可视化量化金融
Visual Quantitative Finance：A New Look at Option
Pricing,Risk Management,and Structured Securities
（美）洛夫雷迪（Lovelady,M.）著
张伟伟高闻酉马海涌译
ISBN：978-7-111-48758-6
本书纸版由机械工业出版社于2015年出版，电子版由华章分社（北京华
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目录
致谢
作者简介
前言
第1章 导言
1.1 结构性证券的增长
1.2 投资者日渐重视低风险与高股息
1.3 对结构性证券的批评
1.4 对量化分析技能的需求
1.5 量化金融的发展方向
1.6 当我认识到事情或许可以更简单
1.7 再试一次
1.8 电子表格
1.9 计算结果的可视化
1.10 这种方法的意义及其工作原理：一种非技术总结
1.11 不能把问题弄得过于复杂
1.12 对风险管理的全面把握
第2章 随机变量与期权定价
2.1 随机变量
2.2 建立一份电子表格
2.3 修正错误
第3章 期权定价方法概述
3.1 布莱克-斯科尔斯公式
3.2 布莱克-斯科尔斯公式的假设条件
3.3 二叉树期权定价方法
3.4 蒙特卡罗方法
3.5 使用可视化金融工程师
3.6 附加读物，进阶主题及资源
第4章 在险值与条件在险值
4.1 或然概率的相关理念
4.2 对相关损失超过25美元的“或然概率”进行运算
4.3 “或然概率”分布相关的尾部区域数值
4.4 在险值
4.5 条件在险值
第5章 布莱克-斯科尔斯模型的全方位应用
5.1 为布莱克模型添加功能
5.2 假定条件发生改变之后的效果
第6章 对数正态分布与计算引擎
6.1 对数正态分布的定义
6.2 股票定价正向方程
6.3 相关参考：随机微分方程。