独创性声明�崳�
本人声明所呈交的论文是我个人在导师指导下进行的研宄工作及取得的研宄成�崳�
果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发�崳�
表或撰写过的研宄成果，也不包含为获得宁夏大学或其它教育机构的学位或证书而使�崳�
用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的�崳�
说明并表示了谢意。�崳�
研究生签名：时间：％／公�犇闦月＂日�崳�
关于论文使用授权的说明�崳�
本人完全了解宁夏大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留送交�崳�
论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手�崳�
段保存、汇编学位论文。同意宁夏大学可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位�崳�
论文的全部或部分内容。�崳�
（保密的学位论文在解密后应遵守此协议）�崳�
研宄生签名：时间：年彡月＂日�崳�
导师签名：飞
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时间：年＾月V曰�崳�
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摘要�崳�
从1975年《巴塞尔协议I》的出台，到2011年《巴塞尔协议III》的提出，在三十多年的�崳�
发展历程中，巴塞尔协议适应整个世界经济和金融发展形势的变迁而不断完善和成熟。随着中国�崳�
银监会颁布了《商业银行资本管理办法（试行）》，通过新监管标准的实施，进一步明确监管方�崳�
向，促进银行业发展改革转型。就宁夏银行而言，虽然目前资本充足率能够达到监管要求，但其�崳�
各类业务的发展还是对资本耗用过快，资本充足率逐渐下降，因此优化其现有的资本管理模式，�崳�
进一步加强和规范宁夏银行资本管理，持续提升自身经营管理水平，推动经营模式和发展方式转�崳�
变，从而不断增强市场竞争力以适应不断严格的资本监管显得尤为重要。�崳�
本文以宁夏银行为基础，分析了宁夏银行股份有限公司资本管理现状，总结出宁夏银行资本�崳�
管理存在的？然后从巴塞尔协议三大支柱入丰，提出了宁夏银行资本管理体系的建设方案，�崳�
实现用内部诗级初级法进行资本计量，建立科学的资本管理体系。力求通过新资本协议的实施，�崳�
跟上同业改革步伐，推动宁夏银行风险管理从定性为主转变为定性与定量相结合的方式，有效提�崳�
升宁夏银行精细化管理水平，为宁夏银行业务经营和管理提供更加有效的决策支持，实现风险、�崳�
资本和业务三者的有机结合，切实提升资本管理水平。�崳�
关键词宁夏银行；巴塞尔协议；资本管理；方案�崳�
Abstract�崳�
From�爐he�爄ntroduction�爋f�爐he�燘asel�營�爄n��1975�爐o�爐he�燘asel�營II�爄n��2011，�爐he�燘asel�燗ccord�爃as�崳�
evolved�爋ver�爐he�燾ourse�爋f�爐he�燿evelopment�爋f�爐he�爓orld�爀conomy�燼nd�爁inancial�燿evelopments�爋ver�崳�
the�爌ast��30�爕ears．�燗nd�爉ature．�燤th�爐he�燙hina�燘anking�燫egulatoiy�燙ommission�爌romulgated�爐he�崳�
＂Commercial�燘ank�燙apital�燤anagement�燤easures�牐═rial）＂，�爐hrough�爐he�爄mplementation�爋f�爐he�爊ew�崳�
regulatory�爏tandards，�爐o�爁urther�燾larify�爐he�爎egulatory�燿irection�爐o�爌romote�爐he�燽anking�爄ndustry�爎eform�崳�
and�爐ransformation．�營n�爐erms�爋f�燦ingxia�燘ank，�燼lthough�爐he�燾urrent�燾apital�燼dequacy�爎atio�燾an�爉eet�崳�
the�爎egulatory�爎equirements，�燽ut�爐he�燿evelopment�爋f�爄ts�爒arious�爐ypes�爋f�燽usiness�爋r�燾apital�崳�
consumption�爄s�爐oo�爁ast，�燾apital�燼dequacy�爎atio�爂radually�燿ecreased，�爏o�爋ptimize�爄ts�爀xisting�燾apital�崳�
management�爉odel，�爐o�爁urther�爏trengthen�燼nd�營t�爄s�爌articularly�爄mportant�爐o�爏tandardize�爐he�燾apital�崳�
management�爋f�燦ingxia�燘ank，�爐o�燾ontinuously�爄mprove�爄ts�爋wn�爉anagement�爈evel，�爐o�爌romote�爐he�崳�
transformation�爋f�燽usiness�爉odel�燼nd�燿evelopment�爉ode，�爏o�燼s�爐o�燾ontinuously�爀nhance�爐he�爉arket�崳�
competitiveness�爐o�爉eet�爐he�爏trict�燾apital�爏upervision．�崳�
Based�爋n�爐he�燘ank�爋f�燦ingxia�燘ank，�爐his�爌aper�燼nalyzes�爐he�燾urrent�爏ituation�爋f�燾apital�崳�
management�爋f�燦ingxia�燘ank�燙o．，�燣td．�燼nd�爏ummarizes�爐he�爌roblems�爀xisting�爄n�爐he�燾apital�崳�
management�爋f�燦ingxia�燘ank．�燭hen，�爏tarting�爁rom�爐he�爐hree�爌illars�爋f�燘asel，�爐his�爌aper�爌uts�爁orward�崳�
the�燾onstruction�爌lan�爋f�燦ingxia�燘ank＇s�燾apital�爉anagement�爏ystem，�燱ith�爐he�爄nternal�爎ating�爋f�爐he�崳�
primary�爉ethod�爋f�燾apital�爉easurement，�爐he�爀stablishment�爋f�燼�爏cientific�燾oital�爉anagement�爏ystem．�崳�
And�爏trive�爐o�爁ollow�爐he�爄mplementation�爋f�爐he�爊ew�燾apital�燼greement�爐o�爇eep�爑p�爓ith�爐he�爌ace�爋f�崳�
reform�爓ith�爐he�爄ndustry�爐o�爌romote�爐he�爎isk�爉anagement�爋f�燦ingxia�燘ank�爁rom�爍ualitative�燾hange�爐o�崳�
qualitative�燼nd�爍uantitative�燾ombination�爋f�爐he�爓ay�爐o�爀ffectively�爀nhance�爐he�爈evel�爋f�爎efined�崳�
management�爋f�燦ingxia�燘ank，�燦ingxia�燽anking�燽usiness�爉anagement�燼nd�爉anagement�燤ore�崳�
effective�燿ecision�爏upport，�爐o�燼chieve�爎isk，�燾apital�燼nd�燽usiness�爋f�爐he�爋rganic�燾ombination�爋f�爐he�爐hree，�崳�
and�爀ffectively�爀nhance�爐he�爈evel�爋f�燾apital�爉anagement．�崳�
Key�爓ord：�燘ank�爋f�燦ingxia，Basel，�燙apital�爉anagement，Plan�崳�
目录�崳�
第一章绪论��1�崳�
第一节研宄背景与意义��1�崳�
第二节国内外文献综述��2�崳�
第三节研宄内容和方法��3�崳�
第四节可能的创新点和不足��4�崳�
第二章商业银行资本管理理论综述��6�崳�
第一节巴塞尔协议内容概述��6�崳�
第二节基于巴塞尔协议的国内监管准则��6�崳�
第三章宁夏银行资本管理现状及存在的问题��9�崳�
第一节宁夏银行概况��9�崳�
第二节宁夏银行资本管理现状��9�崳�
第三节宁夏银行资本管理存在的问题��11�崳�
第四章宁夏银行新资本管理体系建设方案��14�崳�
第一节新资本管理的目标及原则��14�崳�
第二节新资本管理体系建设思路��16�崳�
第三节新资本管理体系建设方案��17�崳�
第四节资本压力测试及应急预案��24�崳�
第五章宁夏银行新资本管理方案效果分析��27�崳�
第一节提高资本充足率实现精细化管理��27�崳�
第二节完善统一押品管理，提高风险缓释效果、丰富产品创新��27�崳�
第三节数据质量和标准化工作得到完善��28�崳�
第四节打造了�牎吧�级版”的风险管理体系��28�崳�
齡吾��30�崳�
参考文献��31�崳�
蘭��33�崳�
个人简介��34�崳�
I�崳姟�