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学位论文作者签名：上片）签字曰期：碑幻e
指导教师签名：＿＿签字日期：鱗l＞、i＼r
目录
＾＾I
AbstractII
胃一胃驗1
1．1研究背景与意义1
1．1．1研究背景1
1．1．2研究意义2
1．2文献回顾2
1．2．1存款人的市场约束研究现状3
1．2．2银行成本效率研究现状6
1．2．3文献述评9
1．3研宄视角与方法10
1．3．1研究视角10
1．3．2研究方法10
1．4研宄内容与技术路线图11
1．4．1研宄内容11
1．4．2技术路线图12
1．5创新点与不足13
1．5．1主要创新点13
1．5．2不足之处14
第二章理论分析与研究假设15
2．1市场约束内涵界定15
2．2存款人的市场约束对银行成本效率影响的作用机理16
2．2．1存款人的市场约束对银行成本效率的作用过程16
2．2．2存款人的市场约束对银行成本效率的影响机理17
2．2．3其他因素18
2．3研宄假设19
2．3．1价格约束对银行成本效率的影响19
2．3．2数量约束对银行成本效率的影响20
I
2．421
第三章基于DEA模型的银行成本效率测度22
3．1成本效率测度模型22
3．2投入产出指标选取23
3．2．1投入指标选取23
3．2．2产出指标选取24
3．3投入产出指标的描述性统计25
3．4成本效率分析25
3．4．1样本银行成本效率概况25
3．4．2三类银行成本效率分析27
3．5祕28
第四章存款人的市场约束对银行成本效率影响的实证研宄29
4．1样本及变量选取29
4．1．1样本选取29
4．1．2变量选取30
4．2模型构建31
4．3实证分析32
4．3．1数据的描述性统计32
4．3．2实证结果分析．32
4．434
第五章结论与对策建议36
5．1研究结论36
5．2对策建议38
40
Sit45
储敵46
II
摘要
随着我国金融市场化改革进程的不断推进，市场约束作为对监管部门监管的补充，
在金融监管领域发挥着越来越重要的作用。基于市场约束能够改善银行效率的理论，同
时考虑到我国银行业发展的特殊性，本文从存款人的市场约束的视角，研究其对银行成
本效率的影响，具有一定的理论和现实意义。
文章首先通过对相关文献进行梳理，进而厘清存款人的市场约束对银行成本效率的
影响机理。其次，由于成本效率无法直接获取，本文依据中介法和CAMEL评级理论对
投入产出的指标进行选取，构建了包含
“坏”产出——不良
贷款率的DEA模型，从而
测度出考虑了风险承担的银行成本效率。最后，将DEA模型度量出的成本效率作为被
解释变量，选取了存款人的价格约束、数量约束两类解释变量，选取了政府完全隐性保
险、信息披露和银行规模三个控制变量，基于2008—2016年间的59家样本银行数据，
实证检验了存款人的市场约束对我国商业银行成本效率的影响。实证结果表明：存款价
格约束和个人定期存款数量约束的市场行为，能够激励样本银行提升其成本效率；与个
人定期存款的市场约束效应不同，公司定期存款并没有对样本银行成本效率发挥有效的
约束作用；政府完全隐性保险不利于样本银行成本效率的提升；信息披露能够促进样本
银行成本效率的提髙；样本银行的成本效率具有显著的规模经济效应。基于实证研究结
论，本文进而提出了提高银行成本效率的对策建议：加强对存款人风险意识和金融知识
的宣传教育，培养合格的市场约束主体；加快业务创新，让存款人有更多的选择；完善
银行存款保险制度标识宣传，建立健全存款保险制度；完善信息披露制度，充分信息披
露；推进利率市场化，不断完善金融市场体系。
关键词：市场约束，成本效率，存款人，DEA
I。
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