汇编 出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。 研究生签名： 时间： 年 月 日 导师签名： 时间： 年 月 日 I 摘要 近几年，在消费信贷高速 增长的背景下，随着金融与科技的深度融合，阿里、腾讯等互联网金 融科技公司加速抢占互联网贷款和支付市场的蛋糕，颠覆了商业银行的传统消费贷款及个体工商户 经营贷款 模式，对商业银行形成强烈冲击。为有效应对冲击，商业银行通过加大技术投入或加强与 金融科技公司的合作，互联网贷款业务得到迅速发展。 昆仑银行作为跨区域经营的城市 商业银行，也是互联网贷款业务的积极跟随者。但其信贷风险 管理能力落后于五大行和股份制商业银行，金融科技水平明显落后于金融科技公司。《商业银行互 联网贷款管理办 法（征求意见稿）》指出互联网贷款最大的问题是防范风险和确保贷款双方的安 全，如何有效的识别、预警、控制互联网贷款风险是亟需解决的难点。作为行业的跟随者，昆仑银 行必须苦练内功，做好应对风险敞口大、隐蔽性和传染性更强的互联网贷款风险管理各方面措施， 才能推动互联网贷款业务的健康、可持续发展。 本文首先梳理了研究背景、意 义以及国外研究现状，提出了研究内容和方法。总结了国内外关 于商业银行互联网贷款风险管理的相关研究，阐述了互联网贷款的概念及相关理论基础。在此基础 上，梳理了商 业银行互联网贷款发展历程，结合实际分析了昆仑银行互联网贷款面临的主要风险 点，然后针对昆仑银行互联网贷款发展概况、以及风险管理现状进行了研究，揭示其互联网贷款 风 险管理在微观、宏观以及技术层面存在的主要问题，并从微观、宏观以及技术视角提出切实可行的 风险管控措施和建议。 研究认为，昆仑银行互联网贷款面临的风险因素与传 统信贷业务大不相同，风险种类更多，风 险敞口更大，所处的宏观环境、行业和监管环境具有更多不确定性，信用风险较传统业务放大，法 律和欺诈风险层出，技术不可控存在 较多隐患等。因此，昆仑银行必须从内部管理、技术平台建设 等层面，全面提升自身风险识别和预警、风险追踪和处置等方面的能力。同时，建议相关监管机构 需要建立和完善 符合中国国情的商业银行互联网贷款全面风险管理体系，为商业银行互联网贷款发 展提供良好的宏观生态环境。 关键词：商业银行；互联网贷款；风险管理 II Abstract With the deep integration of finance and technology, Internet financial technology companies such as Ali and Tencent have accelerated to seize the Internet financial market cake. The loan business of financial technology companies subverts the traditional consumer loan model of commercial banks and has a strong impact on commercial banks. In order to deal with the impact effectively, the Internet loan business has developed rapidly by increasing technology investment or strengthening cooperation with financial technology companies. Kunlun Bank, as a cross-regional city commercial bank, is also an active follower of Internet loan business. The measures for the Management of Internet loans of Commercial Banks (draft for soliciting opinions) points out that the biggest problem of Internet loans is to prevent risks and ensure the safety of both sides of the loans. How to effectively identify, early warning and control the risk of Internet loans is an urgent problem to be solved. As a follower of the industry, Kunlun Bank must practice its internal skills and do a good job in dealing with Internet loan risk management measures with large exposure, concealment and infectivity, so as to promote the healthy and sustainable development of Internet loan business. First of all, this paper combs the research background, significance and foreign research status, and puts forward the research contents and methods. This paper summarizes the relevant research on Internet loan risk management of commercial banks at home and abroad, and expounds the concept and related theoretical basis of Internet loan. On this basis, it combs the development process of Internet loans of commercial banks, and analyzes the main risk points of Internet loans of Kunlun Bank in combination with practice. then it studies the general situation of the development of Internet loans of Kunlun Bank and the current situation of risk management, and reveals the main problems in the micro, macro and technical aspects of its Internet loan risk management. And put forward feasible risk control measures and suggestions from the micro, macro and technical point of view. The research shows that the risk factors faced by the Internet loan of Kunlun Bank are quite different from the traditional credit business, with more types of risks, greater risk exposure, and more uncertainty in the macro environment, industry and regulatory environment. Credit risk is enlarged compared with traditional business, legal and fraud risks are out of control, and there are more hidden dangers in technology uncontrollable. Therefore, Kunlun Bank must comprehensively improve its ability of risk identification and early warning, risk tracking and disposal from the aspects of internal management and technology platform construction. At the same time, it is suggested that the relevant regulatory agencies need to establish and improve a comprehensive risk management system for commercial banks' Internet loans in line with China's national conditions, so as to provide a good macro- ecological environment for the development of commercial banks' Internet loans. Keywords: commercial bank; Internet loan; Risk management III 目 录 摘要 ..... I Abstract .............................. II 第一章 导 论 ................... 1 1.1 选题背景及研究意义 ......................... 1 1.1.1 选题背景 .. 1 1.1.2 研究意义 .. 2 1.2 文献综述 .............. 2 1.2.1 国外研究综述 ......................... 2 1.2.2 国内研究综述 ......................... 3 1.2.3 文献述 评 .. 5 1.3研究框架及方法 .. 5 1.3.1 研究框架 .. 5 1.3.2 研究方法 .. 6 1.3.3 技术路线 .. 6 1.4研究创新及不足 .. 7 1.4.1 可能的创新点 ......................... 7 1.4.2 研究的不足 ............................. 7 第二章 相关概念及理论依据 ........................... 8 2.1 相关概念 .............. 8 2.1.1 商业银行互联网贷款定义及模式 ........................ 8 2.1.2商业银行互联网贷款风险及管理概念 ................ 9 2.2 理论依据 ........... 11 2.2.1 信息不对称理论 .................. 11 2.2.2 信贷风险理论 ....................... 11 2.2.3 全面风险管理理论 .............. 12 2.3小结 .................... 12 第三章 昆仑银行互联网贷款及其风险概况 . 13 3.1 昆仑银行简介 .... 13 3.2 昆仑银行互联网贷款发展状况 ...... 13 3.2.1 业务起步晚规模小但 发展快 .............................. 14 3.2.2 业务以第三方合作平台助贷为主 ..................... 15 3.2.3 业务以短期低利率为主 ....... 16 3.3 昆仑银行互联网 贷款的风险概况 ... 17 3.4 昆仑银行互联网贷款风险来源 ...... 17 3.4.1微观管理不当诱发的风险源 .............................. 17 3.4.2 宏观环境不利因素输入的风 险源 ..................... 18 3.4.3 技术应用管理不当诱发的各类风险 .................. 18 3.5昆仑银行互联网贷款风险管理现状 .............................. 18 3.5.1 建立风险管理架构并实施全流程风险管理 ...... 19 3.5.2与合作机构签订保证条款和购买保险作为风险的最后防线 ......... 20 IV 3.6 小结 .................... 21 第四章昆仑银行互联网贷款风险管理现状问题及原因 ............. 22 4.1 昆仑银行互联网贷款风险管理存在的主要问题 .......... 22 4.1.1 微观管理层面存在的主要问题 .......................... 22 4.1.2 宏观环境层面面临的主要问题 ......................... 23 4.1.3 平台技术层面存在的主要问题 .......................... 24 4.2 导致问题的主要原因 ....................... 25 4.2.1 微观层面的主要原因 .......... 25 4.2.2 宏观环境方面的主要原因 .. 26 4.3 小结 ................... 27 第五章 昆仑银行互联网贷款风险管理对策建议 ........................ 28 5.1 微观管理上细化量化全面风险管理策略 ...................... 28 5.1.1 建立适应互联网特 征的风险管理制度体系 ...... 28 5.1.2 构建与互联网贷款相匹配的独立风险管理组织架构 ..................... 28 5.1.3 严格客群管理将风险管理关口前移 .................. 28 5.1.4 建立健全贷后资金追踪追偿制度 ...................... 28 5.1.5 严格合作机构准入管理 ....... 29 5.1.6 培育专业化风险管理团队 ... 29 5.2 平台建设方面要加强数据为本技术风控建设 .............. 29 5.2.1 促进IT和业务融合打造高性能信息平台 ........ 30 5.2.2 着力构建银行风险管理数据仓库并深化数 据挖掘和应用 ..