期权市场全景数据报告
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一、50ETF期权
1.标的行情
图1.1：50ETF价格日K线图
数据来源：Wind资讯，方正中期期货研究院整理
2.期权市场
2.1、成交持仓情况
表1.1：50ETF期权合约成交与持仓情况
成交量 成交量变化 成交量PCR 成交量PCR变化
201808 1572727 459788 0.7242 -0.0656
201809 240788 81829 0.5876 -0.0813
201812 26226 3774 0.7102 -0.2811
201903 10071 3961 0.7558 0.3302
总计 1849812 549352 0.7051 -0.0700
持仓量 持仓量变化 持仓量PCR 持仓量PCR变化
201808 1063098 -34700 0.8882 0.0949
201809 541756 5966 0.5107 0.0370
201812 185807 1095 0.9024 0.0131
201903 36761 3234 0.8567 0.0328
总计 1827422 -24405 0.7587 0.0627
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图1.2：50ETF期权8月份合约分执行价成交量情况 图1.3：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量情况50000
100000
150000
200000
250000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.4：50ETF期权8月份合约分执行价成交量变化情况 图1.5：50ETF期权8月份合约分执行价持仓量变化情况
-1000010000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
-25000
-20000
-15000
-10000
-50005000
10000
15000
2.202.252.302.352.402.452.502.552.602.652.702.752.80
认购认沽
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图1.6：50ETF期权9月份合约分执行价成交量情况 图1.7：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量情况5000
10000
15000
20000
25000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
45000
50000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.8：50ETF期权9月份合约分执行价成交量变化情况 图1.9：50ETF期权9月份合约分执行价持仓量变化情况
-20002000
4000
6000
8000
10000
12000
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
-2500
-2000
-1500
-1000
-500500
1000
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2500
2.22.22.32.32.42.42.52.52.62.62.72.72.82.82.92.93.03.13.23.33.43.53.6认购认沽
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图1.10：50ETF期权总成交量及持仓量走势情况图 图1.11：历史成交PCR、持仓PCR比率走势情况500000
1000000
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2000000
2500000
3000000
日成交量日持仓量0.2
0.4
0.6
0.81.2
1.4
1.6
1.8
成交量PCR持仓量PCR
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2.2成交持仓活跃前10期权重要指标
表1.2：成交量前10期权重要指标
期权代码 期权名称 成交量 Delta Gamma Vega Theta Rho 杠杠率
10001391 50ETF购8月2.55 191243 0.5213 3.7527 0.0019 -0.6287 0.0005 25.63%
10001390 50ETF购8月2.50 176287 0.7017 3.2667 0.0017 -0.5635 0.0006 21.91%
10001392 50ETF购8月2.60 175607 0.3398 3.4507 0.0018 -0.5689 0.0003 28.33%
10001399 50ETF沽8月2.50 152305 -0.2983 3.2667 0.0017 -0.4955 -0.0003 -25.53%
10001398 50ETF沽8月2.45 130593 -0.1551 2.2455 0.0011 -0.3442 -0.0001 -24.88%
10001393 50ETF购8月2.65 126659 0.1919 2.5721 0.0013 -0.4199 0.0002 30.04%
10001400 50ETF沽8月2.55 104115 -0.4787 3.7527 0.0019 -0.5593 -0.0004 -25.02%
10001397 50ETF沽8月2.40 89759 -0.0655 1.2012 0.0006 -0.1854 -0.0001 -20.37%
10001389 50ETF购8月2.45 72762 0.8449 2.2455 0.0011 -0.4109 0.0007 18.3%
10001403 50ETF购8月2.70 65983 0.0934 1.5725 0.0008 -0.2551 0.0001 28.71%
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