Research On Risk Assessment System Of Asset
Management Business Of G Bank
A Dissertation Submitted for the Degree of Master
Candidate：Zhou Pinhan
Supervisor：Prof. Xu Weijun
South China University of Technology
Guangzhou, China
分类号：C93学校代号：10561
学 号：201521529890
华南理工大学硕士学位论文
G银行资产管理业务风险评价体系研究
作者姓名： 周品含指导教师姓名、职称： 徐维军教授
申请学位级别： 硕士学科专业名称： 工商管理
研究方向： 工商管理
论文提交日期： 2018年6月15日论文答辩日期：2018 年5月25日
学位授予单位： 华南理工大学学位授予日期：2018年6月
答辩委员会成员：
主席：宋光辉
委员：彭飞、邵希娟
I
摘 要
中国经济走向新常态必然带动中国金融走向新常态。在中国金融结构发生历
史性转变的过程中，资产管理业务成为我国各类型金融机构战略转型的支点。根
据金融市场相关数据粗略统计，资产管理规模2012年为27万亿元，而到了2016
年规模已达110万亿元，短短四年间扩大4倍之多，体量己超越同期国内生产总
值74.41万亿元的规模，大资产管理时代已然来临。商业银行在经济步入新常态
与利率市场化的大背景下，在机构间竞争日益充分的情况下，前所未有的力度开
展资产管理业务。资产管理业务的蓬勃发展也带来了一系列的风险。例如产品存
在大量期限错配、刚性兑付、违规运用杠杆放大风险的现象层出不穷。商业银行
如何持续健康、依法合规的开展资产管理业务，如何摸准市场脉搏找准投资方向
和策略，如何有效的防控各类风险，成为比拼各银行业金融资产管理实力的重要
环节。因此，构建适合我国商业银行体系的资产管理业务风险管理评价体系就格
外显得具有理论和现实上的意义。综上所述，本文主要从以下几个方面展开：
1．本文以G银行为例。对G银行资产管理业务的基本情况和现状做分析，
梳理出6大风险点，发现了G银行目前存在从业人员对大资产管理业务风险点
认识度不足、整体风险把控不足，风险监测不到位、风险管理系统建设滞后、风
险管理的职责界定不清晰问题
2．基于我国资产管理业务风险评价发展现状，同时借鉴国外资产管理业务
风险评价经验，并结合评价体系的已有成果，从G银行资产管理业务发展及风
险管理现现状及问题出发，设计了G银行资产管理业务评价因素调查表，并根
据调查结果深入钻研和剖析了G银行资产管理业务风险评价指标体系的构设和
使用
3．运用德尔菲法（Delphi method）、层次分析法（Analytic Hierarchy Process）、
模糊综合评价法(Fuzzy Comprehensive Evaluation Method)这三种定性与定量相结
合的多目标决策分析的方法，选取了6个维度，23个关键性指标，构建有效的
资产管理业务风险评价模型，并通过评估模型对G银行资产管理业务开展相应
评价，获得评价结论。。