanttheoreticalandpracticalsignificancetoimprovethemanagementlevelof bankcreditriskinChina. Onthebasisofintroducingvariouslinksofbankcreditriskmanagement,including riskidentification,riskassessment,riskmonitoringandriskcontrol,thispaper elaboratesonhowtoestablishsystematicmethodsandmeansforriskmonitoring. Firstly,thispaperdiscussesthefeasibilityandnecessityofestablishingbankcredit riskmonitoringsystembyusingbigdataandintelligenttechnology,andthecurrent situationofbankcreditriskmonitoringsystemconstruction.Secondly,itclarifiesthe rootcausesofbankcreditriskthroughdataanalysis,andthenputsforwardacredit riskmonitoringsystembasedonthispositionandoperationprinciple:Credit riskmonitoringsystemiscomposedofmonitoringindexsystemandmonitoring managementsystem.Itsoperationprocessincludesfourlinks:indexidentification, modelestablishment,modeloperationandproblemdisposal.Intheindex identificationlink,throughin-depthanalysisofthecausesofcreditriskassets producedbyabank,thecreditwindisintroduced.Riskfactorsaredividedinto customerbehaviorandbankbehavior,andonthisbasis,monitoringindexselection ofmonitoringindexsystemisconstructed.Intheprocessofmodelestablishment, thispaperanalysesthelogicofbuildingsomekeymonitoringindicatorsandthe technicalmethodsused,andformsthebasicideaofmodelestablishment;inthe processofmodeloperation,abankisselectedasthemonitoringindexsystem.The actualdataofmonitoringandvalidatingthekeycoreindicatorsmodelshowsthatthe ideaandlogicofthemodelcanbettermonitortheabnormalinformationofcredit risk,andcaneffectivelyimproveworkefficiency.Thecreditriskmonitoringsystem establishedinthispapercanplaytheroleofriskmonitoringandpre-warning.And laythefoundationforthefollow-upproblemdisposallink. Atthesametime,thecreditriskmonitoringsystemconstructedinthispaperisopen. Bankscanoptimize,improveandimproveitaccordingtotheirowndataresources, systemresourcesandhumanresources.Resourceconstraintsandsimilaritiesand differencesarealsoimportantfactorsrestrictingtheconstructionofcreditrisk monitoringsystem.Moregeneralapplicabilityofthesystemneedstobeimproved. KEYWORDS:CommercialbankCreditriskmanagementCreditriskMonitoring systemBigdata 目录 第一章引言.............................................................................................1 第一节研究背景及意义..............................................................................1 第二节研究方法及架构..............................................................................2 第三节国内外研究综述..............................................................................3 第四节难点与创新点..................................................................................6 第二章大数据与银行信用风险监测.....................................................8 第一节商业银行信用风险管理与风险监测..............................................8 一、银行信用风险管理与风险监测关系........................................................................8 二、信用风险监测与信用风险监测体系......................................................................9 第二节大数据下银行信用风险监测体系构建的必要性与可行性.........9 一、大数据环境下银行信用风险监测体系构建的必要性............................................9 二、大数据技术发展使风险监测体系构建成为可能..................................................11 第三节大数据环境下商业银行信用风险监测体系建设现状...............13 一、大数据在商业银行管理中的主要应用..................................................................13 二、大数据环境下信用风险监测体系构建现状..........................................................14 第三章大数据环境下商业银行信用风险监测体系构建..................16 第一节信用风险监测体系构建思路........................................................16 一、体系的构成...............................................................................................................16 二、体系的运作...............................................................................................................16 第二节信用风险监测体系监测指标选择................................................17 一、指标选择原则及特点...............................................................................................17 二、指标选择方法及过程...............................................................................................18 第三节监测指标模型建立........................................................................21 一、技术引用...................................................................................................................22 二、逻辑构建...................................................................................................................23 第四节监测管理体系构建........................................................................27 一、监测管理体系组织设置........................................................................28 二、监测管理体系中的模型运营................................................................28 三、监测管理体系中的问题处置................................................................29 第四章信用风险监测体系的应用.......................................................30 第一节数据来源与选择............................................................................30 第二节应用过程与结果输出....................................................................30 一、公司贷后管理行为监测模型..................................................................................30 二、公司客户资金使